لا أحد يستطيع إقناع مقامر فاسد ، لأنه عيب في الشخصية. لكن إذا كنت لا تزال شخصًا عقلانيًا ، فتوقف عن الانغماس بما يسمى الحظ. ما يمكن للمقامرين الاعتماد عليه هو نعمة أسلافهم ، والرؤساء الذين يقفون وراء الكازينو هم آلهة عظيمة مثل Gauss و Kelly و Bernoulli. كيف يمكنك الفوز بالتاجر؟
يؤمن المقامرون بالحظ ، وتؤمن الكازينوهات بالرياضيات.
عندما استولى ملك القمار ستانلي هو على كازينو لشبونة ، كان العمل مزدهرًا ، لكن ملك المقامرة العقلاني كان لا يزال متخوفًا. سأل يي هان "إله المقامرة": "إذا كان هؤلاء المقامرون يخسرون دائمًا ، فماذا لو لم يفعلوا ذلك؟ تعال إذا استمرت الأمور على هذا النحو؟ "ضحكت يي هان وقالت:" مقامر ، مقامر مدى الحياة ، ما يقلقون بشأنه هو ماذا لو لم يكن الكازينو هنا. "
ما كان يتحدث عنه يي هان كان على المستوى النفسي فقط ، تصميم برمجة الكازينوهات الحديثة أكثر صرامة من تصميم يي هان في ذلك الوقت ، وقد ركزت الكازينوهات على الخبرة الرياضية في الاحتمالات والتقدم والحدود. مقامر عادي ، طالما أنه يقامر لفترة طويلة ، فسوف يخسر أمواله في النهاية. باستثناء Zhou Xingchi في الفيلم ، Zhou Xingchi في الواقع لا يؤمن بجميع أنواع مهارات الفوز.
لن يفهم المقامرون أبدًا أن ما يراهنون عليه ليس الحظ ولا المصرفي ، فهم يتنافسون مع أساتذة الرياضيات مثل ديريتشليت ، وبرنولي ، وغاوس ، وناش ، وكيلي. ما هي فرصة الفوز؟
ما يمكن رؤيته هو الاحتمال ، ما لا يمكن رؤيته هو الفخ
لنتحدث عن أبسط لعبة مقامرة أولاً: المراهنة على الحظ وتخمين العملات المعدنية.
القواعد على هذا النحو ، رمي عملة معدنية ، فوز الرؤوس وخسارة ذيول ، يمكنك أن تأخذ ضعف المال إذا فزت ، وخسرت رأس المال إذا خسرت ، هل تريد اللعب؟ قد تعتقد ، للأسف ، هذه اللعبة ليست سيئة ، عادلة! لقد حدث أن الحظ كان جيدًا ، وفاز الأول بـ 100 يوان! أنت سعيد جدًا ، في هذا الوقت يخبرك التاجر ، ترى أنك ربحت كثيرًا ، وعملت بجد لإنشاء مكان ، لكن في النهاية لم أحصل على أي شيء ، وإلا ، إذا فزت ، فقط اتركه لي 2٪ ، حتى لو كان شقيق الراحة ، اعطه إبهامًا! عندما تسمعها ، 2٪ هي قليلة جدًا ، خذها ، إنها ليست مالًا سيئًا! حسنًا ، هذا كل شيء الآن.
ومع ذلك ، ما لم تتخيله أبدًا في أحلامك هو أن هذه النسبة ضئيلة بنسبة 2٪ ، لكنك في النهاية تفقد كل شيء وتدمر عائلتك.
هذا الاحتمال الضئيل للفوز بنقطتين يبدو غير واضح ، ولكن إلى جانب "قانون الأعداد الكبيرة" ، يصبح سلاحًا للكازينوهات لكسب المال! اقترح عالم الرياضيات برنولي "قانون الأعداد الكبيرة". ويقال إن n (a) هو عدد تكرارات a in n تجارب متكررة مستقلة ، و p هو احتمال حدوث a في كل تجربة. عندما n كبيرة بما يكفي في هذا الوقت ، لأي رقم موجب ε ، هناك lim {[| (n (a) / n) | p] <} = 1 ، الصيغة معقدة للغاية لدرجة أن 99٪ من المقامرين لا يستطيعون فهمها لا يهم إذا لم تفهمها ، فنحن ننظر فقط إلى النتيجة ، المال الذي ربحه المصرفي في النهاية = 0.02 * أ.
