如何打造可靠的趨勢交易系統？

大家經常都在說交易系統，說要等交易系統給出入場信號才能入場交易，或給出危險信號就要出場等等。

那到底什麼是交易系統呢？

交易系統是系統化交易思維的產物，是對交易的一種行為規範。

什麼意思呢？就是說我們剛進入金融市場，認識到的只是市場的局部，隨著對這些局部認識的不斷累積與深化，才認識到了市場的整體，以及構成市場整體的各個局部之間的聯繫，最終形成對市場的系統化認知，然後以系統化的思維進行交易。

換句話說，系統化交易就是交易員對於市場的總體認知，以一種有規則而又直觀的、可以量化的方式進行交易。

再通俗一點說，就是按照交易系統給出的信號入場交易，或平倉出場。

那難道說沒有交易系統就無法在金融市場生存嗎？

答案是肯定的。

一方面，市場價格波動總體是複雜而無序的，我們要面對的不僅僅是價格波動本身，還要面對造成價格波動背後的複雜性因素，並且還要面對金融市場的各種風險等等.

另一方面，我們更要面對的是人類自身情緒上的不確定性與不穩定性。回想一下，你有沒有經常看見價格上漲或下跌了，就急沖沖地進入市場追漲殺跌，隨後遭遇到的就是市場的無情教訓；緊接著又帶著沮喪與惱怒反手入場，然後又是被市場左右甩耳光......

正是由於這種種複雜性和不確定性，才造成絕大多數人最終都以失敗而告終。

也就是說，如果不以系統化的方式進行交易，就無法克服這些複雜性和不確定性，也就無法在市場生存。

因此，想要在金融市場上長期生存，就必須構建一套有效的系統化交易方法，通過對市場的長期觀察與總結、分類，歸納出入場信號和出場信號，擇時進行交易。

也就是按交易系統進行交易，把一切的複雜性和不確定性全部加以量化，以不變的規則去應對萬變的市場，讓所有的交易都是有規則而又直觀的，並保持一致性和連貫性，才能在市場生存並最終達到穩定盈利。

而一個交易系統就是一個交易員的心血結晶，它體現了這個交易員的交易哲學或者交易理念。因此它不一定適合所有人，就是說一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。

我們經常會看到有些交易員從別人那裡獲得了一個交易系統，但是自己交易的時候並不理想，即使最終能夠穩定盈利，也必定是依據自己的性格、習慣等等，經歷了一個漫長的磨合期，並最終把這個交易系統調整成適合自己實際情況的交易系統。

所以對交易員來講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。（包括將別人的系統調整成適應自己的系統。）

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那如何才能打造出自己的交易系統呢？

一個有效的交易系統必定包括三個因素：1，一套分析方法（包括基本分析與技術分析）；2，風險控制；3，資金管理。

風險控制和資金管理很容易理解，這些要交易員依據自己的性格和習慣等等去設置，然後在實際交易中不斷去調整，並最終形成穩定的規則。

而這三個因素中，後兩個都是建立在第一個的基礎之上的，所以分析方法是交易系統的重中之重。

而基本分析與技術分析孰優孰劣，在此我們不具體討論，先擱置一邊，我們具體探討一下技術分析。

技術交易系統有很多種，有趨勢交易系統，反趨勢交易系統，震盪交易系統，突破交易系統，對沖交易系統等等。

眾所周知，交易盈利的關鍵就是勝率與盈虧比，在之前的文章中，我們已經討論過高盈虧比模式獲得成功的可能性更高，而趨勢交易系統就是屬於高盈虧比模式。

因此，我們再深入探討一下，如何打造自己的趨勢交易技術系統？

首先要明確一點，就是沒有任何一種技術是可以百分百正確的，任何一種技術都有其失敗率，而交易最重要的就是降低失敗率。

就拿最差勁的投硬幣方法來說，其正確率是50%，失敗率也是50%。假設我們用三種獨立的技術相互驗證組成一個技術系統，其各個技術的失敗率都是50%，從數學原理就可得出，50%×50%×50%＝12.5%，也就是說，這三種相互獨立的技術組成的技術系統其失敗率就降到了12.5%，這就變成了一個非常優秀的系統。而如果是用三種失敗率分別是40%或30%的普通技術組成的系統，其最終得到的結果就將是非常優異的了。

那怎麼定義技術之間的相互獨立驗證呢？就是三種不同的技術或指標之間相互獨立並驗證。

比如，我們選用趨勢線作為衡量趨勢的標準，就不能再用均線與之獨立進行驗證，因為它們都是衡量趨勢的工具；或者用MACD作為反趨勢的衡量標準，就不能再用RSI與之獨立進行驗證。

