1
Peniaga sering bertanya soalan ini:
Sekiranya sistem perdagangan yang dibina oleh saya sendiri sering gagal dan menyebabkan kerugian, adakah saya harus meninggalkan sistem ini dan menggantikannya dengan yang lain? Adakah terdapat sistem perdagangan yang stabil dan menguntungkan?
2
Pertama sekali, adalah perkara biasa untuk sistem perdagangan gagal, hanya hentikan kerugian jika gagal. Selagi sistem perdagangan anda menguntungkan dalam jangka masa panjang.
Selepas mempunyai sistem perdagangan yang stabil, saya juga memikirkan banyak cara untuk mengoptimumkan atau menyelidik sistem baru, tetapi setiap kali saya akhirnya kehilangan wang, dan akhirnya mendapati bahawa konfigurasi asal adalah baik. Ini mungkin kerana orang yang berdagang mempunyai agak tinggi kualiti moral Salah satu faktor.
Kemudian fikirkan mengapa ia gagal? Kerana sistem perdagangan ini disimpulkan selepas banyak kerugian, dan ia telah digunakan selama bertahun-tahun, idea dan konsep perdagangan di dalamnya telah tertanam dengan mendalam, dan tabiat dan kepercayaan telah terbentuk. Iman susah nak ubah, bila dah berubah pasti keliru dan hilang keyakinan. Oleh itu, perubahan besar kepada sistem perdagangan jarang dibuat kemudian, hanya beberapa pelarasan teknikal dibuat, dan tiada perubahan dalam konsep dibuat.
3
Setiap sistem perdagangan mempunyai ciri tersendiri dalam perdagangan sebenar.
Jenis tunggal: varieti tunggal, model tunggal, trend sepadan tunggal
Jenis kompaun: pelbagai variasi, pelbagai mod, trend berbilang sepadan
Sebenarnya, ramai peniaga tidak pernah terfikir tentang apa itu sistem perdagangan. Inilah sebabnya saya mendapati kebanyakan induksi sistem mekanikal semata-mata menjengkelkan. Selepas prinsip, ia seolah-olah mendapat kehendak Tuhan, dan kemudian saya tidak memikirkan apa-apa. lain. Pada asasnya, semua tenaga digunakan untuk mengoptimumkan pelaksanaan. Sejujurnya, tenaga ini tidak berbaloi.
4
Secara amnya saya fikir begitu:
1. Bagi seorang peniaga, risiko sentiasa diutamakan! Oleh itu, urus niaga mesti mempunyai kawalan risiko yang konservatif.
2. Kedua, tujuan kita berdagang adalah untuk mengaut keuntungan. Kalau kita nak untung, kita mesti ada model dagangan yang lengkap. Kita perlu wujudkan sistem perdagangan yang baik. Selepas kita wujudkan sistem perdagangan, kita tahu sejarah kita. kerugian berterusan, pulangan maksimum ditarik balik. Langkah seterusnya ialah membangunkan sistem pengurusan dana yang munasabah berdasarkan sistem dagangan anda sendiri
3. Perkara terakhir ialah pelaksanaan. Pelaksanaan yang ketat. Seterusnya saya akan terangkan satu persatu.
01 Mengenai kawalan risiko
Ada pepatah yang mengatakan: Perdagangan sebenarnya adalah permainan yang kalah. Pertama sekali, jika anda ingin bertahan dalam pasaran ini, anda perlu mengakui kemungkinan kegagalan, kemungkinan kesilapan, dan kesilapan tidak mengerikan, tetapi bagaimana untuk menangani kesilapan walaupun terdapat kesilapan?keadaan masih akan memberi ganjaran?
Ini adalah isu yang perlu dipertimbangkan dengan serius, jadi kawalan risiko disebut di sini. Sudah tentu, apa yang saya katakan di sini bukanlah untuk mengatakan bahawa anda tidak mempunyai idea perdagangan, prinsip perdagangan, atau sistem perdagangan. Sistem ini tidak akan ditekankan di sini . , kerana sistem perdagangan adalah syarat yang diperlukan untuk pedagang, dan tidak ada pedagang tanpa sistem.
Syarat untuk menjadi pedagang yang cemerlang adalah berdasarkan sistem.
Kawalan risiko sebenarnya dibahagikan kepada banyak kategori: kawalan risiko data, kawalan risiko pengurusan dana, kawalan risiko pengeluaran sistem, kawalan risiko keselamatan platform, kawalan risiko mentaliti pedagang, dll. Untuk pedagang atau pasukan perdagangan yang cemerlang Ini semua perkara yang perlu dipertimbangkan.
Undang-undang Murphy mengatakan bahawa semua yang anda fikirkan sebagai situasi terburuk lebih berkemungkinan berlaku, jadi anda mesti mengambil kira situasi yang paling teruk sebelum berdagang, dan kemudian cuba mengelakkan risiko ini. Hanya dengan mengetahui cara mengawal risiko anda boleh berdagang dengan lebih baik.
Contoh berikut menggambarkan kepentingan kawalan risiko.
Acara angsa hitam franc Swiss. Jika tiada kawalan risiko data, walaupun pedagang awal mempunyai keuntungan seratus kali ganda, mereka mungkin menelan semua keuntungan atau bahkan pecah kedudukan mereka kerana satu data, kerana stop loss akan menjadi tidak sah di bawah data ini.
Dalam kes ini, tidak kira betapa baik perdagangan anda, tidak kira berapa banyak keuntungan yang anda peroleh, walaupun anda membuat keuntungan seratus kali ganda, ia tidak ada kena mengena dengan anda.
Bagaimana untuk mengawal risiko ini?
Di sini adalah perlu untuk menerima pakai kawalan risiko data dan kawalan risiko sub-gudang.
Elakkan data serta akaun berasingan untuk hanya berdagang untuk satu jenis variasi dagangan.
Dengan cara ini, kami mengambil langkah berjaga-jaga di bawah risiko data yang dijangkakan, dan walaupun kes terburuk berlaku sekiranya berlaku kecemasan yang tidak dijangka, ia hanya akan meletupkan kedudukan mata wang tunggal, dan risiko berada dalam kawalan.
Contoh lain ialah keruntuhan penyedia platform, seperti Lehman dan Bear Stearns sebelumnya, bank pelaburan bertaraf dunia ini mungkin muflis, dan terdapat juga platform pertukaran asing antarabangsa seperti Iron Exchange dan platform kawal selia Amerika pada tahun 2008. Terdapat juga platform domestik yang tidak terkira banyaknya, jadi saya tidak akan menyebut platform domestik di sini, ia adalah model pertaruhan VS sepenuhnya. Kemudian bank bertaraf dunia dan platform multinasional mungkin muflis, walaupun kebarangkaliannya kurang daripada satu dalam sepuluh ribu.
Tetapi perkara yang sama akan berlaku.Tiada siapa yang boleh menjamin 100% bahawa ia tidak akan berlaku kepadanya, jadi bagaimana jika ia berlaku? Tanpa melakukan kawalan risiko keselamatan platform, apakah guna keuntungan yang dicipta pada peringkat awal?
Satu lagi contoh, peniaga syaitan Nick Leeson, jika tiada kawalan terpencar ke atas dana, tiada mentaliti pedagang untuk mengawal keuntungan pasukan dagangan, ia masih tiada kaitan dengan anda.
Jadi adakah isu sistem perdagangan ini? Tidak, ia adalah masalah pelbagai risiko mendadak, jadi kita perlu mempertimbangkan kawalan risiko sebelum berdagang.
02 Mengenai sistem perdagangan
Izinkan saya terlebih dahulu bercakap tentang cara membina sistem perdagangan dan apakah masalah yang perlu ditangani apabila membina sistem perdagangan. Jadi apakah tujuan membina sistem perdagangan?
Penulis secara peribadi percaya bahawa tujuan perdagangan sistematik adalah untuk mengelakkan dan menghapuskan kesan mentaliti ke atas perdagangan dengan lebih baik.Selepas membentuk sistem perdagangan, menjelaskan anjakan sejarah, kerugian maksimum, dan perdagangan pemejalan kuantitatif boleh mengurangkan kesan mentaliti ke atas dagangan. Pengaruh.
Katakan begini, dalam sistem perdagangan yang sempurna, tidak ada mentaliti. Malah, ia juga boleh dikatakan telah menembusi halangan mentaliti. Dalam perdagangan yang sistematik, semua sistem adalah khusus, standard, dan Untuk melaksanakan, sama seperti pergi bekerja, transaksi harus menunggu dan menunggu, maka transaksi akan menjadi lebih mudah.
Jadi apakah kesesakan terbesar dalam transaksi dengan cara ini?
Ia adalah bagaimana untuk membentuk transaksi yang sistematik. Banyak kali apabila kita membina sistem, kita akan menghadapi masalah yang berterusan, bagaimana untuk menyeragamkan, bagaimana untuk menjadi khusus, bagaimana untuk menyelesaikan sepenuhnya masalah konsistensi sistem, dan bagaimana untuk masih mempunyai pulangan yang baik dan kadar kemenangan yang baik di bawah syarat-syarat ini dan nisbah untung kepada kerugian.
Ini melibatkan bagaimana untuk membentuk kognisi pasaran yang betul, di sini memerlukan banyak membaca, banyak pembelajaran, jangan terjun ke pasaran, masuk ke dalam bulatan perdagangan, masuk ke dalam tanduk, dan berdagang mati.
Pembentukan sistem sebenarnya seperti menyelesaikan masalah matematik. Setiap masalah akan mempunyai pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila anda menemui jalan buntu, anda mungkin tidak akan dapat menyelesaikan jawapan yang betul. Pada masa ini, anda mesti meningkatkan ketinggian kognitif Pasar itu sebenarnya Ibarat hutan, kalau masuk ke dalamnya susah nak keluar tanpa papan tanda jalan, jadi kita naikkan ketinggian, berdiri di puncak gunung dan lihat, perhatikan dahulu pasar, merancang laluan berjalan kaki, dan kemudian berlatih, jadi mungkin lebih mudah untuk keluar dari pasaran, membentuk sistem perdagangan dengan lebih cepat. Selepas sistem dibentuk, sahkan sistem anda sendiri, semak semula dan lagi, rumuskan masalah-penambahbaikan-ringkaskan-penambahbaikan-semakan..., ia memerlukan banyak usaha untuk membentuk di sini, pembentukan setiap sistem Itu semua tentang memainkan semula, sentiasa mencari masalah.
Selesaikan masalah ketekalan, berurusan dengan baki nisbah kebarangkalian dan untung rugi, berurusan dengan baki harga pada paksi mendatar dan masa pada paksi menegak, berurusan dengan keseimbangan antara perdagangan dan hayat, dsb.
Oleh itu, untuk sistem perdagangan yang sangat baik, ia bukan sahaja untuk memuaskan keuntungan transaksi, tetapi yang lebih penting, untuk memuaskan kehidupan. Untuk mencari rezeki dengan berniaga, badan utamanya masih hidup, jadi biarlah berniaga semudah dan semudah pekerjaan kegemaran. Hanya dengan cara ini ia boleh dianggap sebagai sistem perdagangan yang sangat baik.
03 Mengenai pengurusan wang
Apakah pengurusan wang?
Pengurusan dana adalah berdasarkan sistem dagangan. Melalui pemahaman dan kognisi sistem anda sendiri, anda boleh mengetahui kerugian berterusan terbesar dan pengeluaran terbesar dalam sejarah sistem dagangan anda sendiri untuk menilai pengurusan dan kedudukan dana.
Ini memerlukan banyak semakan, sepuluh tahun data sejarah atau lebih lama. Contohnya, dalam sistem peribadi saya, kerugian berturut-turut terbesar dalam sepuluh tahun sejarah ialah enam pesanan, nisbah untung-rugi lebih daripada 1:2, dan kadar kemenangan adalah kira-kira 50%.
Walau bagaimanapun, bilangan mata henti rugi tidak semestinya sama, jadi jumlah henti rugi tetap digunakan untuk pengurusan aset di sini, iaitu, jumlah henti rugi bagi setiap pesanan kekal tidak berubah, dan operasi boleh diubah. Dan mengikut keperluan Wall Street untuk pedagang, pengeluaran dana tidak boleh melebihi 20%, iaitu, selagi julat kerugian berterusan maksimum tidak melebihi 20% daripada jumlah dana, ia akan memenuhi keperluan Wall Street . Kemudian 20% dibahagikan dengan kerugian berterusan maksimum ialah jumlah kerugian tunggal, jadi adalah OK untuk mengawal kerugian tunggal dalam julat 3%-4%.
Pengurusan dana adalah untuk menghentikan kerugian dengan jumlah tetap, dan had kerugian tunggal adalah kira-kira 3%. Dan digabungkan dengan operasi sub-gudang kawalan risiko. Malah, selepas sistem diwujudkan, peniaga secara semula jadi akan menguruskan dana mengikut ciri-ciri sistem.
Mengumpul
