تصميم وتحسين نظام التداول

عادة ، يجب أن يمر تشكيل نظام التداول بثلاث مراحل. الأول هو توليد فكرة التداول ، والتي يمكن أن تكون نظرية معقدة أو تقنية بسيطة أو أي فكرة أخرى تعتقد أنها يمكن أن تكون مربحة. والثاني هو تحويل المفهوم إلى إستراتيجية مقابلة ، وعلى وجه التحديد ، من الضروري توضيح ترتيبات العملية الأساسية مثل الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح المتوافقة مع الإستراتيجية. أخيرًا ، يتم تكوين نظام كامل ، أي على أساس ما سبق ، يتم ترسيخ العناصر المختلفة في قواعد تداول واضحة لتشكيل نظام تداول قابل للتكرار. ويعني ما يسمى بقابلية الإنتاج أن أي شخص يعمل وفقًا لإشارات هذا لا يوجد فرق في الأداء للنظام.

إن أهم علامة على نظام تداول ناجح هي أن أدائه يُظهر عمومًا أرباحًا كبيرة وخسائر صغيرة لفترة طويلة من الزمن ، على الأقل يجب أن يكون قادرًا على اجتياز اختبار ظروف السوق التاريخية. ومع ذلك ، يعتقد المؤلف أن هذا بعيد كل البعد عن أن يكون كافياً ، وهناك حاجة إلى مزيد من التحليل الهام للأبعاد الأربعة لنظام التداول لتحديد ربحية نظام التداول وتحديد اتجاه التحسين المستقبلي.

البعد الأول هو معدل الفوز في نظام التداول ، أي النسب ذات الصلة من عدد المعاملات المربحة وعدد الصفقات الخاسرة في إجمالي عدد المعاملات.

البعد الثاني هو نسبة الربح والخسارة للنظام ، وهي نسبة متوسط ​​مبلغ المال الذي يتم ربحه في كل مرة إلى متوسط ​​مبلغ المال المفقود في كل مرة.

البعد الثالث هو معدل الاحتكاك في النظام. يعلم الجميع أن العقود الآجلة هي صفقة محصلتها صفر. في كل مرة يتم فيها إتمام معاملة ، يجب دفع رسوم مختلفة بما في ذلك رسوم المناولة. بغض النظر عما إذا كانت الصفقة ربحًا أم خسارة ، فلا يمكن يجب تجنب معدل الرسوم هذا هو معدل الاحتكاك.

البعد الرابع هو التردد ، والذي يشير إلى متوسط ​​عدد المرات التي يرسل فيها النظام إشارات تداول خلال فترة زمنية ، مثل العام.

يمكننا الآن تحليل ارتباط الأبعاد الأربعة المذكورة أعلاه بربحية نظام التداول.

بادئ ذي بدء ، هل نسبة الربح المرتفعة مضمونة لتكون مربحة؟ ليس بالضرورة ، في الحالات القصوى ، مثل 99 ربحًا متتاليًا بنسبة 100٪ ، طالما أن هناك خسارة واحدة بنسبة 100٪ ، حتى لو كان هناك معدل ربح بنسبة 99٪ ، فإن النتيجة النهائية ستظل صفراً.

ثانيًا ، هل نسبة الربح إلى الخسارة العالية مضمونة لتحقيق الربح؟ ليس بالضرورة ، على سبيل المثال ، متوسط ​​3 انتصارات وخسارتين ، ولكن إذا كان متوسط ​​فوز واحد مصحوبًا بخسارتين ، فستظل خسارة بعد التعويض ، لذلك يجب دمج معدل الربح مع الربح والخسارة النسبة لتشكيل التعبير الرياضي الأكثر شيوعًا لنظام التداول ، أي: إجمالي الربح = مرات الربح × متوسط ​​مبلغ الربح - مرات الخسارة × متوسط ​​مبلغ الخسارة.

والثالث هو معدل الاحتكاك ، أي مقدار المال الذي تستهلكه كل معاملة ، وهذا استهلاك مطلق ، لذا فكلما قل كان أفضل بالطبع.

الأخير هو التكرار ، أي عدد المرات التي يتم فيها تنفيذ الصفقة في المتوسط.إذا استغرق نظام التداول المربح من عام إلى عامين لاغتنام فرصة تداول ، فهذا ليس بأي حال نظام تداول ممتاز.

بعد ذلك ، دعونا نجمع بين طريقة التقييم رباعي الأبعاد لتحليل النوعين الأساسيين من أنظمة التداول.

يعتقد المؤلف أن هناك نوعين أساسيين من أنظمة التداول ، أحدهما هو نظام التداول المتذبذب القائم على السوق المتذبذب ، والآخر هو نظام تداول الاتجاه القائم على السوق المتجه.

يسعى نظام التداول المتذبذب إلى تعظيم الأرباح في السوق المتذبذب ، بينما يحاول تجنب الخسائر المحتملة عندما يأتي الاتجاه ، بينما يكون تداول الاتجاه هو عكس ذلك تمامًا.

