六步设计交易系统

章節 2 六步设计交易系统

一个成功的交易系统，需要达到两个重要目标：

1.尽可能早的判断出趋势。

2.避免假信号。

如果你的交易系统能够实现这两个目标，你一定能够获得成功！但实际上，这两个目标是相悖的。如果你交易系统的目标就是要尽可能早的发现趋势，那么一定会被假信号所迷惑；另一方面，如果你交易系统的目标是尽可能避免假信号，那么一定会错过很多交易机会。

因此在创建你的交易系统时，你要做的就是在两个目标之间找到一个平衡点，即能尽早发现趋势，又能尽可能避免假信号。

第一步：时间周期

创建系统的第一步，是明确你自己属于哪种交易者，是日内交易，还是波动交易？你喜欢每天看着图表，还是每周看、每月看，甚至于每年看？你的仓位一般会持有多久？

回答这些问题，会帮助你选择适合的交易时间周期。当然，在实际交易中，肯定要参考多个时间周期，但这里说的是你用来选择交易信号的主时间周期。

第二步：找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早地识别新趋势，所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。移动平均线是最常用的指标之一，用法也相对简单，只要等快速均线穿越慢速均线即可，这就是最基本的“均线交叉”交易系统。移动平均线是众多指标信号中，最易用的一种。

第三步：找到可以确认趋势的信号

我们创建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰，这一点可以借助其他指标信号来实现。

有很多指标信号可以帮助我们确认趋势，比如：MACD、振荡器和RSI。随着你对越来越多指标信号的熟悉，你会找到适合自己的一些信号，并融合到自己的交易系统中。