Strategi dan Taktik dalam Perdagangan
Apakah strategi? Ia adalah matlamat akhir pertempuran, dan ia adalah dasar umum untuk tidak diselaraskan atau diubah sesuka hati. Bagaimana pula dengan taktik? Taktik ialah kaedah dan kaedah yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat strategik, dan merupakan sistem taktikal yang boleh diselaraskan mengikut perubahan situasi.
Untuk memberi contoh dalam kehidupan, kita ingin mengembara, dan memutuskan ke mana hendak pergi adalah satu strategi, jadi bagaimana kita sampai ke sana? Naik kereta api laju? kapal terbang? bas? Ia adalah taktik. Apabila cuaca buruk, kita perlu menyesuaikan taktik kita, membayar balik tiket kapal terbang dan perjalanan dengan kereta api berkelajuan tinggi, dan akhirnya sampai ke destinasi.
Jadi bagi peniaga (terutamanya kitaran besar atau peniaga trend), pertimbangan arah umum pasaran adalah untuk merumuskan matlamat strategik, jadi bagaimana dan bila untuk campur tangan dan satu siri operasi seterusnya perlu diselesaikan pada peringkat taktikal.
Strategi menentukan sama ada untuk melawan, taktik menentukan bagaimana untuk melawan
Optimumkan kos memegang jawatan secara dinamik -- taktik penting
Hari ini kita ketepikan tahap strategik dan bercakap tentang konsep yang tidak diambil serius iaitu "holding cost". Bolehkah kos pegangan dioptimumkan? Ya, setiap kali kami mengambil bahagian dalam transaksi, kami akan membentuk kedudukan, dan akan ada garis kos kedudukan. Kepentingannya ialah lebih baik kos kedudukan, lebih tinggi nisbah keuntungan transaksi anda. Bukan sahaja stop loss/take profit boleh diselaraskan secara dinamik dalam transaksi, tetapi kos pegangan kami juga boleh dioptimumkan secara dinamik!
Jadi bagaimana kita boleh mengoptimumkan kos pegangan kita secara dinamik dalam urus niaga? Hari ini saya akan memperkenalkan beberapa taktik biasa.
Dua yang pertama mudah difahami dan mudah dilaksanakan, dan yang ketiga mungkin memerlukan lebih banyak refleksi.
1. Stop Loss - Saya sangat keberatan untuk menggunakan stop loss tanpa memahaminya dengan betul pada permulaan dagangan. Malah, sebagai tambahan untuk mengelakkan kerugian berskala besar, stop loss adalah cara yang berkesan untuk mengoptimumkan kos memasuki kedudukan, yang merupakan satu lagi makna penting stop loss, terutamanya untuk pedagang swing/trend tempoh besar.
Contoh: Kami pergi long pada 1000, stop loss pada 950, dan kami akan pergi long pada penurunan apabila strategi besar kekal tidak berubah, jadi kami akan pergi long semula apabila pasaran mencapai 800. Di manakah kos pegangan kami pada masa ini? 850, apabila pasaran meningkat melebihi 850, kita mula membuat keuntungan secara keseluruhan, bagaimana jika kita tidak menghentikan kerugian? Kos pegangan kami ialah 1000, dan pasaran perlu kembali dari 800 kepada 1000 sebelum kami boleh membuat keuntungan.
Disebabkan oleh penggunaan stop loss, kos kami telah dioptimumkan daripada 1000 hingga 850.
2. Menutup kedudukan pada penurunan - cara cepat untuk mendapatkan keputusan, tetapi risiko memegang jawatan juga akan meningkat. Jika risiko dapat dikawal secara sistematik, ia adalah cara yang baik untuk mengoptimumkan garis kos. Oleh itu, kita tidak boleh secara membabi buta menggunakan kaedah menambah kedudukan pada penurunan, dan mesti bekerjasama dengan keadaan penapis untuk melaksanakannya secara mekanikal.
Contoh: Kami pergi membeli pada 1000 dan pasaran turun kepada 800. Kami membeli pesanan lain dengan jumlah yang sama sekali lagi. Pada masa ini, kedudukan kami digandakan, dan kos kedudukan dioptimumkan kepada baris 900.
Lagenda: Menutup kedudukan pada penurunan mesti memenuhi syarat objektif, jika tidak, mudah untuk keluar dari kawalan.
Mengambil keadaan tambahan purata bergerak sebagai contoh, kita pergi panjang di kawasan segi empat tepat (masuk 1), dan pasaran kemudian mula jatuh. Dalam tempoh ini, kita tidak menutup kedudukan secara membuta tuli, dan menunggu 3 bergerak purata untuk menyeberang ke atas dan menjalankan tindakan menutup kedudukan (entri 2) untuk menapis peringkat penurunan dengan berkesan. Pada ketika ini, kami telah mengoptimumkan kos kepada kedudukan (masukan 1 + masukan 2)/2.
3. Kedudukan kunci - Fokus kami hari ini ialah banyak EA akan menggunakan kaedah yang sama. Mengapa kaedah ini paling baik dilaksanakan melalui EA? Kerana kedudukan kunci perlu digunakan secara munasabah, dengan beberapa siri syarat pelaksanaan, kerana pasaran berubah-ubah Tepat pada masanya mencetuskan satu siri tindakan seperti membuka, mengunci dan menutup kedudukan.
Contoh: Kami membeli pada kedudukan 1000, dikunci pada kedudukan 950, dan apabila pasaran jatuh kepada 800, kedudukan terkunci akan ditutup. Pada masa ini, tanpa sebarang peningkatan risiko, kos kedudukan beli dioptimumkan kepada 850, dan pasaran melantun kepada lebih daripada 850 Pesanan lama asal anda mula mendapat keuntungan.
Lagenda jualan pendek: 1 pendek, penutup kuilt 2 kedudukan kunci 3 tutup kedudukan panjang kedudukan terkunci 4 pengoptimuman dinamik kos kepada hampir garisan mendatar
Terangkan konsep ini secara terperinci
Anda menilai bahawa pasaran akan jatuh hari ini, jadi anda mendapati satu titik untuk memendekkan satu pesanan, dan kedudukan berjaya dibuka.
Pelan henti rugi: semua orang tahu, henti rugi ditetapkan pada 50 mata di atas harga pesanan kosong anda
Menurut pelan henti rugi, terdapat tiga situasi:
Situasi 1: Pasaran telah jatuh dengan lancar mengikut arah preset anda, ok, anda telah membuat wang, apabila untuk menutup kedudukan, saya tidak akan membincangkannya, bagaimanapun, anda telah membuat wang
Situasi 2: Sebaik sahaja anda membuka kedudukan, pasaran bertukar dan naik, tetapi sebelum ia mencapai 50 mata, ia turun semula dan terus jatuh, dan anda juga membuat wang
Situasi 3: Buka kedudukan, keadaan meningkat, lebih daripada 50 mata, anda kehilangan 50 mata dan stop loss keluar
Perintah kunci lwn. stop loss:
Gantungkan pesanan panjang 50 mata di atas harga pesanan pendek
Situasi 1: Pasaran jatuh dengan lancar mengikut arah pratetap anda. Pada masa ini, anda telah mendapat keuntungan. Apabila keadaan akan ditutup, kami tidak akan membincangkannya buat masa ini
Situasi 2: Sebaik sahaja anda membuka kedudukan, pasaran bertukar dan naik, tetapi sebelum ia mencapai 50 mata, ia turun semula dan terus jatuh, dan anda juga membuat wang
Situasi 3: Buka kedudukan, keadaan meningkat, lebih daripada 50 mata, perintah lindung nilai dibuka, dan kerugian terapung anda sebanyak 50 mata dikunci. Pada masa ini, terdapat beberapa situasi