ترتبط الأموال التي يجنيها التاجر في النهاية بحجم رهان اللاعب فقط! هذا ما نطلق عليه غالبًا "المياه المتدفقة" ، وطالما استمر اللاعبون في اللعب ، سيستمر التاجر في جني الأموال! بغض النظر عما إذا كان اللاعب يخسر أو يفوز ، فإن المصرفي يفوز دائمًا! لماذا يمتلك الكازينو "الحد الأدنى من مبلغ الرهان" ، لأن توسيع "حجم المبيعات" يمكن أن يزيد من الأرباح!
لذلك لا تفكر في مدى ذكائك ، عليك أن تكون شاكراً لأنك لم تلعب طويلاً بما يكفي ، ولهذا السبب تخسر من أصل عشر رهانات.
طالما دخلت الكازينو ، فأنت رجل فقير
دعنا نذهب إلى أبعد من ذلك ، حتى إذا كان احتمال كلا الطرفين متساويًا ، فأنت لا تزال خاسرًا. وهذا يتضمن "الثروة اللانهائية" و "قانون المقامر لفقدان الضوء". الفرضية "، في حالة الاحتمال المتساوي ، أيًا كان من لديه معظم رؤوس الأموال لديها أعلى معدل ربح.
أنا وأنت أراهن ضد بعضنا البعض ، أنا وأنت لدينا 5 يوانات ، حتى نفقدها كلها. ثم لديك فرصة 50٪ للفوز و 50٪ فرصة للخسارة.
أنت تراهن ضدي ، لديك 5 يوان ، لدي 10 يوانات ، حتى تخسر كل شيء ، فإن احتمال فوزك هو 33.3٪ فقط ، واحتمال الخسارة 66.7٪ (وهذا يتضمن نظرية الاحتمالات الغاوسية ونظرية سلسلة تايلور) ، مخفية وراءها صيغة رئيس الكازينو كيلي ، والتي سيتم وصفها بالتفصيل في الأقسام الفرعية التالية.
بالنسبة لصغار مستثمري التجزئة ، يمكن أن تعتقد الكازينوهات عمومًا أن الثروة لا حصر لها ، ولا يمكنك الفوز بها ، لكنها يمكن أن تلتهمك. في نظر مالك الكازينو ، هناك نوعان فقط من الناس في العالم: أحدهما فقير الآن والآخر فقير في المستقبل.
يشرح "قانون الثروة غير المحدودة" سبب وضع الكازينوهات للحد الأقصى من الرهانات. ليس الأمر أن الرئيس لطيف بما يكفي لحماية المقامرين من الإفلاس ، بل فقط لأن الرئيس قد وضع حاجز أمان لحماية نفسه.تخيل يومًا ما ذهب بيل جيتس إلى الكازينو للاستمتاع وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات فيه في الحال ، سيبكي رئيس الكازينو حقًا ، على الرغم من أن هذا النوع من الأشياء من غير المرجح أن يحدث ، ولكن يجب الحذر منه ، لذلك يصمم الكازينو أكبر مبلغ رهان وفقًا لقدرته على الثروة ، أي مقاومة " نظرية الثروة اللانهائية "!
كازينو Big BOSS Kelly Formula: أخبرك أولاً كيف تراهن
في الواقع ، مؤلف الصيغة ، كيلي ، ليس مقامرًا كبيرًا ، ولكنه فيزيائي مشهور. عندما اخترع هذه الصيغة ، كان عالمًا باحثًا في مختبرات بيل الشهيرة. كان اتجاه بحثه لا يزال جديدًا في ذلك الوقت. بروتوكول نقل الإشارات التلفزيونية -edge.
إحدى أشهر الصيغ الرياضية في الكازينوهات
قبل أن نتحدث عن الصيغة ، دعنا نلقي نظرة على مقامرة:
لنفترض أن لديك 100 دولار لتلعب لعبة رمي عملة معدنية - إذا ظهرت العملة على الوجه ، فستربح دولارين مقابل دولار واحد ؛ إذا ظهرت العملة المعدنية ، تخسر دولارًا واحدًا. كم يجب أن تستثمر من رأس المال في كل مرة لتعظيم العائد؟
شعوري الأول هو - بأي حال من الأحوال ، ستكون هناك إجابة على هذا ، في الواقع ، يبدو أنه سؤال غير قابل للحل. تخبرك صيغة كيلي: 25٪.
إذن ، ما هي بالضبط صيغة كيلي؟
f * = (bp-q) / ب
ب = الاحتمالات (الاحتمالات = الربح المتوقع ÷ الخسارة المحتملة = 2 دولارًا للربح ÷ 1 دولارًا للخسارة ، الاحتمالات 2)
p = احتمالية النجاح (فرصة بنسبة 50٪ لإلقاء العملة المعدنية وذيولها)
q = احتمال الفشل (أي 1-p ، وهو أيضًا 50٪ في اللعبة)
بأخذ اللعبة المذكورة أعلاه كمثال ، فإن عملية الحساب هي (bp-q) ÷ b = (2 * 50٪ -50٪) ÷ 2 = 25٪.
