Sebelum membincangkan transaksi, mari kita bincangkan secara rawak dan kebarangkalian dengan jelas.
Bagaimana untuk memahami rawak?
Jika anda menyelak duit syiling sepuluh kali, adakah ia benar-benar muncul lima kali?
Keteraturannya sebenarnya berbeza daripada apa yang kita bayangkan secara intuitif, sehingga kebanyakan orang dalam hidup akan salah membaca kebarangkalian. Sebagai contoh, kita tahu bahawa kebarangkalian untuk membalikkan duit syiling ialah setengah setengah, tetapi jika anda melambung syiling sepuluh kali sekarang, adakah anda benar-benar mendapat lima kepala? Malah, kemungkinan ini hanya kira-kira 1/4, yang jelas berbeza daripada intuisi kebanyakan orang.
Contoh lain ialah terdapat perjudian dengan peluang 10% untuk menang. Bolehkah anda menjamin untuk menang sekurang-kurangnya sekali jika anda bermain sepuluh kali? Jika tidak, berapa kali masa yang diperlukan untuk mempunyai peluang tinggi untuk menang sekali? Keputusan ini sebenarnya adalah 26 kali ganda, yang mungkin juga menjejaskan kognisi anda (dua contoh di atas boleh dikira dengan mudah melalui eksperimen Bernoulli). Oleh itu, kita perlu sampai ke bahagian bawah perkara itu, dan menggunakan beberapa contoh untuk menjelaskan maksud rawak, dan bagaimana kita boleh mendapatkan undang-undang statistik yang betul dan bukannya berat sebelah subjektif.
Kita semua tahu bahawa undang-undang statistik hanya boleh diperolehi selepas sejumlah besar eksperimen rawak, dan ia bermakna. Tetapi keputusan yang diperolehi oleh eksperimen rawak mungkin berbeza daripada kesimpulan yang kami kira menggunakan kebarangkalian klasik. Bukan sahaja anda tidak mungkin mendapat lima kepala pada kebanyakan masa apabila anda melambung syiling 10 kali, perkara yang sama berlaku untuk eksperimen rawak lain yang anda lakukan.
Sebagai contoh, jika anda membaling dadu sebanyak 12 kali, hanya kira-kira 30% masa ia akan menghasilkan tepat dua enam. Pada masa ini, bolehkah anda katakan bahawa terdapat 70% kemungkinan untuk menafikan kesimpulan bahawa kebarangkalian enam titik muncul ialah 1/6? Nampaknya ia tidak sepatutnya sewenang-wenangnya.
Apa yang salah di sini? Kuncinya di sini ialah bagaimana untuk mengambil kira penyimpangan antara kebarangkalian sebenar dan ideal.
Mengapakah kebarangkalian sebenar sentiasa menyimpang daripada kebarangkalian ideal?
Beratus-ratus tahun yang lalu, untuk menjawab soalan ini, ahli matematik Perancis Bernoulli dan yang lain mula melakukan beberapa eksperimen rawak yang paling mudah, yang sangat mudah sehingga hanya terdapat dua keputusan, sama ada A atau B, dan tidak ada keadaan ketiga. , dan Ulangi eksperimen ini di bawah keadaan yang sama, dan kebarangkalian berlakunya A dan B perlu sama.
Sebagai contoh, melambung syiling, kebarangkalian setiap kepala ialah 1/2; membaling dadu, acara A ialah "enam mata ke atas", dan kebarangkalian kejadiannya juga 1/6 setiap kali. Sudah tentu, peristiwa B ialah mata lain meningkat, dan kebarangkalian setiap masa ialah 5/6. Secara umum, kebarangkalian A ialah p, dan kebarangkalian B ialah 1-p. Eksperimen sedemikian kemudiannya dikenali sebagai eksperimen Bernoulli.
Ok, tetapan asas diterangkan dengan jelas. Mari analisa masalah melambung syiling. Secara logiknya, jika kita melambung duit syiling sebanyak 10 kali, jumlah kepala hendaklah 5 kali. Tetapi jika anda benar-benar mengambil syiling dan mencubanya, anda mungkin mendapati bahawa ia mungkin hanya muncul tiga kali, atau ia mungkin muncul empat kali, atau ia mungkin tidak muncul sekali.
