เป็นไปไม่ได้จริงหรือที่จะมีอัตราการชนะสูงและอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่สูงพร้อมกัน?

เราแต่ละคนมาที่ตลาดการเงินเพื่อซื้อขาย กล่าวได้ว่ามันคือการทำเงิน

เมื่อพวกเขาเข้าสู่ตลาดครั้งแรก พวกเขาเต็มไปด้วยความปรารถนา โดยหวังว่าจะทำเงินได้มากมายโดยอาศัยความเฉลียวฉลาดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม หลังจากปีหรือสองปีฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะทำเงินที่นี่หลังจากที่ฉันล้มลงและฟกช้ำและบวม ฉันค่อย ๆ ตระหนักว่าถ้าฉันต้องการทำเงินที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อขายตามของเรา ความรู้สึก ความชอบ ต้องสร้างระบบเทรด

ระบบการเทรดที่มีอัตราการชนะสูงและอัตราส่วนกำไรขาดทุนสูงเป็นความฝันของเทรดเดอร์ทุกคน แต่ฉันเคยได้ยินเทรดเดอร์รุ่นเก่าหลายคนพูดว่าอัตราการชนะสูงและอัตราส่วนกำไรขาดทุนสูงไม่สามารถมีทั้งสองอย่างได้ และมีความสัมพันธ์ที่จำกัดซึ่งกันและกัน ระหว่างพวกเขา ด้วยอัตราการชนะที่สูง จะเป็นอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนต่ำเท่านั้น และอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่สูงจะเป็นอัตราการชนะต่ำเท่านั้น

...

แล้วทำไมคุณถึงมีเค้กและกินมันด้วยไม่ได้ล่ะ? หรือเหตุใดอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุนจึงจำกัดซึ่งกันและกัน

ฉันค้นหา Baidu, WeChat และ Google แต่ไม่พบบทความที่อธิบายเรื่องนี้ มาพูดคุยกับทุกคนกันเถอะ หากมีอะไรผิดพลาด โปรดแก้ไขให้ฉันด้วย

ลองดูตัวอย่างที่รุนแรงสองตัวอย่าง:

แบบแรกคือโหมดที่มีอัตราการชนะสูงมากและอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนต่ำมาก

หากคุณไม่สนใจเกี่ยวกับอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน หรือลดอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนให้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก อัตราการชนะอาจสูงถึง 100% ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และช่วงเวลานี้อาจคงอยู่เป็นเวลาหลายช่วง ปี.

จากแผนภูมิรายเดือน ความหลากหลายส่วนใหญ่อยู่ในหลากหลายช็อต ยกตัวอย่างทองคำ

...

หากไม่รวมข้อมูลก่อนปี 1999 ตั้งแต่ปี 1999 ถึงกันยายน 2011 เมื่อถึงจุดสูงสุดในอดีต ช่วงเวลาระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดในอดีตจะน้อยกว่า 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ ให้นับเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หยุดการขาดทุนในดอลลาร์สหรัฐ วาง 0.05 ล็อต และออกจากตลาดหลังจากได้รับเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเข้าหนึ่งครั้ง นั่นคือ อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 1:2000 ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน ณ จุดใดก็ตาม ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือขาย เงินสามารถมีอัตราการชนะสูงถึง 100% นี่เป็นโหมดที่รุนแรงที่สุดโดยมีอัตราการชนะ 100% และอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่ต่ำมาก

แน่นอน มันเป็นไปได้ที่จะขยายกำไรเล็กน้อย จุดหยุดการขาดทุนยังคงเหมือนเดิม และอัตราการชนะก็เท่าเดิม แต่โอกาสค่อนข้างน้อย หรือเวลาในการรับรู้กำไรจะค่อนข้างนาน ยิ่งพื้นที่กำไรใหญ่ขึ้น โอกาสยิ่งน้อยลงและการถือครองตำแหน่ง เวลาเฉลี่ยในการบรรลุความสามารถในการทำกำไรนั้นยาวนานขึ้น

