Chiến lược và Chiến thuật trong Giao dịch
Chiến lược là gì? Đó là mục tiêu cuối cùng của một trận chiến, và đó là chính sách chung không thể tùy ý điều chỉnh hoặc thay đổi. Còn chiến thuật thì sao? Chiến thuật là các phương pháp và cách thức được thực hiện để đạt được các mục tiêu chiến lược và là các hệ thống chiến thuật có thể được điều chỉnh theo những thay đổi của tình hình.
Lấy một ví dụ trong cuộc sống, chúng ta muốn đi du lịch, và quyết định đi đâu là một chiến lược, vậy làm thế nào để chúng ta đến đó? Đi đường sắt cao tốc? Máy bay? xe buýt? Đó là chiến thuật, khi thời tiết xấu, chúng tôi phải điều chỉnh chiến thuật, hoàn vé máy bay và di chuyển bằng đường sắt cao tốc, cuối cùng cũng đến được đích.
Vì vậy, đối với các nhà giao dịch (đặc biệt là các nhà giao dịch theo chu kỳ lớn hoặc theo xu hướng), việc phán đoán hướng đi chung của thị trường là xây dựng các mục tiêu chiến lược, do đó, làm thế nào và khi nào can thiệp và một loạt các hoạt động tiếp theo cần được giải quyết ở cấp độ chiến thuật.
Chiến thuật quyết định có đánh hay không, chiến thuật quyết định cách đánh
Tự động tối ưu hóa chi phí nắm giữ vị trí -- một chiến thuật quan trọng
Hôm nay chúng ta tạm gác lại tầm chiến lược và nói về một khái niệm chưa được coi trọng, đó là “holding cost”. Chi phí nắm giữ có thể được tối ưu hóa? Đúng vậy, mỗi khi chúng ta tham gia vào một giao dịch, chúng ta sẽ hình thành một vị trí, và sẽ có một đường chi phí vị trí, tầm quan trọng của nó là chi phí vị trí càng tốt, tỷ lệ lợi nhuận trong giao dịch của bạn càng cao. Không chỉ dừng lỗ/chốt lãi có thể được điều chỉnh linh hoạt trong giao dịch, mà chi phí nắm giữ của chúng tôi cũng có thể được tối ưu hóa linh hoạt!
Vậy làm thế nào để tối ưu hóa linh hoạt chi phí nắm giữ trong giao dịch?Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số chiến thuật phổ biến.
Hai điều đầu tiên dễ hiểu và dễ thực hiện, còn điều thứ ba có thể cần suy ngẫm nhiều hơn.
1. Cắt lỗ - Tôi rất ngại sử dụng lệnh dừng lỗ mà không hiểu đúng về nó khi bắt đầu giao dịch. Trên thực tế, ngoài việc ngăn chặn tổn thất quy mô lớn, cắt lỗ là một phương tiện hiệu quả để tối ưu hóa chi phí vào một vị trí, đây là một ý nghĩa quan trọng khác của cắt lỗ, đặc biệt đối với các nhà giao dịch theo xu hướng/xu hướng thời gian lớn.
Ví dụ: Chúng ta mua ở mức 1000, dừng lỗ ở 950 và chúng ta sẽ mua ở mức giảm khi chiến lược lớn không thay đổi, vì vậy chúng ta sẽ mua một lần nữa khi thị trường đạt 800. Chi phí nắm giữ của chúng tôi ở đâu vào thời điểm này? 850, khi thị trường tăng trên 850, chúng ta bắt đầu kiếm được lợi nhuận nói chung, nếu chúng ta không cắt lỗ thì sao? Chi phí nắm giữ của chúng tôi là 1000 và thị trường cần quay trở lại từ 800 đến 1000 trước khi chúng tôi có thể kiếm được lợi nhuận.
Do sử dụng lệnh dừng lỗ, chi phí của chúng tôi đã được tối ưu hóa từ 1000 xuống còn 850.