من الصيغة يمكننا الحصول على القليل من الإلهام لاستثمارنا:
فقط عندما يكون الوجه الفائز (bp - q) موجبًا ، يمكن أن تراهن اللعبة ، وهذا هو المبدأ الأساسي لجميع المقامرة والاستثمار ، أي "لا تراهن أبدًا إذا لم تكن متأكدًا".
يجب تقسيم النسبة الرابحة على "ب" لتكون نسبة رأس مال الرهان. وهذا يعني أنه في حالة نفس فرصة الفوز ، كلما قلت الاحتمالات ، زادت قدرتك على الرهان. إذا لم تفهم هذه الجملة ، فلنلقِ نظرة على مثال:
باستخدام صيغة Kelly ، نعلم أن لعبة "Small Bot Big" يمكنها المراهنة بنسبة 4٪ فقط من إجمالي الأموال ، ولكن وفقًا لطبيعة المقامرة لمعظم الأشخاص ، أخشى أن يختاروا لعبة "Small Bottom" ، و مركز ثقيل أو حتى توزيع ورق؟ ومع ذلك ، يجب أن يكون الاختيار العقلاني هو "بو شياو الكبير" ، لأنه أسرع بكثير ، لأنه يمكنه استخدام 40٪ من المركز! لذا ، بالحديث عن هذا ، عندما نستثمر في الأسهم ، إذا أردنا زيادة المركز قصير الأجل ، فقد يكون الخيار الأفضل هو النظر في التقلب المنخفض للصفقات الثقيلة. ومع ذلك ، بالنسبة للأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ذات الاحتمالية العالية للارتفاع ، وبالنسبة للأسهم الصغيرة ذات التقلبات العنيفة ، يجب علينا حافظ على المناصب المنخفضة.
هل هو موثوق به؟ أعتقد أن هناك بالفعل مجموعة كبيرة من علماء الرياضيات في العالم لدعم هذه الإجابة المثلى. دعونا ببساطة نستخدم صورة GF Securities (000776) لتبديد شكوك الجميع (تم حذف العنوان ، وهناك إجمالي من خمس مجموعات من الخيارات ، 10٪ من المنحنى الأحمر هو بطبيعة الحال الإجابة المحسوبة بواسطة معادلة كيلي)
من أشهر الصيغ الرياضية في الأوساط المالية
في الواقع ، الاستثمار مثل المقامرة ، فنحن نعرف الصيغة الرابحة = احتمالية الفوز * عدد العمليات * المراكز المشاركة. وإذا كنت تريد أن تقول أشهر شخص في الدائرة المالية ، فيجب أن يكون بافيت من بينهم ؛ إذا كنت تريد أن تقول الصيغة الأكثر شهرة في الدائرة المالية ، فيجب أن تكون صيغة كيلي واحدة منهم ، وقد استخدمها بافيت أيضًا لإدارة الأموال. ثم دعونا نحاول تطبيق صيغة كيلي على استراتيجيتنا:
إذا تمكنا من العثور على نموذج ربح ، فإليك مثال على استراتيجيتنا الأكثر شيوعًا لمطاردة لوحة الحد ، والشراء عندما يكون السهم على وشك الارتفاع والحد ، بافتراض أنك خبير فائق ، يمكنك تحقيق ربح في كل مرة تضغط فيها اللوحة ، فإن احتمال النجاح الخاص بك هو 100٪ ؛ لنفترض أنك مبتدئ دخلت السوق للتو وخسرت 9 مرات من أصل 10 ، فإن احتمال نجاحك هو 10٪. نقوم بتصنيف حسب احتمالات النجاح المختلفة من 10٪ إلى 100٪ ، وكل 10٪ مقسمة إلى فئة واحدة.
دعنا نلقي نظرة على الأوقات التي يكون فيها السوق جيدًا:
تظهر نتيجة حساب معادلة كيلي في الشكل أعلاه أنه عندما يكون السوق جيدًا ، إذا كنت تطارد حقًا الحد اليومي وكان هناك ربح 4 يوميًا ، فيمكنك البيع طالما كنت متأكدًا بنسبة 30٪.
دعنا نلقي نظرة على الأوقات التي يكون فيها السوق سيئًا:
تخبرنا صيغة كيلي هنا أنه عندما يكون السوق سيئًا ، ما لم تكن لديك ثقة بنسبة 80٪ في الفوز ، يجب ألا تقوم بحركة عرضية.
إذا كنت تعتقد أن الصيغة أعلاه معقدة بعض الشيء ، فلماذا لا تفكر في نسخة بافيت من صيغة كيلي (مقتطف من "Buffett’s Portfolio"):
X = 2p-1
ع = احتمالية النجاح
X =٪ الأموال المستثمرة
ببساطة ، لنأخذ المثال أعلاه كحالة. إذا كان السوق سيئًا وكانت هناك فرصة استثمارية مع احتمال 80٪ لتحقيق ربح ، فقم بشراء 2 * 80٪ - 1 = 60٪ من مركز السهم. إذا كان هناك هي 100٪ إذا كانت هناك فرصة استثمارية مربحة ، فاحصل على المركز الكامل. لذلك ، فإن التفكير في نسخة بافيت من الصيغة هو أبسط ، ولكن يبدو أنه أكثر عدوانية من الإصدار الأصلي ، لأن تأثير الاحتمالات هو تجاهله.
إذا كنت ترغب في إضافة مركز وقف الخسارة ، يمكنك تحسين الصيغة من أجل:
f * = (b * (1 + p) -1) ÷ (ب * نطاق وقف الخسارة)
يجب عدم وضع أي رهان في أي وقت بخلاف الفوز بنسبة 100٪
جميع ألعاب الكازينو تقريبًا هي ألعاب غير عادلة للمقامرين.
لكن هذا النوع من الظلم لا يعني أن المصرفي يغش. تعتمد الكازينوهات الحديثة على القواعد الرياضية لكسب الأرباح. بمعنى ما ، الكازينوهات هي أكثر الأماكن شفافية وانفتاحًا.كان ستانلي هو يخشى أن تسعة أرواح لن تكون كافية.
لم يتم تصور صيغة كيلي من فراغ. تم التحقق من هذا النموذج الرياضي في وول ستريت. بالإضافة إلى اعتباره إلهًا صالحًا في الكازينوهات ، يُعرف أيضًا باسم "أداة إدارة الأموال". إنه النموذج المفضل من أباطرة الاستثمار مثل بيل جروس وبوفيت ريلينج على هذه الصيغة أيضًا جنى الكثير من المال.
في يونيو 1955 ، ظهر برنامج تلفزيوني شهير للغاية يسمى 64000 دولار سؤال في الولايات المتحدة. يقوم المجيبون بتجميع المكافآت من خلال الإجابة على الأسئلة بشكل مستمر ، وأصبحت شائعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لفترة من الوقت ، بنسبة 85٪ خلال أوقات الذروة ، وهناك العديد من البرامج المزيفة من جميع مناحي الحياة. وسرعان ما اجتذب عرض الأسئلة والأجوبة هذا المراهنات خارج السوق للمراهنة على الفائز. تم تسجيل العرض في نيويورك ، مباشرة على الساحل الشرقي ، وفاصل زمني على الساحل الغربي. اندلعت بعض الفضائح في الأخبار في ذلك الوقت ، حيث علم اللاعبون في الساحل الغربي النتائج مقدمًا عبر الهاتف واندفعوا للمراهنة قبل البث المباشر للساحل الغربي.
بعد أن شاهد كيلي الأخبار ، اعتقد أن مشكلة كيفية تعظيم الفوائد طويلة المدى للمقامرين الذين لديهم بعض المعلومات الداخلية ولكن أيضًا بعض الضوضاء يمكن حلها باستخدام الصيغ الخاصة بمختبرهم في الاستشارات وأبحاث نقل الضوضاء. لذلك ، أطلق النموذج الأولي لصيغة Kelly مع نموذج سباق الخيل.
نظرية كيلي هي كالتالي: بالنسبة لمتسابقي الخيول الذين لديهم معلومات داخلية معينة ، فإن أول فكرة طبيعية هي بالطبع وضع كل الأموال ، لكن هذا سيؤدي إلى وضع بائس في حالة فقدان كل شيء. في المشكلة التي يريد كيلي حلها ، من الواضح أن خسارة جميع الأموال في وقت واحد لا يتماشى مع الحاجة إلى تعظيم العوائد التراكمية.
ما يجب أن نهتم به حقًا هو الدخل المتراكم على المدى الطويل ، وبالنسبة للدخل المتراكم ، فإن النتيجة النهائية تتعلق فقط بعدد الجولات التي تم الفوز بها أو خسارتها ، وليس لها علاقة بترتيب الفوز أو الخسارة. لذلك قدم نسبة مركز استثمار مثالية لتعظيم العائد التراكمي طويل الأجل:
الرهان = الحافة / الاحتمالات = العائد المتوقع / العائد على المردود
حافة = bp-q
يمكن فهم الحافة هنا على أنها احتمالية الفوز * - احتمال الفشل في المقامرة ، وهو السطح الرابح المذكور أعلاه. عندما يكون رقم الحافة موجبًا ، فهذه لعبة تستحق المراهنة عليها ، وعندما تكون الحافة 0 أو سلبية ، فهذا يعني أن المقامر ليس لديه ميزة ويجب ألا يراهن.