คุณจะพบว่าคุณสามารถใช้ $1,000 เป็น Stop Loss ได้ แต่สิ่งนี้เป็นที่ทราบกันภายหลังเท่านั้น ก่อน Wave of Gain ในปีนี้ คุณไม่รู้ว่าจุดต่ำสุดของ Callback อยู่ที่ใด และคุณสามารถใช้ได้เฉพาะ ช่วงเวลาสูงและต่ำทางประวัติศาสตร์เพื่อค้นหา เป็นกลยุทธ์

และดูความเสี่ยงของโมเดลนี้ได้ง่าย ถ้าโชคไม่ดี เช่นไป Long จุดสูงของกรอบน้ำเงินใหญ่ หรือ Short จุดต่ำของกรอบน้ำเงินเล็กและจุดต่ำด้านหลังบางจุดเมื่อทิศทาง กลับกัน มันจะติดอยู่เป็นเวลาหลายปี แน่นอน ความน่าจะเป็นของสิ่งนี้ค่อนข้างต่ำ แต่มันเป็นเรื่องจริง

และถ้าคุณไม่ปิดตำแหน่งของคุณที่ตำแหน่งต่ำสุดและถือไว้ ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าทองคำจะไปถึง 3,000 หรือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หรือมากกว่า 10 ปี เมื่อมันปรากฏขึ้น มันก็จะเป็นการชำระบัญชี ; ผลกำไรที่สะสมจากการทำงานหนักจะถูกกลืนหายไปโดยคำสั่งนี้ และบางทีพวกเขาอาจจะสูญเสียมากและอัตราการชนะก็จะลดลงเช่นกัน

และถ้าคุณต้องการเพิ่มอัตราส่วนกำไรขาดทุน คุณสามารถลดจุดหยุดการขาดทุนเท่านั้น และความน่าจะเป็นของจุดหยุดการขาดทุนจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ และอัตราการชนะจะเริ่มลดลง

ดังนั้น อัตรา การชนะที่สูงจึงมาจากอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่ต่ำ

ประการที่สองคือโหมดของอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่สูงมากและอัตราการชนะที่ต่ำมาก

ตรงกันข้ามกับข้อแรก หากคุณไม่สนใจเกี่ยวกับอัตราการชนะ หรือลดอัตราการชนะให้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนอาจสูงถึงสูงมาก

ในทำนองเดียวกัน หากเราตั้งค่า Stop Loss ที่ $1 และกำไรที่ $2,000 นั่นคืออัตราส่วนกำไรและขาดทุนคือ 2000:1 คุณจะพบว่าอัตราการชนะเป็น 0 มาหลายปีแล้ว ตอนนี้คุณไม่มีการรับประกันว่า ซิงเกิ้ลนี้จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเพิกเฉยต่ออัตราการชนะ ไม่ว่าอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนจะสูงเพียงใด ก็ไม่มีความหมาย

และถ้าอัตราส่วนกำไรขาดทุนลดลงครึ่งหนึ่งโดย 1,000:1 แสดงว่ามีโอกาสสำเร็จเพียงหนึ่งครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และถ้าลดลงอีก 500:1 มีโอกาสสำเร็จเพียงสองครั้ง และการลดลงอย่างต่อเนื่องของ อัตราส่วนกำไรขาดทุนจะเพิ่มอัตราการชนะต่อไป

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพื่อเพิ่มอัตราการชนะ วิธีเดียวที่จะลดกำไรคือเพิ่ม Stop Loss อย่างเหมาะสม และอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนตามธรรมชาติจะเริ่มลดลง

ดังนั้นอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่สูงย่อมมาพร้อมกับต้นทุนของอัตราการชนะที่ต่ำ

จากสองตัวอย่างที่รุนแรงนี้ เราสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่ามีความสัมพันธ์ที่จำกัดร่วมกันระหว่างอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุน

