ผมเคยเขียนบทความเรื่อง "กฎการซื้อขายเต่า" มาก่อน ฉันได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากเพื่อนมากมาย และเพื่อนบางคนส่งข้อความถึงฉันเป็นการส่วนตัวเพื่อขอหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อน ๆ ที่ต้องการหนังสือเล่มนี้ก็สามารถหาฉันเจอผ่าน Huichat ฉันชอบหนังสือเล่มนี้มาก วางไว้บนโต๊ะ และฉันจะเปิดดูเป็นครั้งคราว วันนี้ผมจะมาเขียนประสบการณ์ตอนที่ 2 ของกฎการซื้อขายเต่า
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงินทุนเป็นหลัก (บทความนี้มีความสำคัญ)
"บทความของวันนี้มีประมาณ 1,600 คำ และเกี่ยวข้องกับการซื้อขายจริงในระดับที่ค่อนข้างสูง ใช้เวลาอ่าน 6-8 นาที โปรดอ่านอย่างอดทน มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำธุรกรรม"
การจัดการเงินเป็นรากฐานของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
ที่เรียกว่าการจัดการเงินทุนหมายถึงระดับของการควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ค้าสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่ผู้ค้าทุกคนสามารถพบเจอได้ ผู้ค้าต้องเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของพวกเขาในขณะที่ควบคุมความเสี่ยงของการล้มละลายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การจัดการเงินเป็นศิลปะ
------- "กฎการซื้อขายเต่า" หน้า 31.
ประเด็นแรก: ความล้มเหลวของระบบ
ผู้ค้าจำนวนมากไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการสลายตัวของระบบ
แต่ใครก็ตามที่ทำการซื้อขายจะรู้ว่าตลาดแบ่งออกเป็นแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ระบบการซื้อขายที่ผันผวนจะสูญเสียเงินตามเทรนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบการซื้อขายที่มีแนวโน้มจะสูญเสียเงินในตลาดที่ผันผวนด้วย ทุกคนรู้ความจริงข้อนี้ดี ถ้าจะพูดง่ายๆ ก็คือ หากคุณทำธุรกิจในฤดูร้อน คุณจะเสียเงินในฤดูหนาว หากคุณซื้อขายในฤดูหนาว คุณจะเสียเงินในฤดูร้อน
อบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นสบายในฤดูร้อนเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตลาดแบ่งออกเป็นเทรนด์และช็อตและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีกำไรและขาดทุนในการทำธุรกรรม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของกำไรและขาดทุนเดียวกันได้
เนื่องจากการสลายตัวของระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหลีกเลี่ยงได้ คำจำกัดความที่แท้จริงของการสลายตัวของระบบคืออะไร?
ตัวอย่างเช่น: ระบบการซื้อขายที่มีแนวโน้มจะสูญเสียมากที่สุดในตลาดที่ผันผวน? การสูญเสียสูงสุดคือค่าการสลายตัวของระบบการซื้อขายนี้ ยกตัวอย่างระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของฉัน บัญชี $10,000 จะขาดทุนสูงสุด $3,000 ระหว่างการทำธุรกรรม ไม่ว่าในการตรวจสอบย้อนหลังหรือในการทำธุรกรรมจริง จะไม่มีการย้อนกลับเกินกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ส่วนของบัญชีของบัญชี $10,000 ไม่เคยต่ำกว่า $7,000
$3,000 คือมูลค่าที่ลดลงของระบบการซื้อขายของฉัน
แต่สิ่งที่กำหนดมูลค่าการลดลงของระบบการซื้อขายนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวระบบการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับมาตรฐานการจัดการกองทุนด้วย ยกตัวอย่างระบบการเทรดของฉัน การใช้ 1% ของเงินต้นเป็นมาตรฐานการเปิดสำหรับธุรกรรมเดียวจะส่งผลให้มูลค่าความล้มเหลวสูงสุด $3,000 ฉันได้เพิ่มหลักการจัดการกองทุนเป็นสองเท่า โดยใช้ 2% ของเงินต้นเป็นมาตรฐานการเปิดสำหรับธุรกรรมเดียว ซึ่งจะสร้างมูลค่าการลดลงสูงสุดที่ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ประเด็นที่สอง: จะเอาตัวรอดจากการล่มสลายของระบบการซื้อขายได้อย่างไร?