الاحتمالات احتمالات ، ويمكننا فهمها كتقدير عام للاحتمالية ، وهي معلومات عامة.
يمكننا استخدام كيلي لمحاكاة مثل هذا الموقف: أصبح لدى Xiao Ming الآن رأس مال ابتدائي قدره 100 يوان ، وسوف يقلب الآن عملة معدنية 4 مرات ، وفي كل مرة يقلب عملة معدنية للرؤوس ، سيحصل على 6 أضعاف عائد رأس المال ( 1 مع 5) ، عندما يقلب ذيول العملة ، يرافق الضوء. هل لي أن أسأل كيف ينبغي أن يخصص Xiaoming الأموال لكل رهان من أجل زيادة ربحه إلى الحد الأقصى بعد رمي 4 عملات معدنية؟
وفقًا لحساب معادلة كيلي ، يمكننا إنشاء مثل هذه الاحتمالات بنسبة 50٪ ، الحافة = 0.5 * 5-0.5 = 2 ، الاحتمالات 5 ، أفضل موضع هو 40٪ ، يمكننا أن نرى أن هناك 16 مركزًا محتملاً في النهاية من النتائج (4 رميات) ، ظهرت 12.96 و 8100 مرة واحدة ، وظهر 64.8 و 1620 4 مرات ، و 324 ظهر 6 مرات ، ونتائج 16 كانت 324. الغرض من معادلة كيلي هو تعظيم العائد من هذه النتائج.
نظرًا لأن معادلة كيلي تركز على معدل العائد طويل الأجل والتحكم في المخاطر ، فإنها تجذب المستثمرين بطبيعة الحال لتطبيقها في الاستثمار. على سبيل المثال ، بعد أن قرأ عالم الرياضيات الأسطوري الشهير إدوارد ثورب أطروحة كيلي ، قام أولاً بتعليم نفسه فورتران وطور مجموعة من الخوارزميات للبلاك جاك على حاسوب مركزي من شركة IBM (يمكن للطلاب المهتمين الذهاب إلى الفيلم 21 ، وحساب البطاقة في الفيلم الطريق إلى get edge هو مصدر الحافة) ، وجلب معلم Kelly إلى Las Vegas لجذب الكثير من المال.
الخلاصة: القاعدة الوحيدة للفوز: لا تقامر
لا أحد يستطيع إقناع مقامر فاسد لأنه عيب في الشخصية.
لكن إذا كنت لا تزال شخصًا عقلانيًا ، فتوقف عن الانغماس بما يسمى الحظ.
ما يمكن للمقامرين الاعتماد عليه هو نعمة أسلافهم ، والرؤساء الذين يقفون وراء الكازينو هم آلهة عظيمة مثل Gauss و Kelly و Bernoulli.
كيف يمكنك الفوز بالتاجر؟
من حيث العقلانية ، لا أحد أكثر عقلانية من مالك الكازينو.
عندما يتعلق الأمر بالرياضيات ، لا يوجد أحد أكثر كفاءة في الرياضيات من الخبراء المعينين من قبل مالكي الكازينو.
فيما يتعلق برأس مال المقامرة ، لا أحد لديه رأس مال أكثر من مالك الكازينو.
إذا كنت تريد حقًا الفوز بهذه اللعبة ، فهناك قاعدة واحدة فقط: لا تقامر.
المصدر: الإنترنت ، المحتوى المنشور هو للإشارة فقط ، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية أو عرض مبيعات ، ولا ينطوي على أي تعاون تجاري. حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى المؤلف أو المنظمة الأصلية. لم يتم الاتصال ببعض المقالات مع المؤلف الأصلي عندما تم دفعها. إذا كانت هناك مشكلات متعلقة بحقوق النشر ، فيرجى الاتصال بنا من خلال الخلفية لحذفها في الوقت المناسب.
آمل أن تتمكن هذه المقالة من إخراج متداولي العملات الأجنبية من الارتباك عندما يكونون في حيرة من أمرهم.القواعد القديمة ، إذا لم تكن قد فهمتها ، يرجى وضع إشارة مرجعية عليها أولاً! مرحبًا بك في ترك رسالة للتواصل مع المحرر!
يجمع