หากคุณไม่ต้องการพื้นที่ในการทำกำไรมากนัก ให้รักษาอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนให้สูงที่ 3:1 ตั้งค่า Stop Loss ให้เล็กเพียง 1 หรือ 2 ดอลลาร์ และทำกำไรที่ 3 หรือ 6 ดอลลาร์ หาก Stop Loss มีขนาดเล็ก พื้นที่ยอมรับข้อผิดพลาดมีขนาดเล็กเกินไป และจะถูกกวาดบ่อย และอัตราการชนะโดยธรรมชาติไม่สูง และถ้าจุดหยุดการขาดทุนขยายอย่างเหมาะสมเล็กน้อย 5 หรือ 6 ดอลลาร์ ราคาอาจมีจำนวนที่แน่นอน ของช่องว่างที่ยอมรับข้อผิดพลาด และคุณควรรักษาอัตราส่วนสูงไว้ที่ 3:1 อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนต้องการกำไร 15 หรือ 18 ดอลลาร์ และคุณมีโอกาสน้อยกว่าที่จะยึดพื้นที่กำไรนี้ และอัตราการชนะโดยธรรมชาตินั้นค่อนข้างต่ำ

และถ้าคุณต้องการรักษาอัตราการชนะที่สูง คุณต้องขยายจุดหยุดการขาดทุนหรือลดกำไร หรือแม้แต่ให้จุดหยุดการขาดทุนเกินกำไร ซึ่งทำได้โดยการลดอัตราส่วนกำไรและขาดทุน

ตัวอย่างเช่น หาก Stop Loss เท่ากันที่ 5 ดอลลาร์ หากอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 3:1 คุณต้องทำกำไร 15 ดอลลาร์จึงจะรับรู้ได้ แต่ถ้าคุณออกจากตลาดด้วยกำไร 5 ดอลลาร์ กำไร - อัตราส่วนการสูญเสียคือ 1:1 โดยธรรมชาติแล้วการประสบความสำเร็จจะง่ายกว่า และอัตราการชนะจะสูงกว่า หากอัตราส่วนกำไรขาดทุนลดลงอีกเป็น 0.5:1 นั่นคือหากกำไรคือ 2.5 ดอลลาร์ ก็จะง่ายขึ้น ให้สำเร็จและอัตราการชนะก็จะสูงขึ้น

ดังนั้น หากคุณต้องการมีอัตราการชนะสูง อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนจะค่อนข้างต่ำ และหากคุณต้องการมีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูง อัตราการชนะจะค่อนข้างต่ำ

ดังนั้น คุณต้องเข้าใจว่าการสุ่มสี่สุ่มห้าไล่ตามอัตราการชนะสูงและอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูงในเวลาเดียวกันนั้นเหมือนกับการไล่ตามภาพสะท้อนในกระจกเงาและมันจะทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้ มันดูไม่สมจริง

ระบบการซื้อขายทั้งหมดต้องแสวงหาความสมดุลระหว่างอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุนเพื่อแสวงหาผลลัพธ์ที่คาดหวังในเชิงบวก

...

ในกรณีนั้น หลังจากที่เรามีระบบการเทรดที่ค่อนข้างเสถียรแล้ว เราไม่สามารถเพิ่มอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนในขณะที่มีอัตราการชนะสูง หรือเราไม่สามารถเพิ่มอัตราการชนะในขณะที่มีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูงได้หรือไม่

จากมุมมองหนึ่ง มันยังทำได้ แต่จะยากที่จะปรับปรุงให้ถึงระดับหนึ่ง แต่ไม่มีข้อมูลทางสถิติที่ครอบคลุมว่าสามารถปรับปรุงได้ในระดับใด เนื่องจากระบบส่วนบุคคลและระบบทางเทคนิค ฯลฯ จะ ต่างกันไป.

ทำได้อย่างไร?

อันที่จริงวิธีที่ดีที่สุดคือการรีเซ็ต

1. หากคุณเลือกโหมดอัตราการชนะสูงและต้องการเพิ่มอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน:

จากการตรวจทาน คุณสามารถค้นหาธุรกรรมเหล่านั้นที่มีกำไรและขาดทุนค่อนข้างต่ำ สรุปเป็นรูปแบบ กำจัดรูปแบบนี้ และไม่มีส่วนร่วมในโอกาสในการซื้อขายดังกล่าวในอนาคต กล่าวคือ เข้าร่วมเฉพาะในโอกาสที่ค่อนข้าง อัตราส่วนกำไรขาดทุนสูง เมื่อเวลาผ่านไป อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนโดยรวมของคุณจะดีขึ้น

