知取捨，不臆測，盡人事，聽天命，故為投機交易。

1、 在期貨交易中，想要長期持續穩定獲利的方法只有一個：長期，持續，穩定的輸出一套具有正向收益預期的交易邏輯。而想要實現這一點，最好的辦法就是系統化，因為系統化的背後，是高效的輸出你的交易邏輯。

2、 想要進行系統化交易，需要一個理由。並不是我直接告訴你這樣做最好你就能直接駕馭。因為在系統化交易的過程中你會遇到無窮盡的困難，如果沒有對為什麼這樣做的背後有一個根本的深刻的認識的話，你是根本就堅持不下去的。所以，一切的根源在於你的交易認知。你必須真正的理解這樣的根本優勢。

3、認識到:“真正的期貨交易，是處理持倉後的不確定”的這一刻，一個期貨交易者才終於推開了期貨交易入門關卡的第一扇門，接觸到了真正的期貨交易技術。

4、 一個期貨交易者想要入門，需要洞察到兩件事情：走勢的不確定性VS不確定下的盈利來源。兩者缺一不可。前者讓我們放棄錯誤的交易方式，而後者讓我們走向正確的路。

5、行為金融學領域，其角度是解釋歷史，它們的方向是分析在歷史走勢中人們的情緒都發生了什麼樣的變化，然而它們無力預測未來。如果能，他們不會是經濟學家，而會成為頂級的投資大師。

6、 我國經濟學家薛兆豐說：“價格圍繞價值波動”的說法，既不能被證實，也不能被推翻。

因為價格甚麼時候算與價值背離，價格甚麼時候算與價值相符，根本就沒有標準。因為價值這個詞，本身就是一個空中樓閣。

7、市場的最新價才是最無敵，最權威的存在。所有其他的人的個人估值在他面前，根本就不值一提，無論他多麼的權威，在市場面前，他終歸是一個小小的投機者而已。最新價才是我們交易員最可靠的伙伴，它才是最真實，最客觀的價格。

8、做交易想要獲利，核心的邏輯是：要在市場有序的朝某一方向大幅度運動時，持有正確的倉位。因為在市場朝某一個方向大幅度運行的時候，方向是有序的，可以讓我們產生優勢。

9、交易的根本就是試錯。試錯需要一個開始，就是入場。在入場規則中，我推薦凌雲式入場：

試錯趨勢的必然形態。所謂的必然形態，就是如果後面是趨勢走勢，那麼前期一定會出現的那些形態。

10、只要在趨勢出現之後，我們利用趨勢所帶來的優勢而產生的利潤，能夠大於我們錯誤時候付出的試錯成本，我們就可以實現盈利。這便是所有投機交易的核心邏輯。

11、正收益的根本來源：入場試錯，截斷虧損讓利潤奔跑。

12、賭場做的並非是每一次都要贏錢，它並不是逢賭必贏，它也經常輸錢，因為它在它每一個遊戲中，只有一個小小的概率優勢。但是，它可以做到久賭必贏。因為在足夠多的次數之後，大數定律會發生作用，它的概率優勢會展現出來。

13、一個賭場的獲利方法的背後，就是一套系統。他分散出來了很多的遊戲，每一個遊戲他們都針對於賭客多出那麼一點點優勢。它限制人們單次的賭額，其實就是為了某個遊戲的短期不確定性太大，影響了整體系統的穩定性。然後，剩下的工作就是吸引人來參與。

這樣的話，這套系統就可以長期，持續，穩定的輸出它的優勢邏輯。

14、一套期貨交易系統，包括了兩部分：交易邏輯和資金管理。

前者，負責的是進攻，它需要具有正收益預期。而後者資金管理，付出負責防守。交易邏輯的組成就兩點：入場和出場。入場我們前面介紹過了，我建議採用凌雲式入場：試錯趨勢的必然形態。而出場，需要做到截斷虧損讓利潤奔跑。

15、單純的做這一個品種的話，假如未來忽然它的走勢變的非常不好怎麼辦？所以，一般的系統化交易者，都分散多個品種。就跟賭場絕對不會只有一個遊戲一樣。

16、量化系統化交易，它是有非常強烈的門檻的。這個門檻，叫震盪和連虧。

17、震盪和連虧真是好東西，它們驗證了我對理念的忠誠。將我與其他人分開。

18、我們的交易系統它並不無敵，它經常止損，它經常在概率的影響下連續虧損。這個時候，如果沒有對這套系統最根本，最本質的堅信，分分鐘就崩潰掉。他會覺得，這套策略是不是失效了？這套策略是不是知道的人太多了？他會自己找出一堆理由來說服自己。

所以才說，認知才是最重要的，你必須深刻的理解這套系統背後的深刻邏輯，你才能夠真正的持續運行它。

19、很多人都覺得自己會點編程，就是做系統化交易的優勢了。但是並不是。交易的真正優勢，永遠都是你對投機根本的深刻洞察。

20、在沒有交易系統的人眼裡，行情沒有走的非常的刺激，因為它有無窮的變化。而在系統化交易者的眼裡呢？行情走勢只分為兩種情況：值得入場交易的走勢，和不值得入場交易的走勢。

21、索羅斯所言：如果你在交易中經常感受到興奮，那你一定沒有賺什麼錢，真正好的交易，都是無聊的。因為一切變化都在你的掌控之中，你知道任何不確定的處理方式，你已經游刃有餘。

22、一切的心態問題，全部來源於對未知的恐懼。而建立一套期貨交易系統，是消除未知的最佳方式。因為所謂的系統，就是高效處理未來不確定的最佳方式。

23、所謂的交易信仰，就是市場讓我死，我不得不死。

既然我們是做投機的，我們就需要開倉，而開倉就要面對不確定性，既然是不確定的，那麼總有一種方式會讓你死。你不止損死於趨勢，你止損死於重倉，單品種死於品種沒有行情，你輕倉短線還可能死於開倉後直接三個一字板。

一切皆有可能，關鍵在於，你選擇哪種模式，並且願意為這種模式而承擔一切可能性的風險。

24、多品種，分散的系統化交易，在我眼裡，是最反脆弱的交易方式，它的死亡概率是最低的。因為期貨本就為波動而生，市場終會波動。

25、採用系統化的方式去交易的人，永遠不可能是排行榜的第一名，但是永遠也不可能是排行榜的最後一名，你永遠是中等偏上的水準。因為你不是賭徒，重倉梭一把，你是賭場，目的是長期持續盈利。你難以成為明星，但你是永恆的壽星。這種方式，可以讓你看著潮起潮落，看著群星隕落，而永遠屹立不倒。因為這種方式的邏輯的實在是太過於牢固。因為這種方式下交易的人，本身就是市場。

26、建立一套期貨交易系統，定義自己想要做的行情，滿足入場規則的時候入場，滿足出場的時候出場，不屬於自己的行情不做。不要預測未來的行情一定會怎麼樣怎麼樣，尊重價格走勢，不要孤注一擲。將自己能夠做到的做到極致，建立出自己的交易系統，截斷虧損讓利潤奔跑，做好資金管理，一致性的去執行。然後，等待你想要的行情出現，實現收益。

所以：知取捨，不臆測，盡人事，聽天命，故為投機交易。