如何科學的製定交易目標,尋找自己的交易"根點"

外匯交易隨筆
江州司马

凡事預則立,有一個明確合理的交易目標,對於開展交易實踐活動有著非常重要的指導意義。目標是否恰當,甚至直接決定了交易的成敗。交易策略的製定,應以目標為導向,分層分級進行階段管理。交易目標的設定應該具體且可實現,追求模糊或不切實際的目標,都將導致過程中的行動不可控。
在製定目標之前,需要先了解一個道理。期望的盈利率越高,實現盈利的概率越低,虧損的概率越高。期望的盈利率越低,盈利的概率越高,虧損的概率越低(見下圖)。 

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隨便畫了一下,大概是這個意思。可以簡單的理解為,如果你對交易盈利率的預期很低,那麼最終你將賺到錢,如果你對交易盈利率的預期非常非常高,最終你將虧錢。

什麼是根點?
我們在設置交易目標時要考慮盈利率和盈利概率的均衡點,我將這個點叫做“根點”。根點在數學上是唯一的,現實中不是唯一的,根點會受到交易者的影響產生差異。為何叫做根點?這個點就是交易目標,是一切交易決策產生的“根”。
需要注意的是,根點是幫助我們設置交易目標的輔助,理論上除非預期的盈利無限接近零,否則交易的風險仍然存在。
適當高的風險有助於我們獲得可觀的利潤,但風險要處於賬戶可控的範圍之內,可控的風險決定了盈利率,決定了根點,決定了交易目標。決定了我們使用怎樣的交易策略,決定了交易的成敗。這樣一捋,交易的本質其實就是風險控制與管理。
根點怎麼測算和確定?
本人數學不是很好,也不知道該怎麼算,需要某個數學家給寫套公式出個教程,多謝。實際上數學意義上的根點更多的是輔助意義,沒有必要去追求具體的數字。在製定實踐層面的根點時,優先風險可控原則,就是說壓低盈利率預期,採用函數曲線上右下側的某個點位。
基於根點的目標分解
假設製定了12%的年收益目標,需要將年度目標再分解為月度目標,跟進每個月1%的目標就好,你覺得每個月1%難嗎?其實很難,因為不可能每個月都有1%,但又很簡單,有的月快點,有的月慢點,一年完成12%的目標並不難。
目標與交易策略
交易目標直接影響到了交易策略的使用,如果一個交易者追求的是每個月1%的交易目標,還要滿倉去整的話,我是覺得這個交易者真的沒明白自己的目標是什麼。

有的時候交易超額完成了怎麼辦?我幾乎每年都會抓住一兩波行情,這些極小的機會帶來的盈利佔比很大,我將它們當做交易的禮物,當做市場的饋贈。既然是禮物當然不會總有的,交易心態上要消除收到禮物的影響。
交易目標與交易技術
通篇都沒提到交易技術,肯定有很多唯技術論的朋友有意見了,我先表明我的觀點,我覺得技術是有用的,十年業餘交易生涯,技術我也沒少研究。但是技術並非總是有效,要想技術發揮作用,需要滿足一些條件。
在合理的盈利預期之內,技術是有效的,超過這個區間,技術對盈利的貢獻將失效。就好像牛頓的物理三大定律在低速的世界中是有效的,但在人均光速的世界中就沒用了。
技術還是那個技術,市場也是那個市場,但盈利預期不同結果竟然不同不奇怪嗎?不奇怪,過高的盈利預期只能通過槓桿來填補,槓桿能帶來盈利也能帶來虧損,當風險高於賬戶承受的極限時,就算技術再高,它也怕菜刀不是。 

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最後編輯於2023/08/18 11:50

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