創建你自己的外匯交易系統

在學習瞭如何制定自己的外匯交易計劃，並確定自己是哪類外匯交易者後，是時候創建自己的交易系統了。
如何創建機械交易系統
到目前為止，我們已經講解瞭如何制定你的交易計劃，我們還探討了發現自己是哪類交易者的重要性。
現在，是時候教你如何通過創建外匯交易系統，使你簡單的交易計劃更加豐滿了。
更具體來說，我們將教你創建外匯機械交易系統。
機械交易系統是能夠生成交易信號，供交易者進行交易的系統。
它們之所以被稱為機械交易系統，是因為無論市場中發生什麼情況，交易者都會根據其進行交易，
從理論上講，這會消除交易中的所有偏見和情緒，因為無論情況如何，你都會遵循交易系統的規則。如果你在谷歌上搜索“外匯交易系統”，將會發現有很多人聲稱擁有“必殺”系統，只需花費幾千美元就能夠到手。
根據推測，這些系統每周可以產生幾千個點的盈利，而且從未虧損。
他們將為你展示其完美系統的“業績”，將會令你的眼球變成美元符號，你坐在那對自己說，“如果我給這傢伙3000美元，我就可以賺錢了。另外，如果系統每週能夠產生幾千個點的盈利，那麼我可以立即賺回這3000美元。”
慢點，牛仔。在你將信用卡號碼給他們，完成這次沖動購買之前，有些事你應該知道。
事實上，這些系統中有很多確實有效。問題在於，外匯交易者缺乏紀律，不能遵循系統的規則。
第二個事實是，不用為一個系統花費幾千美元，實際上你可以投入時間創建自己的機械交易系統，將這筆錢省下來作為外匯交易資金。
第三個事實是，創建交易系統並不困難，困難的是遵循你在創建系統時設定的規則。
有很多文章在銷售系統，但是我們沒有看到任何系統教你如何創建自己的系統。在製定適合自己的外匯機械交易系統需要採取的步驟方面，本課程將為你提供指引。
在課程最後，我們將為你展示一個例子。
你的機械交易系統的例子
我知道你在說，“我的交易系統的目標是賺取幾十億美元！”
儘管這是個不錯的目標，但還不足以讓你成為成功的外匯交易者。
在創建你的機械交易系統時，你應該實現兩個非常重要的目標：
1、你的系統應該能夠儘早識別趨勢。
2、你的系統應該能夠讓你避開鋸齒波動。
如果你可以利用交易系統實現這兩個目標，那麼你就有更大的機會成功。
關於這些目標，最難的部分是他們互相矛盾。
如果你有一個系統，主要目標是提前把握趨勢，那麼你可能會多次被虛假信號所欺騙。
另一方面，如果你的機械交易系統專注於避免鋸齒波動，那麼你將在多筆交易上行動遲緩，還可能會錯過大量交易。
在創建機械交易系統時，你的任務是在這兩個目標之間實現權衡。找到一種提前識別趨勢的方式，但是還要找到幫助你識別虛假信號的方式。
6個步驟設計你的交易系統
本文旨在引導你創建自己的外匯交易系統。
儘管創建一個系統不會花費太長時間，但對其進行測試就需要一些時間了。
因此要保持耐心，長期來看，優秀的外匯交易系統可能會讓你實現高額盈利。
步驟1：時間框架
在創建交易系統時，你需要決定的第一件事是， 你是哪類交易者。
你是當日交易者，還是波段交易者？
你是否願意每日、每週、每月、甚至每年觀察圖表嗎？你希望持有頭寸多長時間？這將有助於確定你將使用什麼時間框架進行交易。即使是你仍關注多個時間框架，但在尋找交易信號時，這將是你使用的主要時間框架。
步驟2：找到有助於識別新趨勢的指標
因為我們的目標之一是儘早識別趨勢，因此我們應該使用能夠實現這一目標的指標。
移動均線是最受歡迎的指標之一，交易者可以用其識別趨勢。
具體來說，他們將使用兩個移動均線（一個快線、一個慢線），耐心等待，直到快線穿過慢線。
這是所謂的“移動均線交叉”系統的基礎。
在其最簡單的形式中，移動均線交叉是識別新趨勢最快的方式，也是識別新趨勢最簡單的方式。
當然，外匯交易者識別趨勢的方式還有很多，但是移動均線是最易用的方式之一。
步驟3：找到有助於確認趨勢的指標
我們的系統的第二個目標是，能夠避開鋸齒波動，這意味著我們不應該跟隨“虛假”趨勢。
在這方面，我們的做法是，確保當我們看到新趨勢的信號時，能夠使用其他指標對其予以確認。
在確認趨勢時，有很多優秀的指標，例如MACD、隨機指標、相對強弱指數。
因為你對各種指標越來越熟悉，那麼你將發現自己喜歡的指標，並且可以將其整合到你的系統中。
步驟4：確定風險
在創建你的外匯交易系統時，重要的是確定你在每筆交易上願意承擔的虧損。
願意探討虧損的人並不多，但是實際上，對於優秀的交易者，在考慮盈利之前，他們就考慮了潛在虧損。
你願意承受的虧損金額將與其他人不同。你必須確定多大空間才夠你的交易喘息，但是同時又不能在一筆交易上冒太大風險。
在本課程後面的內容中，你將了解到資金管理。在每筆交易中你應該冒多大風險，資金管理在這方面起著重大作用。
在考慮潛在盈利前，交易者應該考慮潛在虧損。
步驟5：確定入場點和離場點
一旦你確定了在每筆交易上願意承擔的虧損，那麼下一步就是找到入場點和離場點，從而獲取最大盈利。
入場點

一些人願意在所有指標匹配，並且發出優秀信號的時候就入場，即使燭線並未結束。但有些人會等到燭線結束之後再進場。
外匯交易者Pip Surfer認為，最佳方式是等待燭線結束後再進場。
在很多情況下，他處於燭線中間位置，所有指標都匹配，但是當燭線結束時卻發現，交易與其預期完全相反！
這其實只是交易風格的問題。一些人更為激進，你最終會發現自己是哪類交易者。
例如，在下面的圖表中，交易者的入場點是在燭線收於支撐位之下時。

離場點

對於離場點，你有幾個不同的選擇。
一種方式是跟踪止損，這意味著如果價格在有利於你的方向上移動“X”距離，那麼你就將止損移動“X”距離。
另一種離場的方式是設定一個目標，當價格觸及目標是離場。如何計算目標，這完全取決於你。例如，一些交易者選擇支撐位和阻力位作為目標。
在下面的圖表中，離場點設定在接近下降通道下軌的位置。

而有些人選擇在每筆交易上設定相同點數的目標（固定風險）。
然而，你自己決定如何計算目標，只是要確保遵守目標。無論發生什麼情況，永遠不要提前離場。
堅持你的交易系統！
畢竟，是你創建了它！
離場的另一個方式是，設定一系列標準，當滿足時會向你發出離場信號。
例如，你制定了一個規則，如果你的指標反轉，達到特定水平，你就退出交易。
步驟6：寫下你的系統規則並遵循它！
在創建交易系統時，這是最重要的一步。你必須寫下你的交易系統規則並一直遵循。
紀律是交易者必須具備的最重要的性格，因此你必須一直記得堅持自己的系統！
如果你不堅持規則，那麼沒有系統有效，因此要記住嚴守紀律。
你是否注意到，我說的是要一直堅持規則？
如何測試外匯交易系統
測試系統最快的方式是，找到一個圖表軟件包，讓你可以回到過去，並能夠每次將圖表向前移動一根燭線。
當你將圖表向前移動一根燭線時，你可以遵循交易系統規則，相應地進行交易。
對交易業績進行記錄，一定要對自己誠實！
記錄盈、虧、平均盈利、平均虧損。如果你對結果感到滿意，那麼你可以進入測試的下個階段：在模擬賬戶上進行實時交易。
在模擬賬戶上利用新系統進行實時交易，至少要兩個月。
這將讓你感受到，在市場移動時，如何利用自己的系統進行交易。相信我，與回溯測試相比，進行實時交易是完全不同的。
如果你仍取得了良好業績，那麼就可以真實賬戶上利用系統進行實時交易。
這時，你會感覺到對自己的外匯交易系統非常自信，在交易時也非常堅定，毫不猶豫。
3步創建你的交易系統
現在，你已經了解了技術分析的基礎，那麼讓我們將所有信息整合，創建一個簡單的交易系統。
當你創建自己的外匯交易系統時，這會讓你知道自己在尋求什麼。
這個系統是移動均線交叉系統，利用移動均線確定是做多還是做空。還有更多技術指標被用於在入場前確認做多還是做空。
你將學會使用這些技術指標來確定非常明確的入場和離場水平
創建交易系統的3個簡單步驟：
1、確定時間框架
2、確定入場觸發器
3、確定離場觸發器
交易設定
在日線圖上進行交易（波段交易）
應用於收盤價的5日簡單移動均線
應用於收盤價的10日簡單移動均線
隨機指標（14、3、3）
相對強弱指數（9）
交易規則
入場規則
在滿足下列條件時做多：
5日簡單移動均線向上穿過10日簡單移動均線，並且兩個隨機指標線都向上（如果隨機指標線已經處於超買區域時，不要進場）
相對強弱指數大於50
在滿足下列條件時做空：
5日簡單移動均線向下穿過10日簡單移動均線，並且兩個隨機指標線都向下（如果隨機指標線已經處於超賣區域時，不要進場）
相對強弱指數小於50
離場規則
當5日簡單移動均線在與你預期相反的方向穿過10日均線，或者相對強弱指數回歸50時
當交易觸及100個點的止損時
如果日線圖對你來說移動太慢，可以嘗試不同的時間框架。
記住，時間框架越低，虛假信號交易的可能性越高。這些交易滿足入場規則，但是最終卻會讓你止損離場。記住：只有被遵循的交易系統才有效！
你需要嚴守紀律，遵循規則！
好了，讓我們看看一些圖表，
 “超級簡單”的交易系統
如你所見，我們已經擁有了一個優秀的外匯交易系統所需的所有組成部分。
首先，我們已經確定了這是一個波段交易系統，並將在日線圖上進行交易。
接下來，我們使用簡單移動均線來盡可能早的識別趨勢。
隨機指標幫助我們確定，移動均線交叉後，是否還適合進場，還幫助我們避開超買和超賣區域。相對強弱指數是一個額外的確認工具，幫助我們確認趨勢的強度。
在確定了我們的交易設定後，我們確定每筆交易的風險。在這個系統中，我們在每筆交易上願意承擔100個點的風險。
通常來說，時間框架越高，你願意承擔的風險越大，因為相對於較低時間框架，在較高時間框架上獲得的盈利將更大。
接下來，我們確定了入場和離場規則。這時，我們將開始測試階段，從手動回溯測試開始。
交易例子：買入歐元美元
這裡有一個做多交易設定的例子：

