【FX581原創】套牢怎麼辦？通過優化動態成本解決

交易中的戰略與戰術 

什麼是戰略？它是一場戰鬥的最終目標，是不隨意調整、更改的總方針。那戰術呢？戰術是為了實現戰略目標而實施的方式方法，是可以根據局勢變化而調整的戰術體系。

舉一個生活中的例子，我們要出行，決定去哪兒就是戰略，那如何過去？乘坐高鐵？飛機？大巴？就是戰術，當天氣不好時我們就要調整戰術，退掉飛機票改坐高鐵出行，最終達到目的地。

那麼對於交易者來說（尤其大周期或者趨勢交易者），對於行情大方向的判斷就是製定戰略目標，那麼如何、何時介入以及後續的一系列操作就是戰術層面上需要解決的。

戰略決定打不打，戰術解決怎麼打

動態優化持倉成本-- 一個重要的戰術

今天我們拋開戰略層面，講一個沒有被重視的概念，那就是“持倉成本”。持倉成本可以優化？是的，每當我們參與交易就會形成持倉，並會有一個持倉成本線，它的重要性在於持倉成本越好那麼你這筆交易的盈率面就越高。交易中不只止損/止盈是可以動態調整的，我們的持倉成本同樣是可動態優化的！

那麼我們如何在交易中動態優化我們的持倉成本呢，今天我拋磚引玉，說幾個常見的戰術打法。

前兩個好理解並容易實施，第三個可能需要多回味下。

1、止損— 在交易之初沒有正確理解止損之前我非常不願意使用它。其實除了可以防止大規模虧損之外，止損是一個優化成倉成本的一個有效手段，這也是止損另一個重要意義，尤其是對於大周期波段/趨勢交易者。

舉例：我們在1000位置做多，950位置止損，在大的戰略做多不變的情況下我們還會在逢低做多，所以我們在行情到達800時候再次做多。這個時候我們的持倉成本在哪兒？850，當行情上漲過了850我們整體開始盈利，如果不止損呢？我們的持倉成本在1000，行情需要從800回到1000我們才盈利。

由於使用了止損，我們的成本從1000優化到了850一線。

2、逢低補倉— 一個見效快的方式，但是持倉風險也會增加，如果能係統性控制好風險是一個很好的優化成本線的方式。所以我們在使用逢低補倉方式時不能盲目，必須要配合過濾條件機械執行。

舉例：我們在1000位置做多行情下跌至800，我們再次等量做多一單，這時候我們的倉位翻一倍，成倉成本優化至900一線。

圖例：逢低補倉要配合客觀的條件，否則容易失控。

以均線輔助條件為例，我們在矩形區域做多(入場1)，行情隨後展開下跌，期間不盲目補倉，等3均線交叉向上時進行補倉動作（入場2）有效過濾掉下跌階段。此時我們把成本優化到了（入場1+入場2）/2的位置。

3、鎖倉— 我們今天的重點也是很多EA中會使用到類似的方法，這種方法為什麼最好通過EA來執行?因為鎖倉需要合理使用，配合一系列的執行條件，隨著行情波動不定時觸發開倉、鎖倉、平倉等一些列的動作。

舉例：我們在1000位置做多，950位置鎖倉，行情跌倒800時平掉下跌的鎖倉單，這時候你在沒有增加任何風險的情況下，做多持倉成本優化至850，行情反彈過850你原始多單開始盈利。

做空圖例：1做空，被套2鎖倉3平掉鎖倉多單4成本動態優化至橫線附近

再詳細說下這個概念

你判斷今天行情要跌，於是你找了一個點位做空1單，開倉成功。

止損的方案：大家都會，止損位在你空單的價格的上面50點設置止損

按照止損的方案有三種情況：

情況一：行情按照你預設的方向順利下跌，ok，你賺了，至於什麼時候平倉就不討論了，反正你賺了

情況二：你剛開倉，行情就拐彎往上走了，但是沒有上到50點，又下來，繼續下跌，你也賺了

情況三：開倉，情況往上，超過了50點，你虧損50點止損出局

鎖單對比止損：

在空單的價格之上50點的地方掛一個多單

情況一：行情按照你預設的方向順利下跌，此時你賺了，什麼時候情況平倉暫不討論

情況二：你剛開倉，行情就拐彎往上走了，但是沒有上到50點，又下來，繼續下跌，你也賺了

情況三：開倉，情況往上，超過了50點，對沖單開倉，並且鎖定了你50點的浮虧。這時候又分為幾種情況

a：行情上到空單以上80點的時候，通過執行過濾條件你平掉多單，價格開始跌，跌到首次空單以上30點的時候，開始盈利，注意這裡，你通過鎖倉鎖定了50點的風險，所以當你平掉鎖倉單行情回落50點後你的首次空單就開始盈利了

b：行情沒有達到過濾條件，那麼你一直拿著，等待行情再給你一次判斷的機會（你看多好，又給咱們一次機會）等到下一個高點，比如上漲150或250點以後的一個高點（多頭反轉信號），平掉多單，只需等下落50點以後，你虧損就打平，開始盈利

c：最倒霉的是，你就是判斷反了，行情瞬間翻轉，上漲1000點，那麼你認栽，同時平掉多空兩個單，你就虧損初始的50點，和你止損50點效果一樣。

那麼對比兩個方案，你會發現，第一個方案，3種情況有2種盈利，1種損失；第二個方案是5種情況，4種盈利，1種損失。

通過一系列優化操作咱們的勝率是不是提高了？關鍵是，給你提供了更多的時間/機會去判斷行情，並再次做出相應的調整。

這個戰術就好比你在巷子中遇到了劫匪，在這裡作戰你肯定吃虧，空間狹窄無任何支援（我們先鎖住風險），接下來我們把匪徒引到了大馬上試圖尋找解脫機會（在更強的支撐/壓力位尋找反轉機會），如果還是不行那麼我們再把匪徒引到人更多的地方進行鬥智斗勇（提供了更多的時間/機會去判斷行情，並再次做出相應的調整）。

實際的使用中我們可以1.2.3同時混合搭配使用，把成本優化到極致從而提高交易贏面。當你的策略層級越多，就更難通過人力的方式進行執行，所以量化交易工具的重要性再一次的體現出來了！

最後再聊聊外匯交易為什麼難盈利？

拋開操作或其他外界因素我覺得有兩個主要的也是最容易被忽視的。

（1）點差— 殺死短線/頻繁交易者

（2）利息— 殺死持倉/扛單者

因為有這兩個因素存在，我們散戶是在玩一個負期望值的遊戲，這種遊戲的環境下，你的交易量越大，參與時間越長那麼你就越可能虧損。所以我們需要更多元化的戰術/交易體係來幫助我們扳回劣勢。