澳元連體雙胞胎交易策略

2007年年末，中國取代日本成為澳大利亞最大的貿易夥伴。2009年，中國成為澳大利亞最大的出口市場，其消費的商品比如鐵礦石、煤、天然氣和羊毛數量創下最高紀錄。
澳大利亞外交部公佈的數據顯示，2010年澳大利亞和中國的總貿易額達到1050億美元，差不多比去年高出24%。這是澳大利亞同一個國家的雙向貿易第一次突破1000億美元大關。而在40年之前，中國和澳大利亞之間的雙向交易還不足1億美元。
單單因為此原因，澳大利亞的經濟往往會和中國經濟同向運行。中國公佈良好的採購經理人指數（PMI）、國內生產總值（GDP）或貿易賬時，澳大利亞的貨幣也往往走強。同樣的，當中國數據令人失望時，澳元也會往往下跌。
這個策略通過從中國公佈的數據和貨幣政策尋找線索，交易AUD/USD。由於我們還不能自由交易中國貨幣（人民幣），所以這個策略對我們來說是非常有用的。

• 時間週期

連體雙胞胎方法運用在日圖（D1）上，意味著圖上的每一根蠟燭都代表著一天的價格運動。

• 貨幣對

這個策略只適用於AUD/USD。

• 策略思想

中國公佈的數據比較理想時，例如較高的GDP和PMI時，澳元往往會走強，原因有二。
1.中國將從澳大利亞進口更多原材料。由於貿易的增加，中國就要用更多澳元來支付這些原材料，這就會引起澳元的升值。
2.中國公佈的數據較為理想，往往會增加對高收益貨幣的投機行為。這是因為在很大程度上，中國被看作全球主要參與者之一，出自中國的這些利好數據也將會對世界經濟產生連鎖反應。這種對全球經濟的積極影響鼓勵了交易者的風險偏好情緒，反過來也使澳元走強，因為澳元是G20國家中利率最高的貨幣。
中國公佈好於預期的數據後立刻做多AUD/USD。同樣的，中國公佈差於預期的數據後就立刻做空AUD/USD。
我把這個策略叫作連體雙胞胎策略，原因是中國的經濟和澳大利亞的經濟是緊密相連的。當中國經濟表現良好時，澳大利亞的經濟也十分繁榮，反之亦然。

• 做多交易計劃

以下是執行連體雙胞胎策略做多的步驟。
1.尋找中國的主要消息。2010年11月30日，我們看到中國3年來首次降低銀行存款準備金率，相當於釋放出更多現金，以此鼓勵銀行貸款。因為這個措施會刺激中國經濟的增長，因此影響積極。
2.立刻做多AUD/USD。

3.把止損設在前一個低點之下。
4.這筆交易有兩個盈利目標，分別按照1：1和1：2的風險回報比設置。

這筆交易的風險是400個點，如果兩個盈利目標都達到的話，回報就是800個點。風險回報比是1：2，如果我們承擔3%的風險，回報就高達6%。

從做多交易的例子中，我們可以看到：

入場位=1.0000

止損=0.9600

盈利目標1=1.0400

盈利目標2=1.0800

• 做空交易計劃
  

以下是執行連體雙胞胎策略做空的步驟。

1.尋找中國的主要消息。我們來看一下，在這個例子中，中國的匯豐銀行製造業採購經理人指數差於預期。這個數據的影響是消極的，被認為預示中國經濟收縮。

2.立刻做空AUD/USD。

3.把止損設在前一個高點之上。

4.這筆交易有兩個盈利目標，分別按照1：1和1：2的風險回報比設置。

從做空交易的例子中，我們可以看到：

入場位=1.0458

止損=1.0638

盈利目標1=1.0278

盈利目標2=1.0098

這筆交易的風險是180個點，如果兩個盈利目標都達到的話，回報就是360個點。風險回報比是1：2，如果我們承擔3%的風險，回報就高達6%。

• 策略綜述
  

因為連體雙胞胎策略使用的都是長時間週期，所以對長線交易者來說這個策略相當適用。中國公佈消息——不管是好是壞，對澳大利亞經濟的後續影響可能要數週甚至數月才逐步體現出來。

正如我們在掉期順勢持倉策略中學到的，做多AUD/USD也可以給你帶來額外的掉期利息收入。如果在這筆交易結束之前可以持有幾個月頭寸，那麼這筆收益的數目也是非常可觀的。