1
Thương nhân thường hỏi câu hỏi này:
Nếu một hệ thống giao dịch do chính tôi xây dựng thường xuyên bị lỗi và gây thua lỗ, tôi có nên bỏ hệ thống này và thay thế nó bằng một hệ thống khác không? Có một hệ thống giao dịch ổn định và có lợi nhuận?
2
Trước hết, việc hệ thống giao dịch bị lỗi là điều bình thường, chỉ cần dừng lỗ nếu nó không thành công. Miễn là hệ thống giao dịch của bạn có lãi trong thời gian dài.
Sau khi có 1 hệ thống trade ổn định mình cũng nghĩ ra nhiều cách để tối ưu hay nghiên cứu 1 hệ thống mới nhưng lần nào cũng lỗ, cuối cùng thấy cấu hình ban đầu cũng ổn, cái này có thể do dân trade tương đối cao phẩm chất đạo đức Một trong những yếu tố.
Sau đó suy nghĩ tại sao nó thất bại? Bởi vì hệ thống giao dịch này được đúc kết sau nhiều lần thua lỗ, và nó đã được sử dụng trong nhiều năm, nên các ý tưởng và khái niệm giao dịch trong đó đã ăn sâu, thói quen và niềm tin đã được hình thành. Lòng tin khó thay đổi, một khi đã thay đổi sẽ hoang mang, mất tự tin. Do đó, những thay đổi lớn đối với hệ thống giao dịch hiếm khi được thực hiện sau đó, chỉ có một số điều chỉnh kỹ thuật được thực hiện và không có thay đổi nào về khái niệm.
3
Mỗi hệ thống giao dịch có những đặc điểm riêng trong giao dịch thực tế.
Loại đơn: loại đơn, mẫu đơn, xu hướng tương ứng đơn
Loại hợp chất: đa dạng, đa chế độ, đa xu hướng tương ứng
Trên thực tế, nhiều thương nhân chưa bao giờ nghĩ về hệ thống giao dịch là gì. Đây là lý do tại sao tôi thấy phần lớn cảm ứng hệ thống máy móc thuần túy gây khó chịu. Sau nguyên tắc, nó dường như có ý muốn của Chúa, và sau đó tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Về cơ bản, tất cả năng lượng được dồn vào việc tối ưu hóa việc thực thi. Thành thật mà nói, năng lượng này không đáng.
4
Về cơ bản tôi nghĩ vậy:
1. Đối với một nhà giao dịch, rủi ro luôn đi đầu! Do đó, các giao dịch phải có kiểm soát rủi ro thận trọng.
2. Thứ hai, mục đích giao dịch của chúng ta là kiếm lợi nhuận, nếu chúng ta muốn kiếm lợi nhuận, chúng ta phải có một mô hình giao dịch hoàn chỉnh, chúng ta cần thiết lập một hệ thống giao dịch tốt, sau khi thiết lập hệ thống giao dịch, chúng ta biết lịch sử của chúng ta thua lỗ liên tục, thu hồi tối đa. Bước tiếp theo là phát triển một hệ thống quản lý quỹ hợp lý dựa trên hệ thống giao dịch của riêng bạn
3. Điểm cuối cùng là thực thi. Thực hiện nghiêm ngặt. Tiếp theo tôi sẽ giải thích từng cái một.
01 Về kiểm soát rủi ro
Có một câu nói rằng: Thương mại thực sự là một trò chơi của kẻ thua cuộc, trước hết, nếu bạn muốn tồn tại trong thị trường này, bạn cần thừa nhận khả năng thất bại, khả năng mắc sai lầm và sai lầm không đáng sợ, nhưng làm thế nào để xử lý sai phạm dù có sai sót?hoàn cảnh vẫn được khen thưởng?
Đây là một vấn đề cần được xem xét nghiêm túc, vì vậy kiểm soát rủi ro được đề cập ở đây. Tất nhiên, những gì tôi nói ở đây không có nghĩa là bạn không có ý tưởng giao dịch, nguyên tắc giao dịch hoặc hệ thống giao dịch. Hệ thống sẽ không được nhấn mạnh ở đây . , bởi vì hệ thống giao dịch là điều kiện cần thiết của thương nhân, và không có thương nhân nào không có hệ thống.
Các điều kiện để trở thành một nhà giao dịch xuất sắc là những điều kiện dựa trên một hệ thống.
Kiểm soát rủi ro thực sự được chia thành nhiều loại: kiểm soát rủi ro dữ liệu, kiểm soát rủi ro quản lý quỹ, kiểm soát rủi ro rút tiền hệ thống, kiểm soát rủi ro bảo mật nền tảng, kiểm soát rủi ro tâm lý người giao dịch, v.v. Đối với một nhà giao dịch hoặc nhóm giao dịch xuất sắc Đây là tất cả những điều cần xem xét.
