กลยุทธ์และยุทธวิธีในการซื้อขาย
กลยุทธ์คืออะไร? เป็นเป้าหมายสูงสุดของการต่อสู้ และเป็นนโยบายทั่วไปที่จะไม่ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามต้องการ แล้วแทคติคล่ะ? กลยุทธ์คือวิธีการและวิธีการที่นำไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป็นระบบยุทธวิธีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
เพื่อเป็นตัวอย่างในชีวิต เราต้องการเดินทาง การตัดสินใจว่าจะไปที่ใดเป็นกลยุทธ์ แล้วเราจะไปที่นั่นได้อย่างไร ขึ้นรถไฟความเร็วสูง? เครื่องบิน? รสบัส? มันคือยุทธวิธี เมื่ออากาศแย่ ก็ต้องปรับกลยุทธ์ คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ในที่สุดก็ถึงที่หมาย
ดังนั้นสำหรับเทรดเดอร์ (โดยเฉพาะเทรดเดอร์วงจรขนาดใหญ่หรือเทรนด์) การตัดสินทิศทางทั่วไปของตลาดคือการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นวิธีการและเวลาที่จะเข้าแทรกแซง และชุดของการดำเนินการที่ตามมาจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในระดับยุทธวิธี
กลยุทธ์กำหนดว่าจะต่อสู้หรือไม่ กลยุทธ์กำหนดวิธีการต่อสู้
เพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการดำรงตำแหน่งแบบไดนามิก - กลยุทธ์ที่สำคัญ
วันนี้เราพักเรื่องระดับกลยุทธ์และพูดถึงแนวคิดที่ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง นั่นคือ "ต้นทุนการถือครอง" ต้นทุนการถือครองสามารถปรับให้เหมาะสมได้หรือไม่? ใช่ ทุกครั้งที่เราเข้าร่วมในการทำธุรกรรม เราจะสร้าง Position และจะมี Position Cost Line สิ่งสำคัญคือ ยิ่ง Position Cost ดีเท่าไร อัตราส่วนกำไรของธุรกรรมของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ไม่เพียง แต่สามารถปรับเปลี่ยน Stop Loss/Take Profit แบบไดนามิกในธุรกรรมได้ แต่ต้นทุนการถือครองของเรายังสามารถปรับให้เหมาะสมแบบไดนามิกได้อีกด้วย!
แล้วเราจะปรับต้นทุนการถือครองธุรกรรมให้เหมาะสมได้อย่างไร วันนี้ ผมจะแนะนำกลยุทธ์ทั่วไปบางประการ
สองอันแรกเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้ง่าย และอันที่สามอาจต้องการการไตร่ตรองมากกว่านี้
1. Stop Loss - ฉันไม่เต็มใจที่จะใช้ Stop Loss โดยไม่เข้าใจอย่างถูกต้องในตอนเริ่มต้นของการซื้อขาย ในความเป็นจริง นอกเหนือจากการป้องกันการสูญเสียขนาดใหญ่แล้ว Stop Loss เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งเป็นความหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Stop Loss โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่มีการแกว่ง/แนวโน้ม
ตัวอย่าง: เราเปิดสถานะ Long ที่ 1,000 จุด Stop Loss ที่ 950 และเราจะเปิดสถานะ Long เมื่อกลยุทธ์ใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจะเปิด Long อีกครั้งเมื่อตลาดถึง 800 ต้นทุนการถือครองของเราอยู่ที่ไหนในเวลานี้? 850 เมื่อตลาดขึ้นไปเหนือ 850 เราเริ่มทำกำไรโดยรวม แล้วถ้าเราไม่หยุดขาดทุนล่ะ? ต้นทุนการถือครองของเราคือ 1,000 และตลาดต้องการผลตอบแทนจาก 800 เป็น 1,000 ก่อนที่เราจะสามารถทำกำไรได้
เนื่องจากการใช้ Stop Loss ต้นทุนของเราจึงได้รับการปรับจาก 1,000 เป็น 850
2. ปกปิดตำแหน่งที่ลดลง - วิธีที่รวดเร็วในการได้ผลลัพธ์แต่ความเสี่ยงของการถือครองตำแหน่งก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันหากสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบก็เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้วิธีการเติมตำแหน่งในการจุ่มแบบสุ่มสี่สุ่มห้าได้ และจะต้องร่วมมือกับเงื่อนไขการกรองเพื่อนำไปใช้ในเชิงกลไก
ตัวอย่าง: เราเปิดสถานะ Long ที่ 1,000 และตลาดตกลงไปที่ 800 เราซื้อคำสั่งอื่นในจำนวนที่เท่ากันอีกครั้ง ในเวลานี้ ตำแหน่งของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและต้นทุนของตำแหน่งได้รับการปรับให้เหมาะกับบรรทัด 900
คำอธิบาย: การปิดตำแหน่งในช่วงขาลงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นกลาง มิฉะนั้น การควบคุมจะเป็นเรื่องง่าย
ยกตัวอย่างเงื่อนไขเสริมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราเปิด Long ในพื้นที่สี่เหลี่ยม (รายการที่ 1) จากนั้นตลาดก็เริ่มตกลง ในช่วงเวลานี้ เราไม่ปิดตำแหน่งสุ่มสี่สุ่มห้า และรอให้ 3 เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ยเพื่อข้ามขึ้นไปและดำเนินการครอบคลุมตำแหน่ง (รายการ 2) เพื่อกรองขั้นตอนการลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดนี้ เราได้ปรับต้นทุนให้เหมาะสมกับตำแหน่งของ (รายการ 1 + รายการ 2)/2
3. Lock Position - จุดสนใจของเราในวันนี้คือ EA จำนวนมากจะใช้วิธีที่คล้ายกัน เหตุใดจึงใช้วิธีนี้ดีที่สุดผ่าน EA เนื่องจากตำแหน่งล็อกจำเป็นต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลโดยมีเงื่อนไขการดำเนินการหลายชุด เนื่องจากตลาดผันผวนตามจังหวะเวลา ของการดำเนินการต่างๆ เช่น การเปิด การล็อก และการปิดตำแหน่ง
ตัวอย่าง: เราเปิดสถานะ Long ที่ตำแหน่ง 1,000 ล็อกที่ตำแหน่ง 950 และเมื่อตลาดตกลงไปที่ 800 สถานะที่ล็อกไว้จะปิดลง ในเวลานี้ ต้นทุนของตำแหน่ง Long ได้รับการปรับให้เหมาะสมเป็น 850 และโดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตลาดดีดกลับขึ้นไปมากกว่า 850 คำสั่ง long เดิมของคุณเริ่มทำกำไร
ตำนานของการขายชอร์ต: 1 สั้น ปลอกผ้านวม 2 ตำแหน่งล็อค 3 ปิดตำแหน่งยาว ปิดตำแหน่งล็อค 4 ต้นทุนไดนามิกการเพิ่มประสิทธิภาพให้ใกล้กับเส้นแนวนอน
อธิบายแนวคิดนี้โดยละเอียด
คุณตัดสินว่าตลาดกำลังจะตกลงในวันนี้ ดังนั้นคุณจึงหาจุดที่จะขายหนึ่งคำสั่ง และเปิดตำแหน่งได้สำเร็จ
แผนการหยุดการขาดทุน: ทุกคนทราบดี การหยุดการขาดทุนตั้งไว้ที่ 50 จุดเหนือราคาของคำสั่งซื้อขายเปล่าของคุณ
ตามแผนหยุดการขาดทุน มีสามสถานการณ์:
สถานการณ์ที่ 1: ตลาดตกลงอย่างราบรื่นตามทิศทางที่คุณตั้งไว้ โอเค คุณทำเงินได้แล้ว ส่วนจะปิดสถานะเมื่อใด ฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม คุณทำเงินได้แล้ว
สถานการณ์ที่ 2: ทันทีที่คุณเปิดตำแหน่ง ตลาดจะพลิกกลับและขึ้น แต่ก่อนที่จะถึง 50 จุด มันจะลงไปอีกครั้งและตกลงต่อไป และคุณก็ทำเงินได้เช่นกัน
สถานการณ์ที่ 3: เปิดตำแหน่ง สถานการณ์ขึ้น มากกว่า 50 คะแนน คุณเสีย 50 คะแนน และหยุดการขาดทุน
คำสั่งล็อค vs. หยุดการขาดทุน:
วางคำสั่งซื้อยาว 50 จุดเหนือราคาของคำสั่งซื้อขายสั้น
สถานการณ์ที่ 1: ตลาดตกลงอย่างราบรื่นตามทิศทางที่คุณตั้งไว้ ในเวลานี้ คุณได้ทำกำไร เมื่อสถานการณ์จะปิด เราจะไม่หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนี้
สถานการณ์ที่ 2: ทันทีที่คุณเปิดตำแหน่ง ตลาดจะพลิกกลับและขึ้น แต่ก่อนที่จะถึง 50 จุด มันจะลงไปอีกครั้งและตกลงต่อไป และคุณก็ทำเงินได้เช่นกัน
สถานการณ์ที่ 3: เปิดตำแหน่ง สถานการณ์เพิ่มขึ้น มากกว่า 50 จุด คำสั่งป้องกันความเสี่ยงถูกเปิด และการสูญเสียลอยตัว 50 จุดของคุณถูกล็อค ในเวลานี้มีหลายสถานการณ์
ตอบ: เมื่อตลาดขึ้นไปถึง 80 จุดเหนือคำสั่ง short คุณปิดคำสั่ง long โดยดำเนินการตามเงื่อนไขตัวกรองและราคาเริ่มลดลง เมื่อตกลงถึง 30 จุดเหนือคำสั่ง short แรก คุณจะเริ่มสร้าง กำไร หมายเหตุที่นี่ คุณล็อคผ่านตำแหน่งล็อคความเสี่ยง 50 จุด ดังนั้นเมื่อคุณปิดตำแหน่งล็อคและตลาดลดลง 50 จุด คำสั่งว่างคำสั่งแรกของคุณจะเริ่มทำกำไร
b: ตลาดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการกรอง คุณจึงถือไว้ และรอให้ตลาดให้โอกาสอีกครั้งในการตัดสิน (คุณดีแค่ไหน ให้โอกาสเราอีกครั้ง) และรอจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดถัดไป เช่น หนึ่งครั้งหลังจากเพิ่มขึ้น 150 หรือ 250 จุด จุดสูงสุด (สัญญาณการกลับตัวแบบหลายจุด) ปิดคำสั่ง long เพียงรอการลดลง 50 จุด การขาดทุนของคุณจะหายไป และคุณจะเริ่มทำกำไร
c: สิ่งที่โชคร้ายที่สุดคือการตัดสินของคุณกลับด้าน ตลาดกลับด้านทันที และเพิ่มขึ้น 1,000 จุด จากนั้นคุณยอมรับความพ่ายแพ้และปิดสถานะทั้ง long และ short พร้อมกัน คุณจะเสีย 50 คะแนนแรก และ หยุดการขาดทุนของคุณจะเป็น 50 คะแนน เช่นเดียวกัน
จากนั้นเปรียบเทียบทั้งสองแผนแล้วคุณจะพบว่าแผนแรกมีกำไร 2 แบบและขาดทุน 1 ครั้งใน 3 สถานการณ์ แผนที่สองมี 5 สถานการณ์ กำไร 4 แบบและขาดทุน 1 ครั้ง
อัตราการชนะของเราเพิ่มขึ้นจากชุดการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่? ประเด็นคือ มันทำให้คุณมีเวลา/โอกาสมากขึ้นในการตัดสินตลาดและทำการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
กลวิธีนี้เหมือนเจอโจรในตรอก สู้ตรงนี้ เสียเปรียบแน่นอน พื้นที่แคบ ไม่มีคนค้ำ (เราล็อคความเสี่ยงไว้ก่อน) แล้วล่อให้โจรขึ้นม้าใหญ่ไป พยายามหาโอกาสหลบหนี (ในที่แข็งแกร่งขึ้น หากยังไม่ได้ผล เราจะนำพวกอันธพาลไปยังสถานที่ที่มีผู้คนมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับไหวพริบและความกล้าหาญ (ให้เวลา/โอกาสมากขึ้นในการตัดสินตลาดและทำการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง) ).
ในการใช้งานจริง เราสามารถผสมและจับคู่ 1.2.3 ในเวลาเดียวกัน ปรับต้นทุนให้เหมาะสมที่สุด และเพิ่มโอกาสในการชนะธุรกรรม ยิ่งคุณมีเลเยอร์ในกลยุทธ์ของคุณมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งยากที่จะดำเนินการด้วยตนเอง ดังนั้นความสำคัญของเครื่องมือการซื้อขายเชิงปริมาณจึงสะท้อนให้เห็นอีกครั้ง!
สุดท้าย เรามาพูดถึงสาเหตุที่การเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องยากที่จะทำกำไร?
โดยไม่คำนึงถึงการดำเนินงานหรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ฉันคิดว่ามีสองปัจจัยหลักที่มองข้ามได้ง่ายที่สุด
(1) สเปรด - ฆ่าเทรดเดอร์ระยะสั้น/ขาประจำ
(2) ดอกเบี้ย - ฆ่าตำแหน่ง/ผู้ถือคำสั่ง
เนื่องจากปัจจัยทั้งสองนี้ นักลงทุนรายย่อยจึงเล่นเกมด้วยความคาดหวังเชิงลบ ในสภาพแวดล้อมเกมนี้ ยิ่งปริมาณการซื้อขายของคุณมากขึ้นและระยะเวลาการมีส่วนร่วมของคุณนานขึ้น โอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินก็จะยิ่งมากขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องการระบบยุทธวิธี/การซื้อขายที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อช่วยให้เราฟื้นคืนความเสียเปรียบ
เพิ่มรายการโปรด