a: Apabila pasaran naik sehingga 80 mata di atas pesanan pendek, anda menutup pesanan panjang dengan melaksanakan syarat penapis, dan harga mula jatuh. Apabila ia jatuh kepada 30 mata di atas pesanan pendek pertama, anda mula membuat Keuntungan Perhatikan di sini, anda menguncinya melalui kedudukan kunci Risiko 50 mata, jadi apabila anda menutup kedudukan terkunci dan pasaran turun sebanyak 50 mata, pesanan kosong pertama anda akan mula mendapat keuntungan
b: Pasaran tidak memenuhi syarat penapisan, jadi anda terus memegangnya, dan tunggu pasaran memberi anda satu lagi peluang untuk menilai (seberapa baik anda, beri kami peluang lagi) dan tunggu sehingga titik tinggi seterusnya, seperti satu selepas peningkatan 150 atau 250 mata Titik tinggi (isyarat pembalikan berbilang lembu), tutup pesanan panjang, tunggu sahaja penurunan 50 mata, kerugian anda akan diselaraskan, dan anda akan mula membuat keuntungan
c: Perkara yang paling tidak bernasib baik ialah pertimbangan anda diterbalikkan, pasaran berbalik serta-merta, dan ia meningkat sebanyak 1000 mata, kemudian anda mengaku kalah dan menutup kedua-dua posisi beli dan pendek pada masa yang sama, anda akan kehilangan 50 mata awal, dan henti rugi anda akan menjadi 50 mata. Sama.
Kemudian bandingkan kedua-dua pelan, dan anda akan mendapati bahawa dalam pelan pertama, terdapat 2 jenis keuntungan dan 1 kerugian dalam 3 situasi; pelan kedua mempunyai 5 situasi, 4 jenis keuntungan dan 1 kerugian.
Adakah kadar kemenangan kami meningkat melalui satu siri operasi pengoptimuman? Intinya, ia memberi anda lebih banyak masa/peluang untuk menilai pasaran dan membuat pelarasan yang sepadan sekali lagi.
Taktik ini seperti anda bertemu perompak di lorong, anda pasti akan mengalami kerugian dalam berlawan di sini, ruang sempit dan tiada sokongan (kami kunci risiko dahulu), dan kemudian kami memancing perompak itu kepada kuda besar untuk cuba cari peluang untuk melarikan diri (dalam keadaan yang lebih kuat Jika ia masih tidak berjaya, maka kami akan membawa gengster ke tempat dengan lebih ramai orang untuk melawan akal dan keberanian (menyediakan lebih banyak masa/peluang untuk menilai pasaran dan membuat pelarasan yang sepadan sekali lagi)).
Dalam penggunaan sebenar, kita boleh mencampur dan memadankan 1.2.3 pada masa yang sama, mengoptimumkan kos secara melampau dan meningkatkan peluang untuk memenangi transaksi. Lebih banyak lapisan yang anda ada dalam strategi anda, lebih sukar untuk melaksanakannya secara manual, jadi kepentingan alat dagangan kuantitatif sekali lagi dicerminkan!
Akhir sekali, mari kita bercakap tentang mengapa perdagangan pertukaran asing sukar untuk membuat keuntungan?
Tidak kira operasi atau faktor luaran yang lain, saya fikir terdapat dua faktor utama yang paling mudah diabaikan.
(1) Spread - bunuh peniaga jangka pendek/kerap
(2) Faedah - membunuh jawatan/pembawa pesanan
Disebabkan oleh dua faktor ini, kami pelabur runcit bermain permainan dengan jangkaan negatif. Dalam persekitaran permainan ini, lebih besar volum dagangan anda dan lebih lama masa penyertaan anda, lebih besar kemungkinan anda akan kehilangan wang. Jadi kami memerlukan sistem taktikal/dagangan yang lebih pelbagai untuk membantu kami mendapatkan semula kelemahan kami.
Mengumpul
