อัตราส่วนกำไรขาดทุนคืออะไร? จะปรับปรุงอัตราส่วนกำไรขาดทุนได้อย่างไร?

นักเรียนของฉันถามฉันวันนี้: มีประโยคหนึ่งในหน้า 391 ของ "การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน": เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดสามารถทำเงินได้เพียง 40% ของธุรกรรมจริงหรือไม่? เทรดเดอร์ทำเงินได้อย่างไร?

ฉันพูดว่า: ประโยคนี้ไม่มีอะไรผิด และความน่าจะเป็น 40% ก็สูงมากแล้ว

เมื่อเราเริ่มเทรดครั้งแรกเราต้องเคยได้ยินประโยคหนึ่ง: ตัดขาดทุนและปล่อยให้กำไรวิ่งความหมายของประโยคนี้คือการสนับสนุนอัตราส่วนกำไรและขาดทุนในการซื้อขายที่สูง

บทความในวันนี้จะพูดถึงคุณเกี่ยวกับอัตราส่วนกำไรขาดทุนและวิธีการปรับปรุงอัตราส่วนกำไรขาดทุนของเรา

บทความค่อนข้างยาว แนะนำให้คั่นหน้าและอ่าน หากเป็นประโยชน์ คุณสามารถกดไลค์และโพสต์ใหม่ได้

อัตราส่วนกำไรขาดทุนคืออะไร?

อัตราส่วนกำไรขาดทุนเป็นแนวคิดง่ายๆ ยกตัวอย่างการโยนเหรียญ หากคุณเดาถูก คุณจะชนะ 1 ชิ้น และถ้าคุณเดาผิด คุณจะเสีย 1 ชิ้น อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 1:1 หากคุณทายถูก คุณชนะ 3 หยวน และ หากคุณเดาผิด คุณจะเสีย 1 ชิ้น อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 3:1

ในธุรกรรม ธุรกรรมที่ถูกต้องแต่ละรายการจะทำกำไรได้สามรายการ และธุรกรรมที่ผิดแต่ละรายการจะเสียหนึ่งรายการ และอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนคือ 3:1

มีหลายสถานการณ์เฉพาะสำหรับอัตราส่วนกำไรขาดทุนในการรบจริง:

ประเภทแรก: อัตราส่วนกำไรขาดทุนคงที่

แต่ละครั้งที่จุดหยุดการขาดทุนคือ 50 จุด และกำไรกำหนดไว้ที่ 100 จุด ตราบเท่าที่ธุรกรรมแต่ละรายการใช้ตรรกะการซื้อขายของตำแหน่งคงที่ อัตราส่วนกำไรขาดทุนคือ 1:2 ตราบเท่าที่อัตราความสำเร็จถึง 33 % บัญชีสามารถเข้าถึงความสมดุลของกำไรและขาดทุน

ประเภทที่สอง: จำนวนกำไรและขาดทุนคงที่

ตัวอย่างเช่น ในบัญชีจริงของฉันในภาพด้านล่าง หยุดการขาดทุน 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับแต่ละธุรกรรมถูกตั้งค่าเป็น 200 ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 1:2 ตำแหน่งจะถูกปรับตามพื้นที่หยุดการขาดทุนที่แตกต่างกัน สัดส่วนของจุดหยุดการขาดทุนแต่ละจุดจะเท่ากัน แต่จำนวนจุดหยุดการขาดทุนจะไม่คงที่ ในทำนองเดียวกัน ตราบใดที่อัตราความสำเร็จถึง 33% บัญชีจะสามารถเข้าถึงความสมดุลของกำไรและขาดทุนได้

ตำนาน:

ประเภทที่สาม: ตรรกะการซื้อขายของการออกแบบไดนามิก

Stop Loss เป็นแบบคงที่หรือไดนามิก แต่ Stop Profit ต้องเป็นแบบไดนามิก และอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนจะเปลี่ยนแปลง

ตรรกะการซื้อขายดังกล่าวมักจะใช้วิธีการจัดการกองทุนตำแหน่งคงที่

ตัวอย่างเช่น มักใช้: ติดตามแนวโน้มด้วยจุดเปลี่ยนผัน ติดตามแนวโน้มด้วยเส้นแนวโน้ม หรือติดตามเทรนด์ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นี่คือตรรกะการซื้อขายที่แท้จริงที่ทำให้ผลกำไรดำเนินไป อัตราส่วนกำไรขาดทุนของทางออกนี้เป็นแบบไดนามิก

ในหลายกรณี อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนอาจไม่สมเหตุสมผลและอัตราความสำเร็จอาจต่ำมาก แต่เมื่อคุณพบกับแนวโน้มที่ใหญ่มากในตลาด คุณจะได้รับอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่มีคุณภาพสูงมาก และพึ่งพากำไรก้อนโตหนึ่งหรือสองก้อนที่มีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูงเพื่อกู้คืนการขาดทุนครั้งก่อน

จะปรับปรุงอัตราส่วนกำไรขาดทุนได้อย่างไร?