當然，如果你非要把它們弄在一起也行，但是就起不到相互驗證的作用，因為它們背後的底層邏輯都是類似的，從數學原理上來說，也就無法降低其失敗率。

那為什麼一種不可以？兩種、四種或更多的技術相互獨立驗證不可以嗎，而一定要三種？不是不可以，一種、兩種的技術可靠性就會相對比較低，而我們需要盡量降低其失敗率，就要盡量多加入一點相互獨立的技術進行驗證，但是每加入一種獨立的技術，在降低失敗率的同時，也就必然帶來其負面影響，比如入場位會變少，或市場噪音就會增加等。所以，一般來說，三種相互獨立的技術進行驗證來組建技術系統，是相互權衡之下比較合適的一個數值。

你可能又會說：「都說大道至簡，你加入這麼多條條框框，不是讓交易變得更複雜了麼？」

「大道至簡」是仁者見仁、智者見智。在金融市場，它的「簡」在於要看出其核心本質就是博弈價差。

金融市場是人類僅次於戰爭，博弈最激烈、最殘酷的地方，你難道真的相信穩定盈利是很簡單容易的麼？

舉個例子，現在人工智能在很多方面已經超過人類，如果你非要提到「大道至簡」，難道你認為其背後的程序代碼只是一、兩行簡單代碼嗎？

因此，「大道至簡」並不意味著什麼東西都要「簡」，而在於看清其本質，在「道」的層面上為其簡化——以不變的規則應對萬變的市場；在「術」的層面上就不一定要非常「簡」，而是可以適當採用一些工具。

明白了這個道理，那問題的關鍵就是如何尋找這三種相互獨立驗證的技術，打造出一個趨勢交易技術系統。

根據多年的經驗總結，可以從三方面入手形成技術框架：勢、位、態。

* 勢：指的是衡量價格的趨勢。比如用趨勢線、均線或波浪理論衡量等等；

* 位：指的是衡量當前價格所處的位置。比如用水平位和黃金分割位衡量；

* 態：指的是市場形態和K線形態。

如果你遵循這三種相互獨立驗證的技術組建系統，那麼你所打造出的技術系統就將非常可靠。

有些人可能會說那裸K交易員呢？他們就只有裸K呀。其實即使是他們，也逃不出這個「勢、位、態」的框架。

為什麼這麼說呢？因為：

1，裸K本身就是「態」中之一的K線形態，而市場形態包括W頂底、三重頂底、頭肩頂底，三角形，箱體形等等，這些只要是技術分析交易員，必然都不會忽視。

2，裸K交易員也必然要結合「位」進行交易，他們即使不使用黃金分割位，也需要結合市場高低點進行止損或止盈，而市場高低點就是水平支撐位或壓力位。

3，裸K交易員也必然要結合「勢」進行交易，因為所有的技術分析都是建立在三個市場基本假設之上的：市場行為包容消化一切；價格以趨勢方式演變；歷史會重演。而「價格以趨勢方式演變」在圖表上是非常直觀的，顯現無遺。並且K線理論中的反轉形態和持續形態有效的前提，都必須是市場之前已經出現過一波趨勢。只是他們不用其它衡量趨勢的輔助工具，但是他們的頭腦裡一定有「趨勢」的概念；並且很多是採用「道氏理論」衡量趨勢，而「道氏理論」也是非常直觀的，只要裝在頭腦裡就行。

而問題的關鍵並不在於不用輔助工具就比較好，或者有用比較好，而在於只要是適合自己的就是最好的。

所以，如果你要打造趨勢技術系統，請遵循「勢、位、態」的框架，這樣才能構建一個可靠的技術系統。

那說了這麼多，下面結合最近的黃金走勢，用趨勢線的「勢、位、態」框架具體舉例一下：

​首先，引入一個概念，很多人認為水平位或趨勢線是簡單的一條線，其實它們的阻力是一個區間，而不是簡單的一條線。

1，趨勢線的畫法，就是最簡單的兩點一線（兩個紅色箭頭）——黑色跌勢線， 而跌勢區間就要加一條紅色跌勢線。那這個區間平時要如何尋找？就是看觸點，觸點越多就越有效，在圖中紅圈位置就有個觸點，形成一個跌勢區間。

2，假設如果你看空，在藍圈位置，價格再次上觸跌勢區間，直接做空就比較激進，保守一點的做法就是等K線收線，觀察K線形態，第一根K線收陽線，看不見空頭力量，那就要再等，第二根K線收線幾乎吞沒，此時是「勢+ 態」，就可以入場做空，止損跌勢區間外。