และคุณยังสามารถตรวจสอบธุรกรรมเหล่านั้นด้วยอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่ค่อนข้างสูงเพื่อดูว่าคุณสามารถขยายอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนได้หรือไม่ หากทำได้ ก็จะเพิ่มอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนโดยรวมด้วย

และบางคนไม่รู้วิธีดูตำแหน่งเป้าหมายก่อนเข้าตลาด ดังนั้น จึงไม่มีทางรู้ว่าอัตราส่วนกำไรขาดทุนเหมาะสมหรือไม่ จริงๆ แล้วหากรวม "ศักยภาพ ตำแหน่ง" ไว้ใน " ศักยภาพ ตำแหน่ง และสถานะ" ด้วยวงจรขนาด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาบิตเป้าหมาย (คุณสามารถดูบทความของฉัน "วิธีสร้างระบบการซื้อขายเทรนด์ที่เชื่อถือได้" ซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับ "ศักยภาพ ตำแหน่ง และสถานะ")

2. หากคุณเลือกโหมดอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูงและต้องการเพิ่มอัตราการชนะ:

จากการตรวจสอบ คุณยังสามารถค้นหาธุรกรรมเหล่านั้นที่มีอัตราการชนะต่ำได้อย่างง่ายดาย สรุปเป็นรูปแบบ กำจัดรูปแบบนี้ และไม่มีส่วนร่วมในโอกาสในการซื้อขายดังกล่าวในอนาคต กล่าวคือ เข้าร่วมเฉพาะในโอกาสที่ค่อนข้าง อัตราการชนะสูง หลังจากนั้น อัตราการชนะโดยรวมของคุณจะเพิ่มขึ้น

และคุณยังสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมเหล่านั้นด้วยอัตราการชนะที่ค่อนข้างสูงเพื่อดูว่าคุณสามารถเพิ่มอัตราการชนะได้หรือไม่ และถ้าทำได้ มันจะเพิ่มอัตราการชนะโดยรวมด้วย

คุณอาจจะบอกว่ากำไรและขาดทุนมาจากแหล่งเดียวกันหลังจากไม่รวมโอกาสเหล่านี้แล้วกำไรจะไม่ลดลงหรือ

ในความเป็นจริง ไม่ เนื่องจากโอกาสเหล่านี้เป็นโอกาสที่มีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและอัตราการชนะต่ำ และธุรกรรมบางรายการจะก่อให้เกิดการขาดทุน และธุรกรรมที่มีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนค่อนข้างต่ำจะทำให้เกิดการขาดทุนค่อนข้างมาก ซึ่งจะทำให้โดยรวมของคุณลดลง สถานะกำไร หรือการมีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำธุรกรรมด้วยอัตราการชนะที่ต่ำกว่า ซึ่งโดยทั่วไปจะลดความสามารถในการทำกำไร

ดังนั้นการเลือกโอกาสที่ดีกว่าในการเข้าสู่ตลาดจึงเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงผลกำไรโดยรวม

การเล่นซ้ำไม่เพียงเพิ่มอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนหรืออัตราการชนะเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังเพิ่มทั้งสองอย่างพร้อมกันด้วย แน่นอนว่าประโยชน์ของการรีวิวนั้นมีมากกว่านั้น ดังนั้นฉันจะไม่ลงรายการไว้ที่นี่

...

อันที่จริง เหตุผลนั้นง่ายมาก กล่าวคือ ผู้คนจำนวนมากมักปฏิเสธที่จะยืนหยัดบนพื้นดินเมื่อทำธุรกิจ และมักจะค้นหาและไล่ตาม "จอกศักดิ์สิทธิ์"

และคุณจะพบได้ง่ายๆ ว่า เฉพาะผู้ที่ก้าวไปทีละก้าว หลังจากเรียนรู้ ใคร่ครวญ และสรุปอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด ก็จะเดินออกไปตามทางที่กว้างไกลของตนเอง

หรือท่านใดมีความเห็นต่างก็ยินดีแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับ