ฉันมักจะได้ยินผู้คนมากมายพูดว่า: ไม่มีใครสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงในการเทรด อยู่รอดได้ชั่วคราวเท่านั้น และระบบใดๆ จะล้มเหลว!
เป็นเช่นนั้นจริงหรือ?
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา หากเราดูยาว ๆ หลายร้อยปี เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ธุรกรรมที่เรียนรู้ด้วยตนเองของปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่ธุรกรรมของมนุษย์หรือไม่? หากถูกแทนที่ ก็ไม่น่าแปลกใจที่ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันจะล้มเหลวในอนาคต เป็นเพียงสิ่งที่ไม่รู้
ถ้าเราดูระยะเวลาหลายสิบปีล่ะ? ความจริงแล้ว บัฟเฟตต์ โซรอส และผู้นำกองทุนต่างๆ ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วว่าระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง
อย่างไรก็ตาม หากดูจากระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น เช่น ไม่กี่สัปดาห์ หลายเดือน หรือไม่กี่ปี เป็นเรื่องปกติที่ระบบจะล้มเหลว เพราะไม่ว่า Investment Tycoon จะเป็นเจ้าไหนก็มีการลงทุนเช่นกัน ความล้มเหลว ประสบการณ์
หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าระบบที่ทำกำไรได้มั่นคงควรจะทำเงินได้อย่างมั่นคง
อันที่จริง นี่เป็นเพราะความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นไม่ลึกซึ้งพอ
ระบบที่มีค่าคาดหวังเป็นบวกช่วยให้เกิดความล้มเหลวในระยะสั้น นั่นคือ ระบบได้รวมความล้มเหลวในระยะสั้นไว้ในระบบแล้ว แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมในระยะยาว
...
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเหตุผลพื้นฐานที่หลายคนคิดว่าไม่มีใครสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงและระบบใด ๆ จะล้มเหลวก็คือพวกเขาเองไม่สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงและพวกเขาไม่เคยเห็นใครที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคง กำไร หากคุณแก้ตัวคุณสามารถใส่เหตุผลที่ฟังดูสูงสำหรับความล้มเหลวของคุณ
สาเหตุหลักประการหนึ่งคือพวกเขาเข้าใจความน่าจะเป็นไม่ลึกซึ้งพอ
ตัวอย่างเช่น ระบบการซื้อขายที่มีค่าคาดหวังเป็นบวกมีอัตราการชนะ 40% และอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน 3:1 ในระยะยาว หากคุณยืนยันในการซื้อขายตามกฎของระบบ ผลกำไรที่มั่นคง
อย่างไรก็ตาม หากคุณยืนกรานที่จะซื้อขายตามกฎของระบบ แพ้ 7 ครั้งติดต่อกัน จากนั้นเริ่มสงสัยระบบ ปฏิเสธระบบ แล้วเริ่มไม่ซื้อขายตามสัญญาณที่ระบบกำหนด คุณก็ สุดท้ายจะเสียเงินแล้วโทษระบบอีก ยังไง?
อัตราการชนะคือ 40% ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ย 10 ธุรกรรมจะส่งผลให้เกิดการขาดทุน 6 ครั้ง นั่นคือระบบจะล้มเหลว 6 ครั้ง อย่างไรก็ตาม หากคุณยึดติดกับระบบเป็นเวลานานในที่สุดคุณก็จะได้กำไรโดยรวม .
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น และบางครั้งอาจมีสถานการณ์หางยาวที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ
นั่นหมายความว่าอย่างไร?
นั่นคือ ในสถานการณ์ปกติ ความถี่ของเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในลักษณะการแจกแจงที่สมดุล แต่ในกรณีพิเศษ ดุลยภาพจะเบี่ยงเบนไป และในกรณีที่รุนแรง จะมีการเบี่ยงเบนอย่างร้ายแรง
ตัวอย่างเช่น เมื่อพลิกเหรียญ เรารู้ว่าความน่าจะเป็นของการออกหัวและก้อยคือ 50% แต่ในกรณีพิเศษ อาจมี 5 หรือ 6 หัวติดต่อกัน และในกรณีที่รุนแรง อาจมี 10 หรือ 15 หัวในแถว แถวหน้า! และเมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่พอเท่านั้น ค่าเฉลี่ยของมันจะเข้าใกล้ 50%
สำหรับระบบที่มีอัตราการชนะ 40% อาจมีการแพ้ 7 หรือ 8 ครั้งติดต่อกัน หรือในกรณีที่รุนแรง อาจถึงขั้นแพ้ 10 หรือ 12 ครั้งติดต่อกัน! เป็นเพียงว่ามันมีโอกาสน้อย
นี่คือเหตุผลว่าทำไมกองทุนการจัดการเงินทุนระยะยาวซึ่งประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์โนเบลหลายคนและชนชั้นสูงในวอลล์สตรีทต้องพังทลายลงและพบกับเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ต่ำ
ดังนั้นจำไว้เสมอ - ซื้อขายเบาๆ
ในทำนองเดียวกัน ตราบเท่าที่คุณยืนยันในการซื้อขายตามกฎของระบบ อาจมีระบบที่มีอัตราการชนะ 40% และกำไรต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อัตราการชนะอาจสูงถึง 50% หรือ 60%
ดังนั้น ตราบใดที่เข้าใจความน่าจะเป็นอย่างถี่ถ้วนมากขึ้น การทำธุรกรรมก็จะราบรื่นขึ้นมาก
อีกเหตุผลหนึ่งคือการบังคับใช้ที่หละหลวม
ตัวอย่างเช่น กฎของระบบกำหนดให้เทรดสถานะเบาแต่ต้องการเทรดสถานะหนัก หรือ เมื่อถึงเวลาเข้าตลาดก็ไม่กล้าเข้าตลาดและเมื่อถึงเวลาหยุดการขาดทุน , ลังเลใจแล้วสุดท้ายก็ระเบิด Position ตะโกนว่าไม่มีใครรักษา Position ไว้ได้ ทำกำไรระบบไหนก็พัง...