من مقارنة الأبعاد الأربعة المذكورة أعلاه ، سنجد أنه بالمقارنة مع نظام التداول القائم على الاتجاه ، يتطلب نظام التداول المتذبذب عادةً معدل ربح أعلى ، يزيد عمومًا عن 50٪ ؛ نسبة ربح وخسارة فضفاضة نسبيًا ، والتي يمكن أن تكون أقل من 1 ؛ نظرًا لتكرار التداول الأعلى ، يتطلب معدل احتكاك منخفض جدًا ، أي أن هذا النوع من النظام يحتاج إلى تجميع الأرباح من خلال عدد كبير جدًا من المعاملات ، مثل المضاربة اللحظية ، من الضروري تقليل خسارة الاحتكاك ؛ بالمقابل ، نوع التذبذب يكون منحنى رأس المال لنظام التداول سلسًا نسبيًا ، مع ارتداد أقل. عادةً ما يتطلب تداول الاتجاه فقط معدل ربح منخفض ، والذي يمكن أن يكون أقل من 50٪ أو حتى أقل ، ولكن يجب أن يكون له نسبة ربح وخسارة أعلى ، مثل التراجع 3 المسبق 2 ، أو حتى التقدم 2 تراجع 1 أو أعلى ، ونسبة نسبية معدل الاحتكاك السائب. نظرًا لأن تواتر المعاملة منخفض نسبيًا ، يمكن أيضًا تحمل تكاليف المعاملات المرتفعة ، وقد يكون لمنحنى رأس المال نسبة معينة من الاسترداد الكبير. إذا أراد شخص ما أن يسأل عما إذا كان من الممكن تصميم نظام تداول يجمع بين الاثنين ، أعتقد أنه يمكن تحقيقه ، لكن التكوين أكثر تعقيدًا.

نحن نعلم أن تحسين المعلمات وإدارة رأس المال هما طريقتان مهمتان لتحسين أداء أنظمة التداول.بعد ذلك ، سنناقش التركيز على تحسين الأداء من خلال الجمع بين خصائص النوعين الأساسيين من أنظمة التداول.

الأول هو العلاقة بين ربحية النظام وتحسين المعلمات. حتى لو كان النظام يمكن أن يكون مربحًا من خلال اختبار السوق التاريخي في ظل ظروف متغيرة معينة ، فقد لا يكون بالضرورة مربحًا في الواقع ، فمن المرجح أن تكمن المشكلة في رابطين. أحدهما هو أنه لا يمكن تحقيقه بشكل مسبق ، مما يعني أن الدرجة المثالية لمعاملة الاختبار لا يمكن تحقيقها بالكامل في الواقع. على سبيل المثال ، قد تكون التصفية في الاختبار بمثابة توقف حقيقي ، أو قد تكون مرتبطة بشكل خاص بالسوق تم تحديده خلال فترة الاختبار. والثاني هو أنه لا يمكن تحقيق اللاحق ، مما يعني أن المعاملة في الاختبار تتطلب انضباطًا تشغيليًا دقيقًا للغاية ، ولكن في التنفيذ الفعلي ، نظرًا لأسباب المشغل ، لا يمكن أن يكون النظام آليًا بالكامل ، مما يؤدي إلى تحول نظام مربح إلى خسارة. يمكن تحسين الحالة الأولى بشكل أساسي عن طريق ضبط المعلمات ، بينما تحتاج الحالة الثانية إلى ضبط النظام بحيث يمكن للأشخاص والنظام تحقيق الانسجام والوحدة. بالنسبة لنفس الإستراتيجية ، قد تحدد المعلمات المختلفة ربح وخسارة نفس النظام ، ويلعب تحسين المعلمات دورًا مهمًا للغاية.

والثاني هو العلاقة بين ربحية النظام وإدارة الأموال ، حيث تشير إدارة الأموال بشكل أساسي إلى التحكم في المركز. نظرًا لأن طريقة التداول المتذبذبة تجمع الأرباح بشكل أساسي من خلال العديد من الأرباح الصغيرة ، فإنها تتطلب مركزًا كبيرًا نسبيًا في البداية في معظم الحالات ، وتتطلب تحكمًا صارمًا للغاية في وقف الخسارة عندما يأتي الاتجاه ، لذلك بالنسبة لأنظمة التداول المتذبذبة ، ركز على تحسين المعلمات. يمكن أن يتسامح تداول الاتجاه مع المزيد من التجارب والخطأ ، والغرض من ذلك هو السماح للأرباح بالعمل ، لذلك ، نسبيًا ، فإن إدارة الأموال أو إدارة المركز لديها مساحة أكبر للعب في نظام تداول الاتجاه.

يعتقد المؤلف أنه بالنسبة لنظام تداول الاتجاه ، من ناحية ، من الضروري تحسين معدل الربح للمعاملة من خلال تحسين المعلمات ، ثم تحسين معدل ربح النظام ، خاصةً قد يكون لكل منتج معلمات مثالية مختلفة ، و في بعض الأحيان يكون للسوق خلال فترة زمنية معينة أيضًا من ناحية أخرى ، من الضروري أيضًا تحسين هامش ربح النظام عن طريق زيادة نسبة الربح إلى الخسارة.في بعض الأحيان يكون دور إدارة الأموال ، أي إدارة المركز ، أكثر أهمية من تحسين المعلمات ، ويكمن المفتاح في ما إذا كان بإمكان المشغل التمييز بين الظروف في نظام تداول الاتجاه التي من المرجح أن يكون لها اتجاه قوي ، وأي المعاملات سيتم إيقافها بواسطة النظام. فقط من خلال الفهم العميق لنظام التداول الخاص بالفرد وإجراء التحسينات المقابلة ، يمكن تحسين أداء نظام التداول باستمرار.