3，那如何看止盈位呢，一般來說，黃金分割100位置（紫色線）是一個強阻力區間，如果價格緩慢下跌到這個地方止跌，收線帶下影線，再次下探就要減倉或出場，這些需要看你自己做的空間和級別，有些人是不破跌勢趨勢就不出場。

實際情況是直接大幅下破然後回抽，兩根陰K線實體都較長，代表空頭力量充足，一般來說是可以繼續持倉看向黃金分割161.8位置和前方日線低點水平位（綠色線）共振位。

4，行情加速下跌形成加速下跌趨勢（藍色箭頭），在黃圈位置K線收線再次出現吞沒形態，此時也是「勢+ 態」，就可以加倉做空。

5，行情到達目標位一般來說就可以出場了，但是K線收線又是實體陰線，也可以減倉一部分，等突破藍色加速趨勢線出場。

6，綠圈位置，行情出現兩根下影線，說明遇到了強支撐，一般來說，如果一開始你做空看的空間就是黃金分割161.8位置和日線低點水平位（綠色線）共振位，一到位置就可以出場了，或者突破藍色加速跌勢線就肯定要出場了。

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1，前面空單到位出場，之後行情形成了一個小型W底，如果你轉為看多，此時就可以入場做多了，因為此時是「位+ 態+ 態」，也就是水平支撐位+ 市場形態+ K線形態，是勝率挺高的一個入場機會，目標可以看到跌勢線或者結合日線看更高的目標，這要取決於你做的空間和級別。

2，紅箭頭位置出現第二個點，依據兩點一線原則，可以假設畫一條漲勢趨勢線，但是之後被刺破了，在藍色箭頭位置就要修正漲勢趨勢線。

3，黃箭頭位置出現「勢+ 位」壓力位，也就是貼跌勢趨勢線+ 小級別水平壓力位，這個時候如果你做多不出場，也一定要減倉，在綠圈位置突破漲勢趨勢線，就要出場。

4，之後行情回調出現第二級藍色漲勢趨勢線，在藍圈位置出現雙下影線，證明趨勢線有效，就可以做多，或者你也可以等行情再次下測再入場多，但是有些時候市場不會給這個機會，或者你覺得盈虧比不合適，那就放棄這個機會。

5，如果你做多了，當行情到達1920附近水平位，出現「位+ 態」壓力位，就要減倉或者出場的，這個具體要看你之前入場做多時看的目標位，或者有些時候，市場會形成通道，到1930附近又出現「勢+ 態」壓力位，就一定要出場。

6，一般來說，當行情回調到黃圈位置，雖然還在趨勢線上，出現兩根陰線帶一點下影線，但是前方大陰線太過強悍，這個時候觀望比較好；如果你是比較激進的交易者，入場做多，只要嚴格破線止損就行。

7，當行情有效突破趨勢線後又收回趨勢線內，這個時候就要修正趨勢線（黑色線），之後黑圈位置是一個比較激進的入場做多位，但後面的紅圈位置就是一個非常優質的入場做多位，因為此時是「勢+ 位+ 態」共振，也就是貼漲勢趨勢線+ 黃金分割61.8位置+ K線形態，勝率極高。

8，如果你做多了，當行情到達1930出現「位+ 態」壓力位，不出場也要減倉，之後跌破漲勢趨勢線，就一定要出場了。

當然，上面的技術分析是屬於「馬後砲」，實際上每一個當下的情況要復雜的多，而用趨勢線舉例，是想讓你對打造自己的趨勢交易技術系統，如何結合「勢、位、態」有一個更直觀的體會。

並且也不建議你直接套用趨勢線技術系統，在你還沒有具體了解一個技術系統的優劣之前，請一定要謹慎。

需要提醒的是，入場交易最好是只做單向行情，就是說，如果你看多，就只做多，或者看空就只做空，不然會影響你對行情大局的判斷。

不要幻想著吃盡市場的所有波段，要有「弱水三千，只取一瓢飲」的智慧，在「取」的同時，也要懂得「舍」。

打造交易系統的過程注定是漫長而痛苦的過程，只有在你不斷地去測試、驗證並調整之後，才能逐漸打造出穩定的技術系統，然後結合風險控制、資金管理，制訂全方位的交易原則，最終形成一套完整的正期望值的交易系統。

並且始終堅持原則、遵守紀律，保持交易的一致性，那實現財務自由就是指日可待！