Thông thường, việc hình thành một hệ thống giao dịch cần trải qua ba giai đoạn. Đầu tiên là hình thành ý tưởng giao dịch, có thể là một lý thuyết phức tạp, một kỹ thuật đơn giản hoặc bất kỳ ý tưởng nào khác mà bạn nghĩ có thể sinh lãi. Thứ hai là biến khái niệm thành một chiến lược tương ứng, cụ thể là cần làm rõ các sắp xếp hoạt động cốt lõi như mục nhập, cắt lỗ và chốt lãi tương thích với chiến lược. Cuối cùng, một hệ thống hoàn chỉnh được hình thành, nghĩa là trên cơ sở của những yếu tố trên, các yếu tố khác nhau được củng cố thành các quy tắc giao dịch rõ ràng để tạo thành một hệ thống giao dịch có thể tái tạo. Cái gọi là có thể tái tạo có nghĩa là bất kỳ ai hoạt động theo các tín hiệu của hệ thống này hệ thống không có sự khác biệt trong hiệu suất.
Dấu hiệu quan trọng nhất của một hệ thống giao dịch thành công là hiệu suất của nó thường cho thấy lợi nhuận lớn và thua lỗ nhỏ trong một thời gian dài, ít nhất nó phải có khả năng vượt qua bài kiểm tra về điều kiện thị trường lịch sử. Tuy nhiên, tác giả tin rằng điều này là chưa đủ, và cần có thêm phân tích quan trọng về bốn khía cạnh của hệ thống giao dịch để xác định khả năng sinh lời của hệ thống giao dịch và xác định hướng cải thiện trong tương lai.
Thứ nguyên đầu tiên là tỷ lệ chiến thắng của hệ thống giao dịch, tức là tỷ lệ tương ứng giữa số lượng giao dịch có lãi và số lượng giao dịch thua lỗ trong tổng số lượng giao dịch.
Chiều thứ hai là tỷ lệ lãi-lỗ của hệ thống, là tỷ lệ giữa số tiền trung bình kiếm được mỗi lần so với số tiền trung bình bị mất mỗi lần.
Chiều thứ ba là tỷ lệ ma sát của hệ thống, mọi người đều biết rằng hợp đồng tương lai là một giao dịch có tổng bằng 0. Mỗi khi một giao dịch được hoàn thành, đều phải trả các loại phí khác nhau bao gồm cả phí xử lý. tránh được.Tỷ lệ phí này Đó là tỷ lệ ma sát.
Chiều thứ tư là tần suất, đề cập đến số lần trung bình hệ thống gửi tín hiệu giao dịch trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như một năm.
Bây giờ chúng ta có thể phân tích mối tương quan của bốn khía cạnh trên với khả năng sinh lời của hệ thống giao dịch.
Trước hết, tỷ lệ chiến thắng cao có đảm bảo mang lại lợi nhuận không? Không nhất thiết, trong những trường hợp cực đoan, chẳng hạn như 99 lần liên tiếp 100% lợi nhuận, miễn là có một lần thua 100%, ngay cả khi có 99% tỷ lệ thắng, kết quả cuối cùng vẫn là con số không.
Thứ hai, tỷ lệ lãi lỗ cao có đảm bảo tạo ra lợi nhuận không? Không nhất thiết, ví dụ bình quân 3 thắng 2 thua, nhưng nếu bình quân 1 thắng kèm theo 2 thua thì sau khi bù trừ vẫn là lỗ nên tỷ lệ thắng phải cộng với lãi lỗ. tỷ lệ để tạo thành biểu thức toán học phổ biến nhất của hệ thống giao dịch , nghĩa là: tổng lợi nhuận = số lần lãi × số tiền lãi trung bình - số lần lỗ × số tiền lỗ trung bình.
Thứ ba là tỷ lệ ma sát, tức là lượng tiền tiêu thụ trong mỗi giao dịch, đây là mức tiêu hao tuyệt đối nên tất nhiên càng ít càng tốt.
Cuối cùng là tần suất, nghĩa là tần suất một giao dịch được thực hiện trung bình.Nếu phải mất một đến hai năm để một hệ thống giao dịch có lợi nhuận nắm bắt được cơ hội giao dịch, thì đây hoàn toàn không phải là một hệ thống giao dịch tuyệt vời.
Tiếp theo, chúng ta hãy kết hợp phương pháp đánh giá bốn chiều để phân tích hai loại hệ thống giao dịch cơ bản.
Tác giả tin rằng có hai loại hệ thống giao dịch cơ bản, một là hệ thống giao dịch dao động dựa trên thị trường dao động, và hai là hệ thống giao dịch theo xu hướng dựa trên thị trường có xu hướng.
Hệ thống giao dịch dao động cố gắng tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường dao động, đồng thời cố gắng tránh những tổn thất có thể xảy ra khi xu hướng đến, trong khi giao dịch theo xu hướng thì ngược lại.
