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版主： ea专业户1 創建時間： 2023/07/01

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從程序邏輯來分析諸多交易策略失敗原因（包含人工）

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做策略離不開邏輯學這個命題。你賺錢了，究竟是你戰勝了市場，還是剛好市場滿足了你。有人會覺得，我戰勝了市場。或許更多的分析師會如此認為。從唯物主義來看，只能說你的行為剛好符合市場這段時間的變化。可是在我們所學的很多書上，各種理論裡。學起來，都有道理，都可以說是正確的。為何會如此，很多人在不斷學習中，甚至會發現一個問題。就算很多理論是相互違背的，可是他也在一些時刻是對的，即矛盾，又違和。一句話，市場包容一切。就算你只是一個新手，你也可以在行情裡找到所謂的真真假假的規律。市場有規律嗎？有市場沒規律嗎？也對是不是覺得很矛盾你可以找到同樣的故事，可是你用同樣的故事開頭，去判斷結果卻可能完全不一樣。這也是市場不斷出新的方法，新的理論，新的模型。這是因為市場不斷在演變我做過很多策略模型，也在不斷做策略模型的過程中發現了一個問題。一個策略模型適應了兩年行情，卻不能適應第三年。或者適應8個月，其中有兩個月不適應。你能說他失敗嗎？你能說他成功嗎？有人會說，你策略模型不好。這一點我不否ce定，也不認同我可以說一個最簡單的測試 ——————————————————— 誰

你懂得什麼叫“盈虧平衡”嗎？

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交易賺錢難，難在哪裡？為什麼多數人在虧錢？為什麼一段時間賺錢了，最後還是虧錢？為什麼做的交易模型，有些時候看著不錯，結果依然是虧錢？今天講講盈虧平衡。這個詞很容易理解，可是這個詞很難解決。可以說市面上看得到的策略基本上都解決不了盈虧平衡的問題。我們拿最常見的馬丁來說。馬丁可以賺錢嗎？階段內可以。馬丁可以長期一直賺錢嗎？極難！為何是極難？馬丁大家很多人試過。比如說我把止損改小一點。 500，這個時候會發現，止損非常容易對不對。那我這個時候改1000。止損少了，可是還是有止損那我改3000，止損更少了。那我是不是可以賺錢了呢？不是…… 因為你賺錢速度跟不上虧錢速度。你止損到500的時候，虧的少了，可是止損非常頻繁。止損到3000，止損少了。可是止損一次更加賺不回來。那麼，有的人會想，我能不能把加倉間距改小一點，提高他的賺錢速度呢？肯定有人這麼嘗試過了。結果呢？你會發現他的容錯率降低了，賺錢速度快了，可是止損概率更高了。無論你如何調試，最後結果都是虧錢。原因是什麼？就是盈虧平衡。賺錢速度，止損大小，止損頻率，容錯率……這幾組數據，會難倒很多人

第八課：資金管理和認識交易

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資金為王，策略為將。天下沒有不敗之將，任何策略，一定會失誤。一定會錯誤。許多人賺過錢，虧過錢。可是還有一部分人經常爆倉。縱觀10多年交易歷史，爆倉的一定是重倉的。追求勝率是對的，一味追求勝率就是有問題的。過剛易折，過強易碎。重倉猶如賭場壓大小，10次只要錯一次，就沒了，那麼9層的勝率還有何意義呢？道理許多人懂，知易行難。在交易員培訓裡，整個課程都是連貫的。前面所有提到的需要鍛煉的，都會在後面反應出來。我在我的匯聊群裡，也一直提醒大家輕倉為上，反复提示倉位管理。很多人會說，那我把倉位降低了，可是收益也低了呀？那我的倉位應該如何把握和控制呢？有句話叫，細水長流，吃穿不愁。你做交易，不是一時的，是一直在持續的，我不相信你今天做了明天不做了。你如果可以每天只賺10美金，持續下去，你會發現也很可怕了。一天10美金，一個月200，一年2000，5年一萬美金。表面看很少，可是五年裡、很多人又虧了多少錢呢？只有真正賺到的才是你的，一時得到的還是別人的。要記住，你就算只賺了一美金，那也是你的，留不下來，再多也只是過手。我們在說一下，倉位的比例。實際上對於很多人來說。百分一一

贏利為何難，你贏不了“凱利公式”——賭場和投資圈最著名的公式

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有誰能說服一個墮落的賭徒，因為這是人格的缺陷。但如果你還是一個具有理性精神的人，別再迷戀所謂的運氣。賭徒能夠依靠的是祖宗保佑，而賭場後面的大佬是高斯、凱利、伯努利這樣的大神。你怎麼可能贏得了莊家？賭徒迷信的是運氣，賭場相信的是數學賭王何鴻燊接手葡京賭場時，業務蒸蒸日上，但理性的賭王仍然忐忑，請教“賭神”葉漢：“如果這些賭客總是輸，長此以往，他們不來了怎麼辦？”葉漢笑道：“一次賭徒，一世賭徒，他們擔心的是賭場不在怎麼辦。” 葉漢說的只是心理層面，現代賭場程序方面的設計，比葉漢當年要縝密得多，賭場集中了概率、級數、極限方面的數學經驗。一個普通賭徒，只要長久賭下去，最終一定會血本無歸，所謂的各種致勝絕技，除了電影裡的周星星，現實裡的周星馳都不信。賭徒永遠不明白，與自己對賭的不是運氣，也不是莊家，他們是在與狄利克雷、伯努利、高斯、納什、凱利這樣的大師對決數學，贏的勝率能有多大？看得到的是概率，看不見的是陷阱我們先說一個最簡單的賭博遊戲：賭運氣猜硬幣。規則是這樣的，擲硬幣，正面贏反面輸，贏了可以拿走一倍的錢，輸了會賠掉本金，你玩不玩？你可能覺得，唉，這遊戲不錯，公平！恰好運氣也不錯，

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