Jika kita mengira kemungkinan menghadap ke atas daripada 0 kali, iaitu, semua masa terbalik, hingga 10 kali semuanya terbalik, dan lukis graf garis, iaitu lengkung membonjol di tengah:
Ia dapat dilihat dari rajah bahawa walaupun kemungkinan 5 kepala ke atas adalah yang paling tinggi, ia hanya kira-kira 1/4.
Sebab ketidakselarasan antara keputusan eksperimen dan nilai teori ialah bilangan sepuluh eksperimen adalah terlalu kecil, dan keteraturan statistik dilindungi oleh rawak eksperimen. Bukankah ketetapan akan menjadi lebih jelas jika kita melakukan lebih banyak percubaan rawak?
Sebagai contoh, jika kita melakukan 100 eksperimen, anda akan mendapati bahawa dalam 80% daripada kes, kepala muncul 40 hingga 60 kali. Jika kami terus memperbesar bilangan percubaan, anda akan mendapati bahawa bilangan makluman dalam kebanyakan kes berubah-ubah sekitar separuh, dan kemungkinan bahawa bahagian maklum balas adalah sangat kecil atau terlalu besar tidak akan muncul, tidak seperti bermula Dengan cara itu, segala-galanya mungkin.
Sudah tentu, jika anda melakukan 1000 percubaan, 99.9% daripada masa bilangan kepala adalah antara 400 dan 600. Walaupun anda mengecilkan julat terapung kepada 450-550, 99.7% daripada masa kepala berada dalam julat ini.
Secara umum, jika eksperimen Bernoulli mudah ini dilakukan N kali, berapa kalikah peristiwa A akan berlaku? Walaupun kami merasakan bahawa ia sepatutnya menjadi jumlah bilangan N didarab dengan kebarangkalian p bagi setiap kejadian, sebenarnya adalah mungkin untuk peristiwa A berlaku sebanyak mungkin. Sudah tentu, kemungkinan kejadian N*p adalah yang tertinggi, diikuti oleh kejadian N*p+1 atau N*p-1, dan kemudian secara beransur-ansur berkurangan ke arah kedua-dua hujung.
Jika kita melukisnya sebagai lengkung, ia adalah lengkung dengan hujung tengah dan rendah yang tinggi. Dengan cara ini, taburan kebarangkalian yang memenuhi lengkung ini dipanggil taburan Bernoulli, juga dikenali sebagai taburan binomial, kerana terdapat dua hasil untuk setiap percubaan.
Kami juga melihat eksperimen ini. Sebenarnya, jika bilangan percubaan N agak besar, akan ada bonjolan besar di tengah, dan kemudian ia akan turun dengan cepat, dan sisi akan hampir sifar. Ini bermakna kebarangkalian kejadian A yang berlaku di sekitar N*p adalah sangat tinggi. Besar, kemungkinan lain adalah sangat kecil. Sebaliknya, jika jumlah bilangan N agak kecil, bonjolan di tengah akan menjadi agak lembut, dan nilai pada kedua-dua hujungnya akan menjadi kecil, tetapi tidak sifar. Malah, sukar untuk menentukan berapa kali peristiwa A telah berlaku.
Oleh itu, kami membuat kesimpulan sedemikian: undang-undang ketidakpastian hanya boleh muncul apabila terdapat sejumlah besar eksperimen rawak, dan apabila bilangan eksperimen tidak mencukupi, ia akan muncul secara tidak sengaja dan rawak.
Bagaimana untuk mengetahui sifat penyelewengan ini?
Sudah tentu, dalam matematik, kita tidak boleh menggambarkan undang-undang dengan bahasa yang longgar seperti "lengkung lebih membonjol" atau "agak rata". Kita perlu menggunakan dua konsep yang sangat tepat untuk menerangkan secara kuantitatif perbezaan antara "drum" dan "flat". Konsep pertama ialah nilai purata atau nilai jangkaan matematik, iaitu N*p, kerana selepas N percubaan sesuatu peristiwa dengan kebarangkalian p, purata bilangan kejadian juga merupakan bilangan kejadian yang paling mungkin, ini adalah N* p . Seterusnya, kami menggunakan konsep perbezaan kuasa dua (dirujuk sebagai varians) untuk menerangkan "drum" dan "rata" lengkung. Perkataan "varians" mungkin biasa kepada anda, jadi apakah varians dan bagaimana ia dikira? Mari kita bincangkan secara ringkas di bawah.