Từ việc so sánh bốn khía cạnh trên, chúng ta sẽ thấy rằng so với hệ thống giao dịch dựa trên xu hướng, hệ thống giao dịch dao động thường yêu cầu tỷ lệ thắng cao hơn, thường lớn hơn 50%; tỷ lệ lãi lỗ tương đối lỏng lẻo, có thể dưới 1; do tần suất giao dịch cao hơn, yêu cầu tỷ lệ ma sát rất thấp, nghĩa là loại hệ thống này cần tích lũy lợi nhuận thông qua một số lượng lớn giao dịch, cực đoan như đầu cơ trong ngày, cần giảm thiểu tổn thất do ma sát; tương ứng, loại dao động Đường cong vốn của hệ thống giao dịch tương đối trơn tru, ít thoái lui hơn. Giao dịch theo xu hướng thường chỉ yêu cầu tỷ lệ thắng thấp, có thể dưới 50% thậm chí thấp hơn, nhưng phải có tỷ lệ lãi lỗ cao hơn, chẳng hạn như tiến 3 rút 2, thậm chí tiến 2 lùi 1 trở lên, và tỷ lệ tương đối tỷ lệ ma sát lỏng lẻo. Do tần suất giao dịch tương đối thấp nên chi phí giao dịch cao hơn cũng có thể được chấp nhận và đường cong vốn của nó có thể có một tỷ lệ thoái lui lớn nhất định. Nếu ai đó muốn hỏi liệu có thể thiết kế một hệ thống giao dịch kết hợp cả hai hay không, tôi nghĩ điều đó có thể thực hiện được, nhưng thành phần phức tạp hơn.
Chúng tôi biết rằng tối ưu hóa tham số và quản lý vốn là hai cách quan trọng để cải thiện hiệu suất của hệ thống giao dịch. Tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận về trọng tâm của việc cải thiện hiệu suất bằng cách kết hợp các đặc điểm của hai loại hệ thống giao dịch cơ bản.
Đầu tiên là mối quan hệ giữa lợi nhuận hệ thống và tối ưu hóa tham số. Ngay cả khi một hệ thống có thể sinh lãi thông qua thử nghiệm thị trường lịch sử trong các điều kiện tham số nhất định, nó có thể không nhất thiết phải sinh lãi trong thực tế.Vấn đề rất có thể nằm ở hai liên kết. Một là nó không thể được thực hiện một cách tiên nghiệm, có nghĩa là mức độ lý tưởng hóa của giao dịch thử nghiệm không thể được thực hiện đầy đủ trong thực tế.Ví dụ, việc thanh lý trong thử nghiệm có thể là một điểm dừng thực sự hoặc nó có thể liên quan cụ thể đến thị trường được chọn trong thời gian thử nghiệm. Thứ hai là hậu quả không thể thực hiện được, có nghĩa là giao dịch trong quá trình thử nghiệm yêu cầu kỷ luật vận hành rất chính xác, nhưng trong quá trình triển khai thực tế, vì lý do của người vận hành, hệ thống không thể được cơ giới hóa hoàn toàn, dẫn đến hệ thống có lãi biến thành mất mát. Trường hợp thứ nhất có thể tối ưu chủ yếu bằng cách điều chỉnh các thông số, còn trường hợp thứ hai cần điều chỉnh hệ thống để con người và hệ thống đạt được sự hài hòa, thống nhất. Đối với cùng một chiến lược, các tham số khác nhau có thể xác định lãi lỗ của cùng một hệ thống và việc tối ưu hóa tham số đóng một vai trò rất quan trọng.
Thứ hai là mối quan hệ giữa lợi nhuận của hệ thống và quản lý quỹ, trong đó quản lý quỹ chủ yếu đề cập đến việc kiểm soát vị trí. Bởi vì phương pháp giao dịch dao động chủ yếu tích lũy lợi nhuận thông qua nhiều khoản lợi nhuận nhỏ, nên trong hầu hết các trường hợp, nó đòi hỏi một vị trí tương đối lớn lúc đầu, và yêu cầu kiểm soát cắt lỗ rất nghiêm ngặt khi xu hướng có thể đến, vì vậy đối với các hệ thống giao dịch dao động, hãy tập trung vào việc tối ưu hóa tham số. Giao dịch theo xu hướng có thể chịu đựng nhiều thử nghiệm và sai sót hơn, mục đích là để cho lợi nhuận chạy, do đó, nói một cách tương đối, quản lý quỹ hoặc quản lý vị trí có nhiều chỗ hơn để chơi trong hệ thống giao dịch theo xu hướng.
Tác giả cho rằng đối với hệ thống giao dịch theo xu hướng, một mặt cần cải thiện tỷ lệ chiến thắng của giao dịch thông qua tối ưu hóa tham số, sau đó cải thiện tỷ lệ lợi nhuận của hệ thống, đặc biệt là mỗi sản phẩm có thể có các tham số tối ưu khác nhau và đôi khi thị trường trong một khoảng thời gian cũng sẽ có đặc biệt. Mặt khác, cũng cần phải cải thiện tỷ suất lợi nhuận của hệ thống bằng cách tăng tỷ lệ lãi lỗ. Đôi khi vai trò của quản lý quỹ, tức là quản lý vị trí, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc tối ưu hóa tham số.Mấu chốt nằm ở chỗ người vận hành có thể phân biệt giữa điều kiện nào trong hệ thống giao dịch theo xu hướng có nhiều khả năng có xu hướng mạnh hơn và giao dịch nào sẽ bị hệ thống dừng lại hay không. Chỉ bằng cách hiểu sâu sắc hệ thống giao dịch của chính mình và thực hiện các cải tiến tương ứng, hiệu suất của hệ thống giao dịch mới có thể được cải thiện liên tục.
Thêm
