لقد كتبت مقالًا عن "قواعد تداول السلاحف" من قبل. لقد تم الاعتراف بي ودعمي من قبل العديد من الأصدقاء ، وقام بعض الأصدقاء بإرسال رسائل لي بشكل خاص يطلبون فيها النسخة الإلكترونية من هذا الكتاب ، ويمكن أيضًا للأصدقاء الذين يحتاجون إليها العثور علي من خلال Huichat. يعجبني هذا الكتاب كثيرا ، فهو على مكتبي ، وسوف أقلبه من وقت لآخر. سأكتب اليوم الجزء الثاني من تجربة قواعد تداول السلاحف.
في هذه المقالة ، نتحدث بشكل أساسي عن إدارة المخاطر وإدارة رأس المال. (هذه المقالة مهمة.)
"تحتوي مقالة اليوم على حوالي 1600 كلمة ، وتنطوي على مستوى عالٍ نسبيًا من التداول الفعلي. يستغرق قراءتها من 6 إلى 8 دقائق. يرجى قراءتها بصبر. وستكون مفيدة للغاية في الصفقة."
إدارة الأموال هي أساس التداول الناجح.
يشير ما يسمى بإدارة رأس المال إلى درجة التحكم في مخاطر السوق. التأكد من أن المتداولين يمكنهم تجاوز الأوقات غير المواتية التي يمكن أن يواجهها كل متداول ، يجب على المتداولين تعظيم أرباحهم المحتملة مع التحكم في مخاطر الإفلاس عند مستوى مقبول ، إدارة الأموال هي فن.
------- "قواعد تداول السلاحف" الصفحة 31.
النقطة الأولى: فشل النظام.
العديد من المتداولين ليس لديهم مفهوم اضمحلال النظام.
لكن أي شخص يقوم بالتداول يعرف أن السوق مقسم إلى اتجاهات وصدمات. سوف يخسر نظام التداول المتقلب المال حتما في الاتجاه ؛ كما أن نظام التداول المتجه سيخسر المال في سوق متقلب.الجميع يعرف هذه الحقيقة. بعبارة أكثر بساطة ، إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا في الصيف ، فستخسر المال في الشتاء. إذا كنت تتداول في الشتاء ، فسوف تخسر المال في الصيف.
الدفء في الشتاء والبارد في الصيف هو قانون طبيعي لا يمكن لأي شخص تغييره. السوق مقسم إلى اتجاهات وصدمات ، ولا يمكن لأحد تغييرها ؛ فهناك أرباح وخسائر في المعاملات ، ولا يمكن تغيير نفس مصدر الربح والخسارة.
بما أن اضمحلال النظام لا يمكن تغييره أو تجنبه ، فما هو التعريف الحقيقي لانحلال النظام؟
على سبيل المثال: ما مقدار خسارة نظام تداول الاتجاه على الأكثر في سوق متقلب؟ الحد الأقصى للخسارة هو قيمة الاضمحلال لنظام التداول هذا. إذا أخذنا نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بي كمثال ، فإن حساب 10000 دولار سيواجه خسارة قصوى قدرها 3000 دولار أثناء المعاملة. بغض النظر عن المراجعة التاريخية أو في المعاملة الفعلية ، لا يوجد ارتداد يتجاوز 3000 دولار أمريكي. بعبارة أخرى ، لم يكن رصيد الحساب في الحساب البالغ 10000 دولار أقل من 7000 دولار على الإطلاق.
3000 دولار هي قيمة الاضمحلال لنظام التداول الخاص بي.
لكن ما يحدد قيمة الانحدار لنظام التداول لا يعتمد فقط على نظام التداول نفسه ، ولكنه يعتمد أيضًا على معيار إدارة الأموال. إذا أخذنا نظام التداول الخاص بي كمثال ، فإن استخدام 1٪ من رأس المال كمعيار افتتاحي لصفقة واحدة سيؤدي إلى قيمة فشل قصوى تبلغ 3000 دولار. لقد ضاعفت مبدأ إدارة الأموال ، باستخدام 2٪ من رأس المال كمعيار افتتاحي لصفقة واحدة ، والتي ستولد قيمة اضمحلال قصوى تبلغ 6000 دولار أمريكي.