ใครจะตำหนิเรื่องนี้?
และสิ่งนี้ยังคงอยู่ในกรณีของระบบการซื้อขายที่มีความคาดหวังในเชิงบวก และหากระบบดังกล่าวยังไม่ถูกสร้างขึ้น คุณจะตะโกนต่อไปว่า มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอที่จะทำกำไรอย่างมั่นคง?
คุณต้องรู้ว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง! ดังนั้น หากการบังคับคดีไม่เข้มงวด คุณจะไม่สามารถเป็นหนึ่งในไม่กี่คนเหล่านี้ได้
ดังนั้น การซื้อขายไม่เพียงต้องการการดำเนินการที่เข้มงวดเท่านั้นแต่ยังต้องใช้การคิดเชิงความน่าจะเป็นด้วยว่าระบบสามารถคงอยู่ได้ในช่วงที่ระบบล้มเหลวหรือไม่นั้นเป็นสัญญาณของการตัดสินว่าเทรดเดอร์มีความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่
...
รู้อย่างนี้แล้วถ้าเราอยากจะทำกำไรอย่างมั่นคงต้องทำอย่างไร?
ขั้นแรก สร้างระบบการซื้อขายด้วยค่าคาดหวังที่เป็นบวก
ระบบการเทรดเป็นพื้นฐานของการทำกำไรที่มั่นคง และการสร้างระบบเทรดด้วยความคาดหวังเชิงบวกถูกกำหนดให้เป็นกระบวนการที่ยาวนาน และคนส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างได้ ดังนั้น หากเป็นไปได้ จะเป็นการดีที่สุดที่จะเรียนรู้จากคนใกล้ชิดที่ยืนยันความสำเร็จในด้านนี้ ซึ่งอาจช่วยประหยัดเวลาได้ห้าหรือหกปี
หากไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวทุกอย่างสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้น สำหรับวิธีทำ คุณสามารถอ้างอิงจากบทความอื่น "How to Build a Reliable Trend Trading System?" ".
จากนั้นปฏิบัติตามกฎของระบบการซื้อขายอย่างเคร่งครัด
เมื่อคุณมีระบบการเทรดที่เสถียร ระบบจะสร้างกฎการเทรดขึ้นมา คุณต้องเทรดตามกฎของระบบอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และสม่ำเสมอ เพื่อที่คุณจะได้เริ่มดำเนินการบนเส้นทางของการทำกำไรที่มั่นคง
หากคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เสมอและทำฟาวล์เป็นบางครั้ง เทพเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้ เพราะคุณต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น!
สุดท้ายเมื่อพบกับช่วงเวลาที่ระบบขัดข้อง ให้ระงับการซื้อขายไว้ก่อน
กล่าวคือ เมื่อคุณพบกับการขาดทุนติดต่อกัน หมายความว่าระบบการซื้อขายของคุณไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของตลาดในขณะนี้ ดังนั้นคุณสามารถระงับการซื้อขายเป็นระยะเวลาหนึ่งได้
อย่าเพิ่งสั่นคลอนความมั่นใจของคุณ คุณสามารถรอจนกว่าคุณจะมีมุมมองที่ชัดเจนของตลาดอีกครั้ง ค้นหาจังหวะของตลาด แล้วจึงเริ่มซื้อขายอีกครั้ง
หรือคุณรู้จักระบบการเทรดของคุณดีอยู่แล้ว และคุณรู้จำนวนการขาดทุนสูงสุดในระบบด้วย หากคุณรู้ว่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ก็ยึดตามนั้น
ตัวอย่างเช่น หากจำนวนการขาดทุนสูงสุดติดต่อกันในระบบการซื้อขายของคุณคือ 10 ครั้ง และคุณขาดทุน 7 ครั้งติดต่อกัน ให้ยึดตามสัญญาณของระบบ เพราะกำไรอาจเป็นครั้งถัดไป
หลังจากเสร็จสิ้นสามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ฉันเชื่อว่าคุณจะไม่สงสัยอีกต่อไปว่าใครบางคนสามารถทำกำไรที่มั่นคงได้หรือไม่
เพราะ เทรดเดอร์ทุกคนที่สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงคือผู้ที่เริ่มต้นเส้นทางที่นองเลือดหลังจากต่อสู้ในตลาดมาเป็นเวลานาน พวกเขาทั้งหมดเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของความน่าจะเป็นและอดทน คุณสามารถเดินไปด้วยกันได้เช่นกัน!
เพิ่มรายการโปรด