Varians sebenarnya adalah ukuran ralat. Memandangkan ia adalah ralat, mesti ada titik asas yang setanding. Dalam kebarangkalian, titik asas ini ialah nilai jangkaan matematik (dirujuk sebagai nilai jangkaan), yang biasanya kita panggil purata . Sebagai contoh, jika anda melakukan 10 lambungan syiling, purata ialah 5 kepala, dan 5 ialah mata asas.
Jika kita melakukan 10 percubaan dan hanya menghadapi 4 kali, terdapat ralat, dan ralatnya adalah 1. Jika 9 kepala muncul, maka ralatnya besar, iaitu 4. Nah, seterusnya kita akan mempertimbangkan semua jenis ralat dan kemungkinan ralat tersebut bersama-sama, dan membuat purata wajaran, dan "ralat" yang dikira ialah perbezaan kuasa dua.
Sebab mengapa perkataan "persegi" digunakan adalah kerana kuasa dua digunakan untuk mengira ralat varians. Untuk memudahkan lagi perbandingan antara ralat dan purata, kita biasanya membuka tanda akar varians sekali, dan hasil yang diperoleh dengan cara ini dipanggil sisihan piawai. (Tegasnya, masih terdapat sedikit perbezaan antara punca kuasa dua varians dan sisihan piawai, tetapi perbezaannya adalah sangat kecil. Untuk memudahkan pemahaman, kami menganggap bahawa sisihan piawai ialah hasil punca kuasa dua varians).
Formula tentang varians dan sisihan piawai ditinggalkan (rakan yang berminat boleh Baidu sendiri). Mari kita bercakap secara langsung tentang kesimpulan, iaitu, eksperimen Bernoulli atau eksperimen lain yang serupa, lebih banyak bilangan eksperimen, lebih kecil varians dan sisihan piawai, dan lebih banyak taburan kebarangkalian tertumpu pada kedudukan nilai purata N*p . Jelas sekali, dalam kes ini, adalah lebih tepat untuk menggunakan bilangan kejadian A dibahagikan dengan bilangan percubaan N sebagai kebarangkalian kejadian A.
Sebaliknya, semakin sedikit bilangan percubaan, semakin rata keluk taburan kebarangkalian, iaitu, terdapat kemungkinan A berlaku sebanyak mungkin. Pada masa ini, anda menggunakan bilangan kejadian A dibahagikan dengan bilangan percubaan N, sebagai kebarangkalian kejadian A, ralat mungkin besar.
Khusus untuk percubaan melambung syiling, 100 eksperimen dilakukan, dan sisihan piawai adalah kira-kira 5 kali, iaitu, ralat adalah kira-kira 10% berbanding dengan nilai purata 50. Tetapi jika kita melakukan 10,000 percubaan, sisihan piawai hanya kira-kira 50, jadi berbanding dengan min, ia turun kepada kira-kira 1%.
Ideal dan realiti: kejayaan memerlukan lebih banyak persediaan
Dengan konsep varians, kita boleh menganalisis secara kuantitatif jurang antara "ideal" dan realiti. Apakah yang ideal? Kami menjalankan eksperimen N Bernoulli, kebarangkalian setiap peristiwa A berlaku ialah p, dan N kali berlaku N*p kali, yang merupakan yang ideal. Jadi apa itu realiti? Disebabkan oleh pengaruh sisihan piawai, bilangan kejadian sebenar benar-benar menyimpang daripada N*p, iaitu realiti.