อันดับแรก: เพิ่มประสิทธิภาพอัตราความสำเร็จและการกระจายผลลัพธ์ของระบบการซื้อขาย ลดค่าเสื่อมของระบบเทรดจากการตั้งค่าระบบเทรด ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าหลักการของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ กากบาทสีทองยาวและเส้นตายสั้น หากคุณเพียงแค่ส่งสัญญาณให้กากบาทสีทองเป็นเส้นยาวและเส้นตายสั้น ก็จะเกิด มี Stop Loss ต่อเนื่องจำนวนมากในตลาดที่ผันผวน ซึ่ง Stop Loss แบบนี้จะนำไปสู่การเบิกดาวน์อย่างมากในบัญชีเทรด
แล้วจะทำลายการกระจายของอัตราความสำเร็จและผลการซื้อขายได้อย่างไร เพิ่มตัวกรอง สำหรับสัญญาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น การเพิ่มตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระดับที่ใหญ่ขึ้น การเพิ่มเสียงสะท้อนของ MACD วิธีนี้จะกรองสัญญาณการซื้อขายบางส่วนและปรับปรุงอัตราความสำเร็จของการทำธุรกรรม
ประการที่สอง: ใช้ตำแหน่งที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ความถี่ของการหยุดการขาดทุนอย่างต่อเนื่องในข้อมูลประวัติของระบบการซื้อขายคือ 10 ครั้ง ดังนั้นอย่างน้อย 10% ของตำแหน่งในแต่ละครั้งจะไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากกระบวนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การชำระบัญชี
แน่นอน ความถี่ของการหยุดการขาดทุนอย่างต่อเนื่องไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ว่าเป็นการลดลงของระบบการซื้อขาย และการลดลงของระบบการซื้อขายจะยิ่งมากขึ้นไปอีก
ขอย้ำอีกครั้ง: ค่าการสลายตัวที่เทรดเดอร์สามารถยอมรับได้นั้นเป็นเพียงช่องว่างขนาดใหญ่จากอุปกรณ์ทางทฤษฎีเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ระบบการซื้อขายของฉันใช้ 2% ของตำแหน่ง หรือ 3% ของตำแหน่งสามารถผ่านช่วงตกต่ำได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ตำแหน่งที่มีน้ำหนักมากเกินไปและการขาดทุนในบัญชีมากเกินไปในระหว่างกระบวนการสลายตัว มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของเทรดเดอร์ แม้ว่าบัญชีจะปลอดภัย แต่ขีดจำกัดทางจิตวิทยาของเทรดเดอร์ถูกทำลาย การทำธุรกรรมจะไม่เป็นรูปเป็นร่างและ
การดำเนินการไม่ได้อยู่ในสถานที่ การสลายตัวแบบนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ค้า
เช่น เรากำลังเดินบนสะพาน เราไม่อาจยึดราวสะพานเมื่อข้ามสะพาน แต่ถ้าไม่มีราวบนสะพาน เราจะต้องระมัดระวังและเกรงขามเมื่อข้ามสะพาน ราวสะพานมีประโยชน์หรือไม่? มันไม่มีประโยชน์ แต่สามารถให้คำแนะนำทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมาก ทำให้เราเอาชนะความกลัวที่จะข้ามสะพานได้
ในการทำธุรกรรม การตั้งค่าการจัดการกองทุนของระบบการซื้อขายจะต้องไม่ทะลุขีดจำกัดทางจิตวิทยาของเทรดเดอร์ ภายใต้สถานการณ์ปกติ 30% ของความคาดหวังทางจิตวิทยาของเทรดเดอร์คือค่าความเสี่ยงสูงสุดที่เทรดเดอร์สามารถยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น บัญชี $10,000 นักเทรดคิดว่าการเบิกเงิน $5,000 นั้นเป็นที่ยอมรับสำหรับเขา และธุรกรรมของเขาจะไม่ถูกเปลี่ยนรูปแบบหากบัญชีขาดทุน $5,000 ดังนั้นการเบิกจ่ายจริงที่ยอมรับได้คือ $1,500 เท่านั้น
ในฐานะเทรดเดอร์ เราทุกคนรู้จักควบคุมอารมณ์ของเราในการซื้อขาย แต่การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การพูดเปล่า ๆ การควบคุมอารมณ์ต้องมีการซื้อขายรวมกับระบบการซื้อขายและการจัดการกองทุน ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดของการจัดการกองทุนในระบบการซื้อขาย
การเรียนรู้จิตวิทยาการเทรดอย่างเชี่ยวชาญ การไม่กลัวในระหว่างกระบวนการเทรด และการมุ่งมั่นเพื่อผลกำไรสูงสุดภายใต้หลักการของการไม่กลัวคือการจัดการกองทุนและการจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จ
เพิ่มรายการโปรด