Định luật Murphy nói rằng tất cả những gì bạn cho là tình huống xấu nhất đều có nhiều khả năng xảy ra, vì vậy bạn phải tính đến tình huống xấu nhất trước khi giao dịch, sau đó cố gắng tránh những rủi ro này.Chỉ bằng cách biết cách kiểm soát rủi ro, bạn mới có thể giao dịch tốt hơn.
Các ví dụ sau đây minh họa tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro.
sự kiện thiên nga đen franc Thụy Sĩ. Nếu không có kiểm soát rủi ro dữ liệu, ngay cả khi những người giao dịch sớm có lợi nhuận gấp trăm lần, họ có thể nuốt chửng tất cả lợi nhuận hoặc thậm chí phá vỡ vị thế của mình chỉ vì một dữ liệu, bởi vì mức dừng lỗ sẽ không hợp lệ theo những dữ liệu này.
Trong trường hợp này, cho dù giao dịch của bạn tốt đến đâu, cho dù bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, cho dù bạn kiếm được lợi nhuận gấp trăm lần, điều đó không liên quan gì đến bạn.
Làm thế nào để kiểm soát những rủi ro này?
Ở đây cần áp dụng kiểm soát rủi ro dữ liệu và kiểm soát rủi ro kho phụ.
Tránh dữ liệu cộng với một tài khoản riêng để chỉ giao dịch cho một loại giao dịch đa dạng.
Bằng cách này, chúng tôi đề phòng các rủi ro dữ liệu dự kiến và ngay cả khi trường hợp xấu nhất xảy ra trong trường hợp khẩn cấp bất ngờ, nó sẽ chỉ làm bùng nổ vị thế của một loại tiền tệ và rủi ro nằm trong tầm kiểm soát.
Một ví dụ khác là sự sụp đổ của các nhà cung cấp nền tảng, như Lehman và Bear Stearns trước đây, các ngân hàng đầu tư đẳng cấp thế giới này có thể phá sản, và cũng có những nền tảng ngoại hối quốc tế như Iron Exchange và nền tảng điều tiết của Mỹ vào năm 2008. Ngoài ra còn có nền tảng trong nước vô số, vì vậy tôi sẽ không đề cập đến nền tảng trong nước ở đây, đó là mô hình cá cược VS hoàn toàn. Khi đó, ngay cả các ngân hàng tầm cỡ thế giới và các nền tảng đa quốc gia cũng có thể phá sản, mặc dù xác suất là dưới một phần mười nghìn.
Nhưng điều tương tự cũng sẽ xảy ra, không ai có thể đảm bảo 100% rằng điều đó sẽ không xảy ra với mình, vậy nếu nó xảy ra thì sao? Nếu không thực hiện kiểm soát rủi ro bảo mật nền tảng, việc sử dụng lợi nhuận được tạo ra trong giai đoạn đầu là gì?
Một ví dụ khác, nhà giao dịch ma quỷ Nick Leeson, nếu không có sự kiểm soát phi tập trung đối với các quỹ, không có tâm lý của người giao dịch để kiểm soát lợi nhuận của nhóm giao dịch, nó vẫn không liên quan gì đến bạn.
Vì vậy, những vấn đề hệ thống thương mại? Không, đó là vấn đề có nhiều rủi ro bất ngờ, vì vậy chúng ta cần xem xét việc kiểm soát rủi ro trước khi giao dịch.
02 Về hệ thống giao dịch
Đầu tiên tôi xin nói về cách xây dựng một hệ thống giao dịch và những vấn đề cần giải quyết khi xây dựng một hệ thống giao dịch. Vậy mục đích của việc xây dựng hệ thống giao dịch là gì?
Cá nhân tác giả tin rằng mục đích của giao dịch có hệ thống là để tránh và loại bỏ tốt hơn tác động của tâm lý đối với giao dịch, sau khi hình thành một hệ thống giao dịch, làm rõ sự thoái lui lịch sử, tổn thất tối đa và giao dịch củng cố định lượng có thể làm giảm đáng kể tác động của tâm lý đối với giao dịch. Ảnh hưởng.
Nói theo cách này, trong một hệ thống giao dịch hoàn hảo, không tồn tại thứ gọi là tâm lý, trên thực tế, cũng có thể nói rằng nó đã vượt qua rào cản của tâm lý, trong giao dịch có hệ thống, tất cả các hệ thống đều cụ thể, được tiêu chuẩn hóa và định lượng Để thực hiện, cũng giống như đi làm, giao dịch nên chờ đợi và chờ đợi, sau đó giao dịch sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Vậy nút thắt lớn nhất trong giao dịch theo cách này là gì?