Sebagai contoh, dalam kehidupan, ramai yang beranggapan sesuatu itu mempunyai kebarangkalian 1/N untuk berlaku. Selagi dia melakukannya N kali, ia akan berlaku sekali. Ini hanya satu cita-cita. Malah, semakin kecil kebarangkalian sesuatu kejadian, semakin besar jurang antara ideal dan realiti. Sebagai contoh, kebarangkalian sesuatu berlaku ialah 1%.Walaupun nilai jangkaan matematiknya mencapai 1 selepas 100 percubaan, sisihan piawainya juga adalah kira-kira 1 pada masa ini, yang bermaksud bahawa ralat adalah kira-kira 100%. Oleh itu, selepas 100 percubaan Ia mungkin tidak berjaya walaupun sekali.
Bagaimana jika anda ingin memastikan mendapat pukulan pertama? Anda sedang melakukan kira-kira 260 atau lebih percubaan dan bukannya 100. Rakan-rakan yang berminat dengan butiran matematik di sini boleh meminta saya membincangkannya. Di sini kita menggunakan kesimpulan secara langsung, iaitu, lebih kecil kebarangkalian sesuatu peristiwa, jika ingin memastikan ia berlaku, bilangan percubaan yang perlu dilakukan adalah lebih daripada bilangan yang ideal.
Perkara seperti membeli tiket loteri. Peluang anda untuk menang adalah satu dalam sejuta. Jika anda ingin yakin menang sekali, anda mungkin perlu membeli 2.6 juta tiket loteri. Walaupun anda mendapat jackpot sekali, anda membelanjakan lebih banyak wang daripada yang anda dapat. Oleh itu, jika anda memahami sisihan piawai, anda harus memahami mengapa orang tidak berjudi. Ini adalah perkara pertama yang perlu kita fahami dari segi kognisi.
Perkara kedua yang perlu kita fahami ialah meningkatkan kadar kejayaan satu pukulan adalah jauh lebih penting daripada melakukan lebih banyak eksperimen. Jika anda mempunyai 50% peluang untuk berjaya, anda pada asasnya mencuba 4 kali untuk memastikan kejayaan sekali. Sudah tentu, keadaan ideal adalah mencuba dua kali. Untuk berada di pihak yang selamat, lakukan 100% lebih banyak kerja. Tetapi jika anda hanya mempunyai 5% peluang untuk berjaya, ia akan mengambil kira-kira 50 percubaan untuk memastikan satu kejayaan, bukan 20 yang ideal. Untuk berada di pihak yang selamat, lakukan 150% lebih banyak kerja.
Ramai orang suka bertaruh pada acara kebarangkalian rendah, memikirkan bahawa kosnya rendah, dan ia adalah masalah besar untuk melakukannya beberapa kali lagi. Malah, disebabkan oleh kesan kesilapan, kos untuk memastikan berlakunya rendah- peristiwa kebarangkalian adalah jauh lebih tinggi daripada memastikan berlakunya kejadian kebarangkalian tinggi.
Mengenai undang-undang teori dan statistik kebarangkalian, masih banyak tempat yang tidak sepadan dengan intuisi kita. Sebagai contoh, sejumlah besar percubaan rawak yang kami nyatakan sebelum ini perlu dijalankan di bawah keadaan yang sama, dan percubaan sebelumnya dan seterusnya tidak akan menjejaskan satu sama lain. Pada hakikatnya, dua perkara ini sememangnya tidak mudah untuk dipuaskan.
Ambil contoh balingan dadu. Nampaknya balingan N kali hanyalah pengulangan satu lontaran, tetapi sebenarnya, jika terlalu banyak kali baling, dadu akan haus, dan meja juga akan berlubang. Perbezaan kecil ini akan mengumpul dan menghasilkan keputusan yang berbeza, apa yang kita fikir akan berlaku selepas beberapa percubaan, mungkin tidak berlaku, yang memerlukan kita mempertimbangkan lebih banyak margin terlebih dahulu.
,
Mari kita bercakap tentang transaksi
Mereka yang pandai berperang pada zaman dahulu tidak dapat dikalahkan terlebih dahulu, dan menunggu musuh untuk menang. Di pasaran, anda mesti terlebih dahulu mencari produk yang sesuai, membina sistem perdagangan yang sesuai dengan anda, dan memastikan keseimbangan antara kadar kemenangan transaksi dan nisbah untung rugi, untuk mengumpul kelebihan anda sendiri. Lagipun, perdagangan adalah permainan kebarangkalian.