النقطة الثانية: كيف تنجو من تدهور نظام التداول؟
أولاً: تحسين معدل النجاح وتوزيع النتائج لنظام التداول. تقليل قيمة الاضمحلال لنظام التداول من إعداد نظام التداول. على سبيل المثال ، نعلم أن مبدأ استخدام المتوسط المتحرك هو أن الصليب الذهبي طويل والصليب الميت قصير ؛ إذا قمت ببساطة بتنفيذ إشارة التقاطع الذهبي للشراء وكان التقاطع الميت قصيرًا ، فسيكون هناك عدد كبير جدًا من أوامر وقف الخسارة المستمرة في السوق المتقلب ؛ هذا النوع من وقف الخسارة سيؤدي إلى تراجع كبير في حسابات التداول.
فكيف يمكن كسر هذا التوزيع لمعدل النجاح ونتائج التداول؟ أضف مرشحًا لإشارات التداول. على سبيل المثال ، إضافة مستوى أكبر من مؤشرات المتوسط المتحرك ؛ إضافة صدى MACD. سيؤدي ذلك إلى تصفية بعض إشارات التداول وتحسين معدل نجاح الصفقة.
ثانيًا: استخدام موقف معقول. على سبيل المثال ، تكرار وقف الخسارة المستمر في البيانات التاريخية لنظام التداول هو 10 مرات ؛ ثم 10٪ على الأقل من المركز في كل مرة غير معقول ؛ لأن عملية التنفيذ المستمر ستؤدي إلى التصفية.
بالطبع ، لا يمكن فهم تكرار وقف الخسارة المستمر ببساطة على أنه تراجع في نظام التداول ، وسوف يكون تراجع نظام التداول أكبر.
مرة أخرى: قيمة الاضمحلال التي يمكن للمتداولين قبولها ليست سوى فجوة كبيرة من المعدات النظرية. على سبيل المثال ، يستخدم نظام التداول الخاص بي 2٪ من المراكز ، أو يمكن لـ 3٪ من الصفقات اجتياز فترة التراجع بأمان. ومع ذلك ، إذا تم استخدام مركز زيادة الوزن وكانت خسارة الحساب كبيرة جدًا أثناء عملية الاضمحلال ، فسيؤدي ذلك إلى تغيير في نفسية المتداول. على الرغم من أن الحساب آمن ، إلا أنه تم كسر الحد النفسي للمتداول ، إلا أن المعاملة ستكون خارج الشكل وستكون
الإعدام ليس في مكانه. هذا النوع من الاضمحلال ليس آمنًا للمتداولين.
على سبيل المثال ، نحن نسير على جسر. قد لا نتمسك بسور الجسر عندما نعبر الجسر ؛ ولكن إذا لم يكن هناك درابزين على الجسر ، فيجب أن نكون حذرين وخائفين عند عبور الجسر. هل درابزين الجسر مفيد؟ إنه عديم الفائدة ، لكنه يمكن أن يعطينا تلميحات نفسية قوية للغاية ، مما يسمح لنا بالتغلب على الخوف من عبور الجسر.
في المعاملة ، يجب ألا يخترق إعداد إدارة الأموال لنظام التداول الحد النفسي للمتداول. في ظل الظروف العادية ، 30٪ من التوقعات النفسية للمتداول هي القيمة القصوى للمخاطرة التي يمكن أن يقبلها المتداول. على سبيل المثال ، حساب 10000 دولار. يعتقد المتداول أن سحب 5000 دولار مقبول بالنسبة له ، ولن تتشوه معاملته إذا خسر الحساب 5000 دولار ، وبالتالي فإن التراجع الفعلي المقبول هو 1500 دولار فقط.
كمتداولين ، نعلم جميعًا التحكم في عواطفنا في التداول. لكن التحكم في العواطف ليس كلامًا فارغًا ، فالتحكم في العواطف يتطلب التداول جنبًا إلى جنب مع نظام التداول وإدارة الأموال ؛ عدم الخوف ، عدم الخوف هو المبدأ الأساسي لإدارة الأموال في نظام التداول.
إتقان سيكولوجية التداول ، وعدم الخوف أثناء عملية التداول ، والسعي لتحقيق أكبر ربح وفقًا لمبدأ عدم الخوف هي إدارة الأموال وإدارة المخاطر الناجحة.
يجمع