Đó là cách thức hình thành một giao dịch có hệ thống, nhiều khi chúng ta xây dựng hệ thống sẽ gặp những vấn đề muôn thuở, làm sao để chuẩn hóa, làm sao để cụ thể, làm sao để giải quyết triệt để bài toán thống nhất của hệ thống, làm sao để vẫn có lợi nhuận tốt và một tỷ lệ chiến thắng tốt trong những điều kiện này và tỷ lệ lãi trên lỗ.
Điều này liên quan đến việc làm thế nào để hình thành nhận thức đúng đắn về thị trường, ở đây đòi hỏi phải đọc nhiều, học hỏi nhiều, đừng lao vào thị trường, lao vào vòng tròn giao dịch, lao vào giao dịch là chết.
Việc hình thành hệ thống thực chất cũng giống như việc giải một bài toán, mỗi bài toán sẽ có nhiều cách giải, khi đi vào ngõ cụt có thể bạn sẽ không bao giờ giải được đáp án đúng, lúc này bạn phải nâng cao trình độ của mình. chiều cao nhận thức. Chợ thực ra Giống như một khu rừng, nếu vào trong thì khó ra mà không có biển chỉ dẫn, vì vậy chúng ta nâng cao độ cao, đứng trên đỉnh núi nhìn vào, trước tiên hãy quan sát chợ, lên kế hoạch cho lộ trình đi bộ, sau đó thực hành, để có thể ra khỏi thị trường dễ dàng hơn, hình thành hệ thống giao dịch nhanh hơn. Sau khi hệ thống được hình thành, hãy kiểm chứng hệ thống của chính mình, xem đi xem lại, tổng kết vấn đề-cải thiện-tóm tắt-cải tiến-đánh giá..., mất rất nhiều công sức để hình thành ở đây, sự hình thành của từng hệ thống là tất cả về phát lại, liên tục tìm kiếm các vấn đề.
Giải quyết vấn đề về tính nhất quán, xử lý sự cân bằng giữa xác suất và tỷ lệ lãi lỗ, xử lý sự cân bằng về giá trên trục hoành và thời gian trên trục tung, xử lý sự cân bằng giữa giao dịch và cuộc sống, v.v.
Do đó, đối với một hệ thống giao dịch xuất sắc, nó không chỉ đáp ứng lợi nhuận giao dịch mà quan trọng hơn là đáp ứng cuộc sống. Kiếm sống bằng nghề buôn bán, cơ thể chính của anh ta vẫn là cuộc sống, vì vậy hãy để buôn bán đơn giản và dễ dàng như một công việc yêu thích. Chỉ bằng cách này, nó mới có thể được coi là một hệ thống giao dịch tuyệt vời.
03 Về quản lý tiền bạc
Quản lý tiền là gì?
Quản lý quỹ dựa trên hệ thống giao dịch, thông qua sự hiểu biết và nhận thức về hệ thống của chính bạn, bạn có thể biết khoản lỗ liên tục lớn nhất và khoản rút vốn lớn nhất trong lịch sử hệ thống giao dịch của chính mình để đánh giá việc quản lý quỹ và vị trí.
Điều này đòi hỏi phải xem xét lại nhiều lần, dữ liệu lịch sử mười năm hoặc lâu hơn, ví dụ: trong hệ thống cá nhân của tôi, khoản lỗ liên tiếp lớn nhất trong lịch sử mười năm là sáu lệnh, tỷ lệ lãi lỗ hơn 1:2, và tỷ lệ trúng khoảng 50%.
Tuy nhiên, số điểm dừng lỗ không nhất thiết phải giống nhau, do đó, số tiền dừng lỗ cố định được sử dụng để quản lý tài sản ở đây, nghĩa là số tiền dừng lỗ của mỗi lệnh không thay đổi và có thể thay đổi thao tác. Và theo yêu cầu của Phố Wall đối với các thương nhân, việc rút tiền không được vượt quá 20%, nghĩa là, miễn là phạm vi tổn thất liên tục tối đa không vượt quá 20% tổng số tiền, nó sẽ đáp ứng yêu cầu của Phố Wall . Sau đó, 20% chia cho khoản lỗ liên tục tối đa là số tiền thua lỗ duy nhất, do đó, bạn có thể kiểm soát khoản lỗ đơn lẻ trong phạm vi 3% -4%.
Quản lý quỹ là cắt lỗ với một số tiền cố định và giới hạn tổn thất đơn lẻ là khoảng 3%. Và kết hợp với kiểm soát rủi ro vận hành kho phụ. Trên thực tế, sau khi hệ thống được thiết lập, các nhà giao dịch sẽ tự nhiên quản lý tiền theo các đặc điểm của hệ thống.
Thêm
