[Q] Khi tôi học giao dịch, tôi thấy một quan điểm rằng những người có tỷ lệ thắng hơn một nửa hệ thống giao dịch về cơ bản là người mới và những người kỳ cựu có thể kiếm được lợi nhuận ổn định lâu dài đều đang theo đuổi lợi nhuận cao- tỷ lệ thua lỗ, bởi vì bản chất của lợi nhuận là để lợi nhuận chạy. Nhưng về mặt logic, một hệ thống giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ là 1:1 và tỷ lệ thắng lớn hơn 50% cũng có thể tạo ra lợi nhuận ổn định và đường cong vốn ổn định và trơn tru hơn.
Có phải các nhà giao dịch kỳ cựu theo đuổi tỷ lệ lãi/lỗ cao hơn là tỷ lệ thắng? Nếu vậy, có phải vì tỷ lệ lãi lỗ là 1:1 và rất khó để tìm ra một chiến lược giao dịch có tỷ lệ thắng lớn hơn 50%?
[Trả lời] Tỷ lệ lãi lỗ là 1:1 và tỷ lệ thắng lớn hơn 50%, điều đó có nghĩa đây là một chiến lược có kỳ vọng tích cực. Nếu đó là tỷ lệ lãi lỗ ròng loại trừ chi phí giao dịch và chi phí tác động, thì đây là hệ thống giao dịch có lợi nhuận bền vững mà các nhà giao dịch mơ ước, và tất nhiên là rất khó tìm.
Theo 15 năm kinh nghiệm giao dịch của tôi, người chiến thắng và kẻ thua cuộc không được phân biệt bằng tỷ lệ lời lỗ.
Vượt ra khỏi tỷ lệ lãi lỗ và theo đuổi tỷ lệ thắng, và xa rời tỷ lệ thắng và theo đuổi tỷ lệ lãi lỗ đều là những đặc điểm rõ ràng của thua lỗ.
Suy nghĩ về tỷ lệ lãi lỗ và tỷ lệ thắng không thể chỉ dừng lại ở hai bộ số 1:1 và 50%.
Trước hết, bạn phải nhận ra rằng tỷ lệ chiến thắng thực sự là một chỉ số cho thấy có một chức năng trong tương lai.
Miễn là bạn có vốn để tiếp tục giao dịch, ngay cả khi tỷ lệ chiến thắng tiếp tục giảm ngay bây giờ, bạn vẫn có hy vọng thu hồi khoản lỗ với cơ hội giao dịch có tỷ lệ lãi/lỗ cao.
Tuy nhiên, nếu tiền cược của bạn bị hạn chế, vận may của bạn cũng bị hạn chế. Có thể là trước khi thị trường lớn, trò chơi giao dịch của bạn kết thúc do không đủ số dư.
Lúc này tỷ lệ thắng của bạn rất thấp, tỷ lệ lãi lỗ cũng rất thấp.
Bạn sẽ kết luận từ đó: Đây là một chiến lược tồi.
Nhưng một người khác sử dụng chiến lược tương tự và có nhiều tiền hơn bạn có thể giành được cơ hội đổi đời trong lần giao dịch tiếp theo.
Sau khi giao dịch này hoàn tất, anh ta có thể đưa ra kết luận ngược lại với bạn: đây là một chiến lược có tỷ lệ thắng thấp nhưng tỷ lệ lãi/lỗ cao.
Mặc dù quá trình này là khó khăn, kết quả là chấp nhận được.
Đó cũng là một sự mất mát nổi để tăng vị trí, Fu Haitang có thể xuất bản một cuốn sách và phát biểu, và Liu Qiang đã ra đi.
Nếu bạn chọn con đường có tỷ lệ lãi lỗ cao, bạn cần cân nhắc rõ ràng tiền gốc của mình có thể kéo dài bao lâu.
Mọi người đều biết rằng thị trường cuối cùng sẽ mang đến cho bạn những cơ hội kiếm lời với tỷ lệ lãi lỗ cao, nhưng bạn không thể ngây thơ nghĩ rằng mình có thể nắm bắt được thị trường như vậy chỉ với một số vốn nhỏ chỉ nhờ may mắn.
Nếu tiền gốc thực sự không nhiều, nhưng lại mong muốn tỷ lệ lãi lỗ cao, tôi thấy rằng nhiều thương nhân sẽ chọn con đường tự sát: giảm chu kỳ giao dịch.
Cho dù đó là biểu đồ giao dịch hàng ngày hay biểu đồ giao dịch hàng giờ, nếu có thị trường thì có hoặc nếu không có thị trường thì không có thị trường.Thị trường sẽ không đến chỉ vì chu kỳ giao dịch của bạn đã thay đổi.
Giả sử bạn giao dịch vàng, có mức biến động trung bình hàng ngày khoảng 20 đô la. Một cơ hội giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ cao có thể là một thị trường có mức biến động trung bình hàng ngày từ 5-10 lần, những cơ hội như vậy sẽ xảy ra 2 hoặc 3 lần trong một năm.
Nếu bạn muốn có cơ hội như vậy, vui lòng kiểm tra xem bạn đã mở các vị trí cho cơ hội này bao nhiêu lần trong một năm.
Nếu bạn mở một vị trí 10-15 lần, tôi nghĩ điều đó là hợp lý. Nhưng nếu bạn mở một vị trí hàng trăm lần, ngay cả khi bạn nắm bắt được tất cả các xu hướng thị trường lớn, tỷ lệ chiến thắng của bạn sẽ là một con số và lợi nhuận ròng của bạn không thể dương, bởi vì bạn đã trả quá nhiều chi phí thử và sai.
Vì điều này, nhiều nhà giao dịch sẽ chọn giảm chu kỳ giao dịch.
Tôi đã sẵn sàng đổi mức dừng lỗ 20 đô la để lấy khoản lãi 100-200 đô la, nhưng bây giờ tôi muốn đổi mức dừng lỗ 2 đô la để lấy khoản lãi 10-20 đô la.
Đây chỉ đơn giản là một "thông minh lớn".
Tỷ lệ lãi-lỗ không thay đổi, nhưng khả năng biến động hàng ngày là 20 đô la là gần như mỗi ngày.
Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về xác suất dao động đơn phương của 2 đô la trong một ngày gấp bao nhiêu lần xác suất dao động đơn phương của 20 đô la chưa.
Bạn đặt mức dừng lỗ ở mức 2 đô la và khả năng kích hoạt mức dừng lỗ sẽ tăng theo bội số này.
Tỷ lệ chấp nhận cắt lỗ là 2 đô la quá thấp, sau khi thực hiện vài lần, bạn sẽ thấy rằng tỷ lệ thắng vẫn rất thấp.
Trong chu kỳ lớn, lý do cho tỷ lệ chiến thắng thấp là do thị trường lớn không đến, và lệnh cắt lỗ được kích hoạt do không thể thu được lợi nhuận.
Nhưng trong một chu kỳ nhỏ thì tỷ lệ thắng thấp là do các lệnh có lãi bị dừng trước.
Bạn nghĩ gì "thông minh lớn" sẽ làm gì? Sau đó ngừng thua cuộc.
Kết quả là sau khi nếm trải vị ngọt của việc không dừng thua lỗ vài lần, bạn sẽ bị thị trường đơn phương trừng phạt lên tới 100 đô la Mỹ.
Có vẻ như việc kiếm lợi nhuận bằng cách giảm chu kỳ giao dịch sẽ dễ dàng hơn, nhưng trên thực tế, nó làm giảm nhu cầu lợi nhuận và tăng tần suất giao dịch.