2. Bảo vệ các vị trí khi giảm giá - một cách nhanh chóng để đạt được kết quả, nhưng rủi ro của việc giữ vị trí cũng sẽ tăng lên, nếu rủi ro có thể được kiểm soát một cách có hệ thống thì đó là một cách tốt để tối ưu hóa dòng chi phí. Do đó, chúng ta không thể mù quáng sử dụng phương pháp nạp các vị trí khi giảm giá và phải hợp tác với các điều kiện bộ lọc để thực hiện chúng một cách máy móc.
Ví dụ: Chúng ta mua ở mức 1000 và thị trường giảm xuống 800. Chúng ta lại mua một lệnh khác với số tiền tương tự. Lúc này, vị thế của chúng ta được nhân đôi và chi phí của vị thế được tối ưu hóa ở mức 900.
Lưu ý: Việc cover các vị thế đang dip phải đáp ứng các điều kiện khách quan, nếu không rất dễ vượt tầm kiểm soát.
Lấy điều kiện phụ trợ của đường trung bình động làm ví dụ, chúng ta mua trong khu vực hình chữ nhật (mục nhập 1), sau đó thị trường bắt đầu giảm, trong giai đoạn này, chúng ta không che vị trí một cách mù quáng và đợi 3 di chuyển trung bình để vượt lên trên và thực hiện hành động bao phủ vị trí (mục nhập 2) để lọc ra giai đoạn suy giảm một cách hiệu quả. Tại thời điểm này, chúng tôi đã tối ưu hóa chi phí đến vị trí (mục nhập 1 + mục nhập 2)/2.
3. Khóa vị trí - Trọng tâm của chúng tôi hôm nay là nhiều EA sẽ sử dụng các phương pháp tương tự. của các hành động như mở, khóa và đóng các vị trí.
Ví dụ: Chúng ta đang mua vị thế 1000, bị khóa ở vị trí 950 và khi thị trường giảm xuống 800, vị thế bị khóa sẽ bị đóng, lúc này, không có bất kỳ sự gia tăng rủi ro nào, chi phí của vị thế mua được tối ưu hóa thành 850 và thị trường tăng trở lại hơn 850. Lệnh mua ban đầu của bạn bắt đầu có lãi.
Truyền thuyết về bán khống: 1 bán khống, chăn bông 2 vị trí khóa 3 đóng vị trí mua vị trí khóa 4 tối ưu hóa động chi phí gần đường ngang
Giải thích khái niệm này một cách chi tiết
Bạn phán đoán rằng thị trường sẽ giảm hôm nay, vì vậy bạn tìm một điểm để bán một lệnh và vị thế được mở thành công.
Kế hoạch cắt lỗ: ai cũng biết, mức dừng lỗ được đặt cao hơn 50 điểm so với giá của lệnh trống của bạn
Theo kế hoạch dừng lỗ, có ba tình huống:
Tình huống 1: Thị trường đã đi xuống thuận lợi theo hướng định sẵn của bạn, ok, bạn đã kiếm được tiền, còn về thời điểm đóng vị thế, tôi sẽ không thảo luận về nó, dù sao, bạn đã kiếm được tiền
Tình huống 2: Ngay khi bạn mở một vị thế, thị trường quay đầu và đi lên, nhưng trước khi đạt 50 điểm, nó lại đi xuống và tiếp tục giảm, và bạn cũng kiếm được tiền
Tình huống 3: Mở một vị thế, tình hình tăng lên, hơn 50 điểm, bạn mất 50 điểm và dừng lỗ
Lệnh khóa so với dừng lỗ:
Treo một lệnh mua cao hơn 50 điểm so với giá của lệnh bán
Tình huống 1: Thị trường thuận lợi đi xuống theo hướng định sẵn của bạn, lúc này bạn đã có lời, khi nào tình hình sẽ đóng lại, tạm thời chúng ta không bàn luận
Tình huống 2: Ngay khi bạn mở một vị thế, thị trường quay đầu và đi lên, nhưng trước khi đạt 50 điểm, nó lại đi xuống và tiếp tục giảm, và bạn cũng kiếm được tiền