กล่าวอย่างเป็นกลาง อัตราส่วนกำไรขาดทุนและอัตราความสำเร็จเป็นสองส่วนปลายของความสมดุล การเน้นที่อัตราส่วนกำไรขาดทุนมากเกินไปจะทำให้อัตราความสำเร็จลดลง เราจะบรรลุความสมดุลที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลได้อย่างไร

อันดับแรก: สลับระหว่างช่วงเวลาขนาดใหญ่และช่วงเวลาเล็กเพื่อให้ได้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่เป็นข้อได้เปรียบมากขึ้น

(ดูที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) ตัวอย่างเช่น ในการซื้อขายจริง ฉันสลับช่วงเวลาสำหรับการตัดสินแนวโน้มและช่วงเวลาสำหรับการเข้าสู่ตลาด การตัดสินแนวโน้มในช่วงเวลาขนาดใหญ่และเลือกสัญญาณการเข้าสำหรับช่วงเวลาขนาดเล็ก

ตัวอย่างเช่น ในการซื้อขาย วง 1 ชั่วโมงใช้ระยะเวลา 5 นาทีเพื่อเข้าสู่ตลาด การแกว่งระดับ 4 ชั่วโมงใช้ระยะเวลา 15 นาทีในการเข้าสู่ตลาด วง 15 นาทีในตลาดภายใน ฟิวเจอร์สใช้ช่วงเวลา 1 นาทีในการเข้าสู่ตลาด จุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คือการเข้าสู่ตลาดด้วยวัฏจักรขนาดเล็ก และเพื่อให้ได้อัตราส่วนกำไรขาดทุนที่ดีขึ้นด้วยวัฏจักรขนาดใหญ่

ตำนาน:

ประการที่สอง: จัดตำแหน่งอย่างสมเหตุสมผลและเลือกตำแหน่งการเข้าที่ได้เปรียบกว่า

รูปแบบการทำลายตำแหน่งคือการสร้างตำแหน่งล่วงหน้าก่อนที่จะทำลายตำแหน่ง? หรือเปิดตำแหน่งเมื่อมีการทะลุทะลวง? หรือรอให้ตลาดกลับตัวหลังจากเกิดความก้าวหน้าแล้วค่อยเข้าตลาด?

สามวิธีในการเข้าสู่ตลาดสร้างความรำคาญให้กับเทรดเดอร์ทุกคน แม้ว่าข้อได้เปรียบด้านราคาของการเข้าสู่ตลาดก่อนเวลาจะสมเหตุสมผล อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนก็สมเหตุสมผล แต่ความเป็นไปได้ของความผิดพลาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ข้อเสียของการเข้าสู่ตลาดในขณะที่รอ การทะลุทะลวงที่จะเกิดขึ้นคือราคาที่เข้าสู่ตลาดค่อนข้างสูง สามวิธีในการเข้าสู่ตลาดหลังจากรอให้ตลาดทะลุ เป็นไปได้ว่าเนื่องจากตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง ไม่มีการถอนตัวและโอกาสในการซื้อขาย พลาด

วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้คือการสร้างตำแหน่งเป็นชุด และเลือกจุดประนีประนอมระหว่างราคาตำแหน่งและอัตราส่วนกำไรขาดทุน โดยคำนึงถึงทั้งอัตราความสำเร็จและอัตราส่วนกำไรขาดทุน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพมากขึ้น สมดุล มั่นคง และเป็นไปได้

ตำนาน:

สรุป

ผลลัพธ์ของการทำธุรกรรมใด ๆ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสองปัจจัย อัตราส่วนกำไรขาดทุนและอัตราความสำเร็จ สิ่งที่เทรดเดอร์แสวงหาคือการรวมกันของอัตราส่วนกำไรขาดทุนและอัตราความสำเร็จเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด