為什麼大多數趨勢交易系統的勝率都低於50%?

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一、追漲殺跌

趨勢交易並不在乎追漲殺跌,因為趨勢行情中高點還有更高點,低點還有更低點。順應趨勢的倉位,只要有耐心等待趨勢的發展,總是可以獲利。但如果不講究買賣時機,在短期的頭部或者底進場,隨後價格回撤,倉位被套;不但影響情緒,使心態失衡;更是對持倉的信心是個沉重的打擊。

短期頭部和底部一般是由群眾大眾的集體跟風買進賣出造成的。一般成交量突兀放量時,代表群眾盲目跟風盤入場,此時往往是處於一些短線炒做資金獲利平倉的風口浪尖,隨後群眾的買盤或者賣盤耗盡,價格自然回撤。

良好的買點或者賣點應該建立在上漲趨勢中的急跌回調的低點做多,下跌趨勢中的反彈高點的放空,並註意一波趨勢行情的50%回撤。

也有很多趨勢在強勢時往往是以橫盤的方式整理,當橫盤整理到重要平均線位置時,遇到平均線的支撐或者阻力時也是很好的建倉點。另外在超買超賣值極端時,如距離均線過遠時也不要入場,一般會有一個向均線回撤靠近的整理過程。

幾乎所有的虧損都和兩點有關,就是“看不清趨勢,拿不住倉位”。我個人認為解決這兩點是交易成功的正確方向。我建議交易者應該虧損的交易記錄下來,分析到底那裡出了問題,把虧損歸類,從而知道“會在那裡死,然後永遠也不去那個地方”。

二、趨勢行情太短或者假突破

趨勢行情太短,應該說在絕大多數情況下,這是更高一級上漲趨勢中的回檔洗盤行情;更高一級的下跌趨勢的誘多反彈行情;而橫盤的突破行情太短,便是假突破。

無論那種情況,可以說正是建立反向頭寸的良好時機,甚至可以將其做為一項指標來使用,建立反向倉位獲利。但操盤手法上要求止損堅決果斷,反應快,設置支撐阻力位明確有效。

本質上來說,假突破,行情過短的假趨勢,正是因為你在更高一級的趨勢中逆市操作,那麼相反的方向才是正確的。假突破,假趨勢正是指明了行情正確的方向。

三、出場太早

沒有抱牢獲利倉位。第二種虧損並不是虧損,但在一輪趨勢明顯的大行情中只賺到蠅頭小利,是使整體帳戶虧損的一個重要原因。

在趨勢發展過程中,只要趨勢開始確立向一個方向移動,那麼趨勢最可能的方向仍然是向這個方向移動,這是阻力最小的方向。在這裡,心理問題和紀律是關鍵。

想坐穩賺錢的趨勢倉位,應該有幾個紀律和良好心態:

1,不要試圖針對趨勢中的小幅波動低買高賣搶帽子。這種手法經常會造成賺多筆小錢,賠上一筆大錢。

2,不要試圖去抓頭部和底部,要在趨勢已經明顯反轉之後平倉,放棄趨勢波段後10%-20%的利潤,並建立新的趨勢方向頭寸。

3,對趨勢有信心,就是對自己的判斷有信心,這一點非常重要。

我們多少次在每天盯盤的情況下,持有了整段的趨勢行情?很多人都在趨勢剛剛啟動,賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉出場了。

拿住倉位這一點比判斷正確更加重要,也許最好的辦法是不要盯盤,離市場遠一點。事實證明,在趨勢倉位上的鴕鳥戰術往往是成功的。

因此,要離市場遠一點。每天盯著價格漲跌起伏所造成的緊張感和對虧損的恐懼感會使你有種想迅速平倉落袋的衝動,來追求心理上的舒適和安全感,導致太早的從有利的倉位中離場。

四、逆市抄底賣頂

第一種逆市操作抄底賣頂,這是大多數人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢裡不斷的嫌價格太低而買便宜貨,或者覺得跌得過深而搶反彈;在明顯的上升趨勢裡不斷的嫌價格太高而賣出,或者覺得漲得太快而放空;這些都是風險極大的操盤手法和習慣。

抄底賣頂只有在橫盤震盪行情中有效,但即使這樣,小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下放空或者正在大跌的情況下買入,而應該等價格漲到明顯阻力位後盤弱時放空,或者跌到明顯支撐位出現強勢時買入。這才是安全的方法。

如果順勢操作,那麼你最可能做對無數次而做錯一次,只錯在轉折點上;但如果逆市操作,那麼很可能錯無數次後換來正確的一次。

針對這一點,正確的方法應該是放棄前10%甚至是20%的利潤,而追求穩定可靠的順勢行情利潤;也就是說,一定要等到趨勢確立後才能進場交易。這樣的利潤會比偶爾抄對底賣對頂的所謂高手們賺得少,但確實是最長期穩定的利潤。

有很多人向我提出,認為很難看清趨勢的方向,其實趨勢的定義極為簡單明了,上漲趨勢既是高低點不斷墊高的價格走勢,下跌趨勢是高低點不斷墊低的價格走勢,如果能忽略小幅度的波動和噪音,絕大多數情況下,只要你想看,市場的趨勢都是很明確的上升、下降、橫向。

看不清趨勢的原因很可能是因為所觀察的時間維度過短,例如看5分鐘K線,如果換成日K線週K線來看,趨勢往往是一目了然的。

五、順勢倉位被洗盤

趨勢行情會有正常的回檔整理。應對的策略是根據趨勢的定義設定止損點和止盈點,在趨勢的發展過程中不斷提高止盈點,直到反轉將盈利頭寸截出。

但有時市場會出現過大的回撤使你的倉位出場,而後市場又恢復原來的趨勢,這種情況時常發生,畢竟市場不會像數學公式一樣完美。在這種情況下,我們應對的策略是嚴格按止損止盈點出場而後再次重新入場,而且不在意以更高的價格做多或者更低的價格做空入場。

金融交易必須戰勝人類自身人性的弱點,希望,恐懼,懊悔,自尊等多種阻礙你在市場中獲利的情緒,在10元賣出,在12元買回來,這是很多人心理上都很難接受的,但如果不這樣,可能會錯過一大段趨勢行情。

綜合來看,被洗盤出場往往不可避免。但如何處理止盈止損是應對的關鍵,證明是處在逆市的頭寸要盡快平倉,而被洗盤出場後價格恢復原有趨勢,就應該重新進場。

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那是肯定的,多數人沒這個能力做出高勝率高賠率的系統,要不這個市場怕不是要捲成絞肉機哦

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交易老炮

1、因為大多數趨勢交易系統遵循以小博大,賺大盈虧比的原則。

該類交易系統,通常都是以較小資金止損去試錯,找到趨勢,然後持倉讓利潤奔跑。

這樣的做法下,由於試錯的原因,會讓勝率降低一些,不過盈虧比在找到趨勢持倉過程中放大。

所以,只要吃到一波大的,就可以覆蓋掉大多數時候的虧損,然後取得總體上的盈利。

2、因為手續費等交易成本損失,導致交易系統普遍低於50%勝率。

在無交易成本的情況下,讓一個智商-250的人去交易,只要時間足夠長,那麼勝率都基本維持在50%左右。

這個和拋硬幣實驗是類似的,只要拋硬幣次數夠多,那麼就越接近50%。

然而,由於實際操作中都涉及交易成本,那麼大多數交易就會低於50%勝率。

3、存在少數高於50%勝率的交易系統,多見於以大博小的交易系統。

這類交易系統的典型代表是馬丁策略,不設置止損,只要虧了就扛住,直到盈利,那麼勝率就是100%。

由於價格是波動循環的,所以價格確實基本上都會回來,只是時間是多久不知道,而且對資金量需求往往是常人難以觸及的。

畢竟,非常人壓根不用玩期貨,人家自帶印鈔機,開足馬力印鈔,比期貨來錢還快。

但是,以大博小的交易策略,在勝率上確實較高,不過在實盤中大多不咋地,基本上都是虧的,一次虧損就可以讓之前就算是99%勝率的盈利,都搭回去。

4、總結

所以,在交易中,大浪淘沙後,大多數的交易系統都是以小博大,大盈虧比的為主,這樣勝率大多數低於50%。

而以大博小的基本上被物競天擇,淘汰出局了。

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