Tình huống 3: Mở một vị trí, tình hình tăng lên, hơn 50 điểm, lệnh phòng hộ được mở và khoản lỗ thả nổi 50 điểm của bạn bị khóa. Tại thời điểm này, có một số tình huống
a: Khi thị trường tăng lên 80 điểm so với lệnh bán, bạn đóng lệnh mua bằng cách thực hiện các điều kiện bộ lọc và giá bắt đầu giảm. Khi nó giảm xuống 30 điểm so với lệnh bán đầu tiên, bạn bắt đầu thực hiện một lệnh bán Lưu ý ở đây, bạn đã khóa nó thông qua vị trí khóa Rủi ro 50 điểm, vì vậy khi bạn đóng vị trí bị khóa và thị trường giảm 50 điểm, lệnh trống đầu tiên của bạn sẽ bắt đầu kiếm được lợi nhuận
b: Thị trường chưa đủ điều kiện lọc nên bạn cứ nắm giữ, chờ thị trường cho bạn cơ hội khác để đánh giá (bạn tốt như thế nào, hãy cho chúng tôi một cơ hội khác) và đợi đến điểm cao tiếp theo, chẳng hạn như một sau khi tăng 150 hoặc 250 điểm Điểm cao (tín hiệu đảo chiều nhiều đợt tăng giá), hãy đóng lệnh mua, chỉ cần đợi mức giảm 50 điểm, khoản lỗ của bạn sẽ được bù đắp và bạn sẽ bắt đầu kiếm được lợi nhuận
c: Điều xui xẻo nhất là phán đoán của bạn bị đảo ngược, thị trường đảo ngược ngay lập tức và nó tăng 1000 điểm, sau đó bạn thừa nhận thất bại và đồng thời đóng cả hai vị thế mua và bán, bạn sẽ mất 50 điểm ban đầu và mức dừng lỗ của bạn sẽ là 50 điểm.
Sau đó so sánh hai kế hoạch, và bạn sẽ thấy rằng trong kế hoạch đầu tiên, có 2 loại lãi và 1 lỗ trong 3 tình huống; kế hoạch thứ hai có 5 tình huống, 4 loại lãi và 1 lỗ.
Tỷ lệ chiến thắng của chúng tôi có tăng lên thông qua một loạt hoạt động tối ưu hóa không? Vấn đề là, nó cung cấp cho bạn nhiều thời gian/cơ hội hơn để đánh giá thị trường và thực hiện lại các điều chỉnh tương ứng.
Chiến thuật này giống như bạn gặp cướp trong ngõ, giao tranh ở đây chắc chắn bạn sẽ gặp bất lợi, không gian chật hẹp và không có chỗ dựa (ta khóa rủi ro trước), sau đó dụ tên cướp lên ngựa lớn để cố gắng tìm cơ hội trốn thoát (ở nơi mạnh hơn Nếu vẫn không được thì ta sẽ dẫn bọn côn đồ đến nơi có nhiều người hơn để đấu trí và can đảm (tạo thêm thời gian/cơ hội để phán đoán thị trường và đưa ra các điều chỉnh tương ứng một lần nữa) ).
Trong thực tế sử dụng, chúng ta có thể kết hợp đồng thời 1.2.3, tối ưu hóa chi phí đến mức tối đa và tăng cơ hội thắng giao dịch. Bạn càng có nhiều lớp trong chiến lược của mình thì càng khó thực hiện nó theo cách thủ công, vì vậy tầm quan trọng của các công cụ giao dịch định lượng một lần nữa được phản ánh!
Cuối cùng, hãy nói về lý do tại sao giao dịch ngoại hối khó kiếm lợi nhuận?
Bất kể hoạt động hay các yếu tố bên ngoài khác, tôi nghĩ có hai yếu tố chính dễ bị bỏ qua nhất.
(1) Lan truyền - tiêu diệt các nhà giao dịch ngắn hạn/thường xuyên
(2) Tiền lãi - hủy vị thế/người giữ lệnh
Vì hai yếu tố này, các nhà đầu tư bán lẻ chúng tôi đang chơi một trò chơi với những kỳ vọng tiêu cực.Trong môi trường trò chơi này, khối lượng giao dịch của bạn càng lớn và thời gian tham gia càng dài thì khả năng bạn mất tiền càng cao. Vì vậy, chúng tôi cần một hệ thống chiến thuật/giao dịch đa dạng hơn để giúp chúng tôi lấy lại những bất lợi của mình.
Thêm
