我在交易中见过最高概率的交易系统是什么？

说到成功率高的交易系统，在外汇市场中当属马丁策略了。

这种策略最早来源于赌场。通俗的讲就是通过不同的补仓摊平均价，在行情回调中获利出场；没有只跌不涨的行情，理论上说如果投资者有无限多的钱，这种方法在市场中是绝对能够赚到钱的；但现实绝不是这样的，没有人有无限多的钱。

这种逆势补仓摊平均价的策略在绝大多数情况下都是有效的；阶段性成功率非常高，也能够稳健的获利；而一旦遇到不回头的行情，将会是非常重的亏损。真的可能100次交易，99次是“对”的有一次“错”就能把你干翻。

下图是一个马丁策略的资金曲线，好看吧，不断爬升，回撤很小，说明成功率很高。但是风险其实还没有出现。

关于成功率的问题我有两个观点：

第一：阶段性的高成功率，意义不大

既然谈到成功率，就要考虑统计数量样本的问题;在阶段时间内行情配合,交易交易员处理订单处理的好，也可以说运气好是可以获得比较高的成功率。但这毕竟是阶段性的事情;统计的样本越多会发现这种概率其实不存在。

就像我们抛硬币一样;可能出现连续很多次的正面或者反面;也可能出现连续很多次的正反面.但是长久来看抛硬币正反面的概率是50%。不能因为阶段性的正面多或阶段性的反面多就给抛硬币定义为正面向上的概率高或反面向上的概率高。

这是很多交易员都会犯的错误，从统计学的角度来看这个问题；统计的样本数量太少，根本不具有统计学的意义。交易中有一种交易员经常会犯的错误，叫做近期偏好；简单的理解就是近期的交易结果或近期交易系统的表现，会影响交易者对交易系统或行情的判断，片面的把近期的成功率夸大。并根据近期交易系统的表现修改交易系统设置。

第二：盈亏比和成功率决定了交易系统的盈利能力

成熟的交易者都懂，追求交易盈利不能只把目标放在成功率上，而要考虑盈亏比。。任何事物都具有两面性，交易结果一定有对的和错的交易组成；错的交易，止损的交易在交易中是不可避免的；接受这些错误，接受合理的成功率；用盈亏比换取利润。

一张桌子需要有4条腿才能稳定；我们走路需要两条腿才能走得远；盈亏比和成功率的关系就如同我们人类的两条腿；两条腿合力才能走得远。

实战中盈亏比和成功率的设置：不要刻意追求成功率，假如盈亏比不合理，错误一次要很多次交易去弥补损失，甚至忙活一个月，一笔交易错误回到解放前，交易员心理落差很大，很容易交易走形。也不要刻意的追求盈亏比，太大的盈亏比，成功率过低交易中错误的交易太多，账户风险过大交易员心理变化影响执行力。

总结：账户的盈利率是由成功率和盈亏比决定的。设置合理的盈亏比和成功率，保值账户资金曲线的平滑度，有利于交易的执行。