Bagaimana untuk menguruskan dana dalam akaun
Saya percaya melalui pengetahuan kebarangkalian di atas, semua orang telah pun faham. Bahagian paling penting dalam perdagangan ialah pengurusan wang. Kerana tidak kira betapa hebatnya strategi perdagangan kami, jika jumlah transaksi tidak mencukupi sebagai jaminan, adalah mustahil untuk memberikan permainan sepenuhnya kepada kelebihan strategik kami.
Apabila melakukan pengurusan dana, sesetengah orang di Internet mencadangkan bahawa nilai had risiko (termasuk kos transaksi) bagi setiap transaksi ditetapkan pada 2%.Mari kita lihat sama ada ia munasabah. Jika setiap transaksi mencapai nilai risiko dan had, jumlah transaksi yang boleh dilakukan ialah 50 kali ganda. Daripada pengetahuan kebarangkalian di atas, kita boleh tahu bahawa kelebihan strategik kita belum dibawa ke dalam 50 eksperimen. Oleh itu, walaupun dalam kes yang paling teruk, kita perlu melakukan transaksi yang mencukupi untuk membolehkan kelebihan strategi ini dimainkan. Apabila bilangan urus niaga mencukupi, strategi ini masih tidak menguntungkan, dan kita boleh menentukan bahawa ia adalah masalah dengan strategi. Sebagai contoh, kita boleh cuba menetapkan had risiko pada 0.2%, supaya akaun boleh melakukan kira-kira 500 transaksi walaupun dalam kes yang paling teruk.
Bagaimana untuk mengoptimumkan strategi perdagangan
Ramai orang akan mengatakan bahawa nisbah untung-rugi dan peratusan kemenangan perdagangan adalah seperti dua hujung jongkang-jongket, apabila satu hujung naik, hujung yang satu lagi akan jatuh. Sebenarnya, kita harus membandingkan dan mengoptimumkan strategi kita pada garis dasar yang sama, contohnya, cara meningkatkan nisbah untung rugi di bawah nisbah kemenangan transaksi yang sama; atau cara meningkatkan nisbah kemenangan transaksi di bawah nisbah untung rugi yang sama, yang adalah kunci kepada strategi pengoptimuman kami, yang juga merupakan proses yang kami menyaring isyarat yang berkesan.
Bagaimana untuk menentukan kedudukan dagangan
Pendek kata, satu ayat: kerugian dikira, dan kebarangkalian adalah keutamaan.
Apakah maksudnya? Kita perlu menentukan kedudukan kemasukan terlebih dahulu, kemudian menentukan kedudukan henti rugi, dan kemudian mengira jumlah dagangan yang perlu dilakukan berdasarkan ruang kedudukan henti rugi dan nilai had risiko yang telah kita tentukan. Ini dikira dengan kerugian.
Kemudian, setiap transaksi yang kami lakukan perlu memenuhi strategi dagangan yang dioptimumkan yang ditetapkan oleh kami sendiri. Ini adalah kebarangkalian.
rumuskan
Hanya apabila peniaga mencapai kadar ketepatan pesanan yang sesuai, nisbah ambil untung dan henti rugi yang sesuai, dan kawalan kedudukan yang sesuai, apabila ketiga-tiga mata ini saling melengkapi, dia boleh berpeluang untuk bergerak ke arah mampan dan stabil jangka panjang. keuntungan.
Semasa saya menulis manuskrip untuk artikel ini, saya melihat seseorang dalam kumpulan menghantar gambar berikut:
Jadi sila fikirkan, kenapa kandungan dalam gambar tidak realistik? Anda boleh bermula dari arahan berikut:
1. Apakah kebarangkalian kejayaan strategi ini?
2. Jika anda perlu memastikan kejayaan strategi ini, berapa banyak akaun sedemikian yang anda perlu buat?
3. Apakah prinsipal yang diperlukan untuk semua akaun?
Selamat datang untuk menulis pendapat anda di ruang komen di bawah. Dalam artikel seterusnya, mari kita bercakap tentang bagaimana untuk menjinakkan dewi tuah dan membuat dia memihak kepada saya.
,
Semoga berjaya dengan transaksi
Mengumpul
