大神們的交易策略(一)三重濾網系統

點點螢火匯成一道光
简单事情重复做

在和朋友們日常的交流中發現,有不少人幾乎沒有看過交易類書籍。其實想想也是,現在生活節奏這麼快,很難安靜下來去讀一本書,如果交易的時候再賠點錢,心情就更加煩躁,一點也看不進去。

我有幸看過幾本書,大家都是同道中人,做交易的,混的都挺不容易的,我很樂意把自己了解到的一些東西分享給大家。既然​大家時間寶貴,我就把書裡我能提取到的知識濃縮成精華,分享出來。

好了,既然大家的主食都吃過了,差不多飽了,那麼我們開始上菜,嘿嘿。

​三重濾網系統——————來源於亞歷山大.埃德爾的《走進我的交易室》

​說起這個人,可能有的人不熟悉,MT4中自帶的指標裡面有他研發的,有興趣的可以了解一下。

鑑於做日內的朋友比較多,就拿日內做說明。

第一重濾網,尋找方向。如果我們在15M圖做交易,就要找一個有參考意義的長期圖表來判斷方向,作者的建議長期圖表的周期是操作圖表的5倍,然而MT4沒有合適的時間段,我們選用1H作為長期圖表來判斷方向。

                                                               (均線採用的是30EMA)

原文大致描述為:當30EMA指向與MACD柱子斜率一直時看多。切換到15M尋找入場機會,然而,我們通過圖表發現圖中這段上漲行情中30EMA與MACD柱子斜率保持一致的時候非常少,不到一天時間,在15M根本找不到機會做多。​所以我把第一重濾網中的這個條件改為:當30EMA向上,且MACD信號線為於0軸之上時,返回15M尋找做多機會

第二層濾網,尋找進場點位。在15M圖中繪製一個與EMA同步的價格通道,要求涵蓋95%的行情即可(這個通道可以根據後續行情變化修改,原則依然為涵蓋95%行情)

原文有些地方的描述並不詳細,為了找到同款通道,想了好多辦法,最後才發現,包絡線(Envelope)就是作者說的通道,圖中參數採用30EMA,偏差0.5%。採用DeMarker作為震盪指標,參數為默認

圖表繪製好以後,尋找進場機會,原文大致描述為:價格在中間紫色均線以下時,通過震盪指標顯示的超買超賣或者背離作為入場機會。

第三層濾網,確定入場出場點位。入場點位 通過本人測試,DeMarker,作為震盪指標效果最好。以上圖為例,需要指標位於0.3之下,然後再向上穿越0.3作為入場信號,這樣最為穩妥。初始止損可設在下軌道之外,考慮點差在內。

出場點位 原文描述為在價格通道上軌附近獲利出場,這點比較模糊,不好操作,本人對於這個說法不甚滿意。

所有本人將獲利出場規則進行了修改:

1 .碰觸價格通道上軌出場。

2. 為了防止價格沒有碰到通道,反而出現下跌而導致虧損的情況出現,當單子浮贏,蠟燭運行於30EMA之上時,把止損價格上移至成本價。

​以上圖為例,一共有5次入場機會,藍色標記的3次入場後碰觸到了通道上軌,成功出場。紅色標記的2處,最高價格沒有碰到上軌,反而打到了之前的止損價格,把盈利單子拿成虧損,是誰也不願意看到的,如果把止損移動到了成本價,這兩個單子雖然沒有賺錢,也不至於虧。

沒虧就是賺,對吧?對以上的震盪指標或者出場規則,大家有什麼好的建議,歡迎在評論區一起探討​! 

​彩蛋:對於這本書感興趣的朋友可以自己去匯聊外匯書籍查看,或許會有意想不到的收貨哦,這本書講的是一個完整的交易系統,從技術,資金管理,心理,交易日記等多方面進行了說明,對正在構建交易系統的朋友會有幫助

著作權歸作者所有

最後編輯於2023/09/07 14:07

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