我在交易中見過最高概率的交易系統是什麼？

說到成功率高的交易系統，在外匯市場中當屬馬丁策略了。

這種策略最早來源於賭場。通俗的講就是通過不同的補倉攤平均價，在行情回調中獲利出場；沒有隻跌不漲的行情，理論上說如果投資者有無限多的錢，這種方法在市場中是絕對能夠賺到錢的；但現實絕不是這樣的，沒有人有無限多的錢。

這種逆勢補倉攤平均價的策略在絕大多數情況下都是有效的；階段性成功率非常高，也能夠穩健的獲利；而一旦遇到不回頭的行情，將會是非常重的虧損。真的可能100次交易，99次是“對”的有一次“錯”就能把你幹翻。

下圖是一個馬丁策略的資金曲線，好看吧，不斷爬升，回撤很小，說明成功率很高。但是風險其實還沒有出現。

關於成功率的問題我有兩個觀點：

第一：階段性的高成功率，意義不大

既然談到成功率，就要考慮統計數量樣本的問題;在階段時間內行情配合,交易交易員處理訂單處理的好，也可以說運氣好是可以獲得比較高的成功率。但這畢竟是階段性的事情;統計的樣本越多會發現這種概率其實不存在。

就像我們拋硬幣一樣;可能出現連續很多次的正面或者反面;也可能出現連續很多次的正反面.但是長久來看拋硬幣正反面的概率是50%。不能因為階段性的正面多或階段性的反面多就給拋硬幣定義為正面向上的概率高或反面向上的概率高。

這是很多交易員都會犯的錯誤，從統計學的角度來看這個問題；統計的樣本數量太少，根本不具有統計學的意義。交易中有一種交易員經常會犯的錯誤，叫做近期偏好；簡單的理解就是近期的交易結果或近期交易系統的表現，會影響交易者對交易系統或行情的判斷，片面的把近期的成功率誇大。並根據近期交易系統的表現修改交易系統設置。

第二：盈虧比和成功率決定了交易系統的盈利能力

成熟的交易者都懂，追求交易盈利不能只把目標放在成功率上，而要考慮盈虧比。。任何事物都具有兩面性，交易結果一定有對的和錯的交易組成；錯的交易，止損的交易在交易中是不可避免的；接受這些錯誤，接受合理的成功率；用盈虧比換取利潤。

一張桌子需要有4條腿才能穩定；我們走路需要兩條腿才能走得遠；盈虧比和成功率的關係就如同我們人類的兩條腿；兩條腿合力才能走得遠。

實戰中盈虧比和成功率的設置：不要刻意追求成功率，假如盈虧比不合理，錯誤一次要很多次交易去彌補損失，甚至忙活一個月，一筆交易錯誤回到解放前，交易員心理落差很大，很容易交易走形。也不要刻意的追求盈虧比，太大的盈虧比，成功率過低交易中錯誤的交易太多，賬戶風險過大交易員心理變化影響執行力。

總結：賬戶的盈利率是由成功率和盈虧比決定的。設置合理的盈虧比和成功率，保值賬戶資金曲線的平滑度，有利於交易的執行。