交易的数学

趋势裸K交易
zekui

只要进入交易这个游戏,我认为大家都会知道决定我们持续盈利有哪些要素,想必大家都不会陌生,我认为是以下三个要素。

第一个要素是风险,风险就所谓的交易成本,这个成本包含很多,直接成本和间接成本两者,直接成本顾名思义,就是直接损失多少金钱;而间接成本就相对来说是隐形的,受到关注度相对比较少,但是却是不能忽视的成本,它一般是由时间成本,精力成本,通胀成本,健康成本等

第二个要素是胜算,孙子兵法云,胜算的大小要从5个方面去考虑,道,天,地,将,法;同样交易也是从这些方面入手,是否顺应大势,无论是长期还是短期,都要清楚我们是否顺应大势;其次是时间因素,有些时候虽然在大势中,但是各方面准备不够充分,没有考虑时间因素,再次就是形态是否对我们有利,交易者是否具备执行的勇气,分析的细节是否是明确的不存在模糊的地方;

第三个要素就是目标,不管是以奇取胜小博大,还是以正和,集中优势,以大胜小,都是我们的目的;



如果明白盈利这个三个因素,我相信大家都会寻找,风险小,胜算高,并且回报高的架构,很多新的进入这个市场的交易,也是这么做的,他们在寻找完美的交易,但是总会发现实时情况基本没有出现,但是等错过之后行情发生之后才会发现,他们找的完美入场点已经成为历史,想清楚这个问题不难,这个市场充满了聪明人,他们是机构,或者是职业交易者,我们知道的他们也会知道,所以你不要企图你的对手站着错误的那一边;如果你拥有80%的胜算,只愿意损失1个单位,赚10个单位的钱,那么你对手就是愿意我承担20%胜算,承担10个单位的亏损,只赚1个单位的钱;我想除了疯子,没人愿意去这么干,要么我们就是傻子。但是如果要持续盈利就要有优势,那么怎么办?

举例:

长期交易者,比如2008.9年巴菲特用每股8港币的价格买入比亚迪2.25亿股,这是一个比较成功的长期持仓者案例,投资者的优势是预测电动车大势,其次投资王传福这个人,并且刚好处于金融危机的时候股价比较低;无论选势,选人,选时都是非常精湛的那么风险是什么,风险就是这个公司被其他竞争者取代,或者淘汰,或者受全球金融危机影响这个市场情绪长期低迷,全球风险加剧,该股票价格长期处于低位;他需要付出很长的时间成本,不过投资者愿意去承担;他们愿意去相信他们的模型优势。




巴菲特的构建模型,依然是构建胜算5个因素,只是切入的角度不同,其实依然殊途同归,大局着手,放眼未来;取势,择势不同,所以没有绝对的优势,只有相对的优势。

单纯图表交易者怎么去构建是优势呢?

尽然明白不存在绝对的优势,那么我们就必须做好取舍,风险,胜算,以及目标三者不可兼得,只能平衡做到相对优势;

胜算:经过投资市场的发展,我们的前辈都在同一时刻,做出相同的决策,形态影响决策,决策影响形态,所以某些经典的形态就具备一定胜算;比如趋势行情中,回撤到动态阻力,形成反转K入场,或者形成双顶结构等;其实还是离不开,取势,选时,架构,执行,法度,如果缺少其中一样,我们的胜算就会降低;



目标:目标位应该是市场具备一致性期望点,或者具备保持整体优势,如果不能目标就好无意义一样;通常是潜在的支持或者阻力点,或者某个测算点,要时刻和风险作出及时评估,而不是想当然;

风险:一定是我们可以承受的,无论图表交易是长期,还是短期,长期需要承受的风险就会增加,同样目标也会也增加;



从这幅图我们可以看出,没有绝对优势,如果我们看到是及时图,那么几乎很难做出最佳决策,

1之前是连续的趋势K是一个非常强劲的走势,如果因为一个单反转K就做空,我们就会做出错误的决策,因为上升才是正确的方向,回撤K反而是入场K,之后的疑滞区接着就是继续向上发散;

2处和1处一样,一个很强的方向趋势K,但是我们依然是上升状态,因为反向运动趋势接着就是盘整K,做空又是一次失败,我们可能有又站着错误的一方,但是做多单纯上看我们的优势也不明显

3如果经历过1和2的失败,你在3出学乖了,跟随趋势做多,但是你没有发现这里是三推结构,很有可能出现双线回撤结构,我们跟随趋势再次选错的方向,因为时机不够

4通过复杂的回撤之后,突破一个支持点,你以为可以做空,没想到这点却是趋势恢复点;这里是动态的支持位置和反转K,角度不同得出结论不同

5 行情出现这么长逆向运动,出现向上跳空,你总算抓住一次机会,但是出现一次回撤到入场位置的时候,你却出场了,说明你执行和法度出了问题;

6行情出现跳空,但是你备受大家,在6不敢做空,因为你认为这是趋势,回撤做多才是你的选择;

7既是上升回撤做二次入场多处,也是下跌的二次入场点,所以你非常纠结,继续没能入场

8这个位置你做到了取舍你开始选择做空架构,因为你认为上升已经逆转,但是你没有绝对的把我,你小小谨慎的入场,你认为你有优势,选择比较合理止损,你认为最少2倍的风险值的收益,这次你做到了,这不是一次完美入场,但是确实一次合理的交易;

总结:交易没有最完美的入场,就算你认为是完美的入场,如果行情发现改变,那些完美的入场者可能会退出他们的头寸,变成你的对手,一个优势架构是会随着时间的变化而变化;你要评估风险,胜算,已经目标三者的平衡点,如果当你持仓没有优势的时候,就是的出场的时候;

著作权归作者所有

最后编辑于 2023/09/07 11:39

225 赞同
46 评论
收藏
相关推荐
关于我们 用户协议隐私政策风险披露认证协议社区准则 帮助中心 意见反馈
App Store Android

风险披露

金融工具交易属于高风险投资活动,有导致部分或全部投资本金损失的风险,可能不适合所有投资者。本网站所包含的任何观点、聊天信息、通知、新闻资讯、研究调查、分析、价格或其他信息都是作为一般市场信息提供的,仅供教育和娱乐之用,并不构成投资建议。 所有的观点、市场行情、推荐或任何其他内容可能随时会改变,恕不另行通知。Trading.live对因使用或根据这些信息而直接或间接造成的任何损失或损害概不负责。

© 2024 Tradinglive Limited. All Rights Reserved.