Sau khi nói điều này, những người thực sự thông minh sẽ có thể hiểu rằng thảo luận trừu tượng về 1: 1 và 50% là vô nghĩa, chúng ta cần thêm các điều kiện hạn chế vào tỷ lệ lãi lỗ và tỷ lệ thắng để làm phong phú toàn bộ hệ thống quản lý quỹ.
Ví dụ, hoàn toàn không nên hy sinh tỷ lệ thắng không giới hạn vì tỷ lệ lãi lỗ cao.
Nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn chỉ là 2 hoặc 3 lần một năm, thì bạn phải giảm tần suất giao dịch xuống khoảng 10 lần để đảm bảo rằng bạn có thể đạt được tỷ lệ lãi lỗ dương 5-10 lần với tỷ lệ thắng 20-30%. thu nhập. Nếu bạn giao dịch 10 lần một năm, bạn phải giảm tần suất giao dịch, điều này buộc bạn phải tăng chu kỳ giao dịch.
Nếu bạn phải giao dịch trong một chu kỳ nhỏ, lợi nhuận tiềm năng sẽ nhỏ hơn và xác suất kích hoạt lệnh dừng lỗ sẽ cao hơn do tính ngẫu nhiên của biến động giá. Trong trường hợp này, để đảm bảo đủ tỷ lệ thắng, bạn phải giảm tỷ lệ lãi lỗ.
Tại thời điểm này, bạn có hai lựa chọn, một là vẫn dừng lỗ ở mức 2 đô la và giảm lợi nhuận dừng xuống còn 2 đô la, dễ kích hoạt hơn và tăng tỷ lệ thắng bằng cách tăng xác suất kích hoạt lợi nhuận dừng. Một lựa chọn khác là tăng mức dừng lỗ lên 10 đô la và mức chốt lời cũng là 10 đô la. để kích hoạt điểm dừng lỗ.
Bạn chọn cái nào? Nếu bạn được phép lựa chọn, bạn có thể do dự, nhưng khi bạn làm điều đó, bạn sẽ vô tình hướng tới cái đầu tiên.
Đây chính là điểm thu hút giao dịch thường xuyên.
Trong sòng bạc, khả năng duy nhất mà người chơi có lợi thế về phần trăm chiến thắng so với người chia bài là bài xì phé, nhưng hầu như tất cả những người chơi cờ bạc đều nghiện máy đánh bạc và baccarat, vì tần suất đặt cược càng cao thì càng có nhiều cơ hội kiếm tiền.
Do đó, theo tôi, không phải tỷ lệ lãi lỗ mà là tần suất giao dịch để phân biệt kẻ thắng người thua.
Các nhà giao dịch khác nhau có các chiến lược và nguyên tắc khác nhau, vì vậy họ không thể tìm kiếm cơ hội giao dịch trong cùng một chu kỳ giao dịch. Tuy nhiên, bất kể bạn đang ở trong chu kỳ giao dịch nào, việc giảm tần suất giao dịch càng nhiều càng tốt chính là cách bảo vệ tỷ lệ chiến thắng.
Chỉ những thương nhân có thể kiểm soát giới hạn dưới của tỷ lệ thắng giao dịch mới có quyền chọn tỷ lệ lời lỗ. Khi thiết lập tỷ lệ lãi lỗ, cần phải đưa ra giới hạn phạm vi rõ ràng cho khoản lỗ.
Phạm vi này phải có giới hạn trên rõ ràng, sau khi vượt quá nó, bạn sẽ không thể có được tỷ lệ lãi lỗ được đảm bảo đầy đủ do giới hạn của không gian lợi nhuận.
Đồng thời, bạn cũng cần giới hạn giới hạn dưới của điểm dừng lỗ. Dừng lỗ nhỏ tất nhiên là tốt, nhưng dừng lỗ quá nhỏ sẽ tăng gấp đôi tần suất giao dịch của bạn và giảm tỷ lệ thắng giao dịch của bạn.
Thêm