如果我們進行回溯，觀察這個圖表，將會看到根據我們的系統規則，這是個做多的良好時機。
為了進行回溯測試，你需要寫下自己願意在什麼水平入場、你的止損點和退場策略。
之後，你每次將圖表移動一根燭線，查看交易是如何展開的。

在這個例子中，你實現了不錯的盈利！在這筆交易後，你可以購物來犒勞自己。
你可以看到，當移動均線在相反的方向交叉時，對於我們來說是離場的好時機。當然，並非所有交易都如此吸引人。一些交易看起來差強人意，但是你應該一直記得，嚴守紀律，堅持交易系統的規則。
這裡有一個空單入場的例子。

我們可以看到，標準已經滿足：移動均線交叉，隨機指標顯示向下勢頭，並且未處於超賣區域，相對強弱指數不到50。
這時，我們可以空單入場。
現在，我們記錄了入場價位、止損點、退場策略，之後每次將圖表向前移動一根燭線，看看會發生什麼。

事實證明，這一趨勢是相當強勁的，貨幣對下跌近800個點，之後才形成另一次交叉！
非常簡單吧？
我們知道，你可能認為這個系統太過簡單，無利可圖。但實際上很簡單，你不應害怕簡單的事情。在交易領域，你經常會看到一個縮寫：KISS。
代表：保持簡單！（r Keep It Simple Stupid）
這意味著，外匯交易系統無需複雜。
你無需在圖表上添加無數的指標，實際上太過複雜會讓你頭痛。
最重要的是紀律。這一點再怎麼強調都不為過。
你必須一直堅持自己的交易系統規則！
如果你應對自己的外匯交易系統進行了回溯測試，並且在模擬賬戶上進行實時交易至少2個月。
那麼你會感覺到，只要你遵守規則，就會實現長期盈利。
相信你的系統，相信你自己！
結論
有很多系統都非常有效，但是很多外匯交易者缺乏紀律，不遵循規則，因此最終虧損。
你的機械交易系統應實現兩個目標：
1、能夠儘早識別趨勢
2、能夠找到避開鋸齒波動的方式（確認趨勢）
如果系統是盈利的，那麼至少要在模擬賬戶上利用你的外匯交易系統進行實時交易2個月。
這將幫助你了解當市場移動時，如何進行系統交易。與手動回溯測試相比，實時交易有很大不同。
一旦你在模擬賬戶上進行了至少2個月的系統交易，並且能夠盈利，那麼你可以準備利用真實資金進行系統交易。
然而，你必須一直記得遵循規則，無論發生什麼！
創建機械外匯交易系統的6個步驟：
1、找到時間框架
2、找到有助於提前識別趨勢的指標。
3、找到有助於避免鋸齒波動並確認趨勢的指標。
4、確定風險
5、確定入場和離場點
6、寫下你的外匯交易系統規則，並一直遵循！
測試系統的3個階段：
第一階段：回到過去，每次將圖表向前移動一根燭線。
根據規則進行系統交易，記錄你的交易，查看是否最終盈利。這就是回溯測試。
第二階段：如果系統盈利，在模擬賬戶上進行實時系統交易至少2個月。
這將幫助你了解當市場移動時，如何利用你的系統進行交易，手動回溯測試與實時交易有很大不同。
第三階段：一旦你在模擬賬戶上進行了至少2個月的交易，並且能夠盈利，就可以準備利用真實資金進行系統交易了。
然而，一定要記得遵循規則，無論發生什麼！