內容來源:微信公眾號匯課堂
聽說EA交易收益率可以達到百分之八九十?不少匯友紛紛追隨EA。
EA自動交易真的那麼香嗎?
一般匯友如何建立自己的自動交易系統呢?
今天我們就分享一下關於EA自動交易的一些問題。
EA交易收益真的那麼高嗎?
EA交易是智能化交易系統的簡稱,也就是交易策略通過編程語言的控制,可以自動執行。所以EA自動交易的核心還是交易策略。
EA交易收益率可以達到80%以上,但我們忽略了另一項衡量指標——資金回撤率,這些收益率很高的賬戶,回撤率一般也不低,高達百分之三四十。也就是說他們可能設置很大的止損空間,在順勢時加很大的倉位,獲得很高的盈利記錄。但這也把賬戶推到了懸崖邊緣,隨時可能爆倉。
做不好風險管理的EA交易系統並不適合大部分人。因為盈利多少有時候不是我們說了算,但虧損多少至少能把控在一定範圍內。
所以EA交易系統盈利能力並沒有那麼高,評價一個EA的好壞至少應該包括資金管理能力。我們之所以追隨EA,主要是它能嚴格執行我們的交易策略,並且可以節省大量的時間。
您可以創建自己的交易系統或者購買市面上的EA交易系統。相對來說市面上的EA交易系統有一定的風險性,盈利能力不可控。
如何建立EA自動交易系統?
任何交易風格都可以建立自己的EA交易系統,包括剝頭皮交易和波段交易,分別對應EA高頻交易和低頻交易。
創建EA交易系統前首先需要確認你選擇的交易商平台是否支持EA交易。一般MT4/MT5都沒問題。如果您要自己開發EA交易,需要學會一些編程語言。
可以按照以下步驟建立EA交易系統:
1、制定交易計劃
比如你的交易系統主要用於哪些市場?
您的交易策略是怎樣的?
您的目標風險回報率是多少?
只有清楚了這些,才能進行下一步操作。
2、設計交易系統
根據交易計劃,設定交易規則,主要是實現交易策略。大部分的EA交易策略主要是技術面交易。
比如用於識別趨勢的工具是哪些?
怎麼判定進出場時機?
3、選擇風險管理工具
風險管理是EA交易的核心,雖然交易系統包括風險管理,但因為其重要性需要單獨列出來。
好的風險管理結合了多個要素,要通過回溯測試確定潛在的最大連續虧損,保證不會超過您的最大風險承受能力。
4、編碼建立交易系統
設計好交易系統,就可以開始編碼工作了。根據您選擇的交易軟件,使用不同編碼語言。MT4對應MQL4語言,一些平台可以用Lua、ActFX語言,很多ECN平台可以用C#語言。
其實編碼只是建立EA交易系統的一個環節,如果您不懂編碼,完全可以尋找技術人員合作。
5、回測完善
建立好EA交易系統後,必須用歷史數據進行回測,回測中發現問題可以繼續完善,直到EA沒有問題並可以達到您的目標。
在使用EA交易時,剛開始的交易還要繼續觀察,歷史靜態數據回測和市場動態交易是不同的,剛開始仍有可能存在一系列問題。
大部分EA交易系統都是基於技術面建立的自動化交易系統,所以在有重大行情時,應該注意規避使用EA交易。
如何評價一個EA交易系統的好壞?
首先基本條件必須滿足:
沒有明顯的代碼漏洞;
對交易進出場執行明確;
資金管理可以有效執行;
一些公共出售的EA要有反編譯保護,防止被黑客入侵。
然後就數據指標上:
盈虧比至少大於1,保證穩定情況下是能盈利的;
最大跌幅(即從上一高點以來你可能遭遇的最大虧損)要在你能承受的範圍內;
風險回報比要符合你的風險偏好;
總之不能只看收益,回撤率是一個重要參考。
以上就是今天的分享,EA交易出現的初衷是提高交易者賺錢的效率。賺不賺錢主要取決於交易策略,所以不用著急,當你開始穩定盈利後再建立自己的EA自動交易系統也不遲。