عندما يعاني نظام التداول من خسائر متتالية ، هل يجب أن نستمر أم نستسلم؟

1

غالبًا ما يطرح التجار هذا السؤال:

إذا كان نظام التداول الذي أنشأته بنفسي غالبًا ما يفشل ويتسبب في خسائر ، فهل يجب علي التخلي عن هذا النظام واستبداله بنظام آخر؟ هل يوجد نظام تداول مستقر ومربح؟

2

بادئ ذي بدء ، من الطبيعي أن يفشل نظام التداول ، فقط أوقف الخسارة إذا فشلت. طالما أن نظام التداول الخاص بك مربح على المدى الطويل.

بعد امتلاك نظام تداول مستقر ، فكرت أيضًا في العديد من الطرق لتحسين أو البحث عن نظام جديد ، ولكن في كل مرة انتهى بي الأمر بخسارة المال ، ووجدت أخيرًا أن التكوين الأصلي كان جيدًا. قد يكون هذا بسبب أن الأشخاص الذين يتداولون لديهم مستوى مرتفع نسبيًا الجودة الأخلاقية أحد العوامل.

ثم فكر لماذا فشلت؟ لأن نظام التداول هذا يتم تلخيصه بعد العديد من الخسائر ، وقد تم استخدامه لسنوات عديدة ، فقد كانت الأفكار والمفاهيم التجارية فيه متأصلة بعمق ، وتشكلت العادات والمعتقدات. من الصعب تغيير الإيمان ، فبمجرد أن تتغير ، ستصاب بالارتباك وتفقد الثقة. لذلك ، نادرًا ما يتم إجراء تغييرات كبيرة على نظام التداول في وقت لاحق ، تم إجراء بعض التعديلات الفنية فقط ، ولم يتم إجراء أي تغييرات في المفاهيم.

3

كل نظام تداول له خصائصه الخاصة في التداول الفعلي.

نوع واحد: نوع واحد ، نموذج واحد ، اتجاه واحد مطابق

النوع المركب: اتجاهات متعددة ومتعددة الأوضاع ومتعددة المطابقة

في الواقع ، لم يفكر العديد من المتداولين مطلقًا في ماهية نظام التداول. ولهذا السبب أجد معظم تحريضات النظام الميكانيكي البحت مزعجة. وبعد هذا المبدأ ، يبدو أنه قد حصل على إرادة الله ، ومن ثم لا أفكر في أي شيء else. في الأساس ، يتم وضع كل الطاقة في تحسين التنفيذ. لنكون صادقين ، هذه الطاقة لا تستحق العناء.

4

بشكل عام أعتقد ذلك:

1. بالنسبة للمتداول ، تأتي المخاطرة في المقام الأول دائمًا! لذلك ، يجب أن يكون للمعاملات سيطرة متحفظة على المخاطر.

2. ثانيًا ، الغرض من تداولنا هو تحقيق الربح. إذا أردنا تحقيق ربح ، يجب أن يكون لدينا نموذج تداول كامل. نحتاج إلى إنشاء نظام تداول جيد. بعد إنشاء نظام التداول ، نعرف تاريخنا خسارة مستمرة ، سحب أقصى عائد. الخطوة التالية هي تطوير نظام إدارة أموال معقول يعتمد على نظام التداول الخاص بك

3. النقطة الأخيرة هي التنفيذ. التنفيذ الصارم. بعد ذلك سأشرح واحدًا تلو الآخر.

01 حول التحكم في المخاطر

هناك قول مأثور يقول: التداول في الواقع لعبة خاسر. أولاً وقبل كل شيء ، إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة في هذا السوق ، فأنت بحاجة إلى الاعتراف بإمكانية الفشل ، واحتمال حدوث أخطاء ، والأخطاء ليست فظيعة ، ولكن كيف التعامل مع الأخطاء حتى لو كانت هناك أخطاء؟ هل سيظل الوضع مجزيًا؟

هذه مسألة يجب أخذها في الاعتبار بجدية ، لذلك تم ذكر التحكم في المخاطر هنا. بالطبع ، ما قلته هنا لا يعني أنه ليس لديك أفكار تداول أو مبادئ تداول أو أنظمة تداول. لن يتم التأكيد هنا على النظام . ، لأن نظام التداول شرط ضروري للمتداولين ، ولا يوجد متداول بدون نظام.

الشروط لتكون متداولًا ممتازًا هي تلك التي تستند إلى نظام.

يتم تقسيم التحكم في المخاطر في الواقع إلى العديد من الفئات: التحكم في مخاطر البيانات ، والتحكم في مخاطر إدارة الأموال ، والتحكم في مخاطر سحب النظام ، والتحكم في مخاطر أمن المنصة ، والتحكم في مخاطر عقلية المتداول ، وما إلى ذلك بالنسبة لمتداول أو فريق تداول ممتاز ، هذه كلها أمور يجب مراعاتها.

ينص قانون مورفي على أن كل ما تعتقد أنه أسوأ موقف من المرجح أن يحدث ، لذلك يجب أن تأخذ الموقف الأسوأ في الاعتبار قبل التداول ، ثم تحاول تجنب هذه المخاطر. فقط من خلال معرفة كيفية التحكم في المخاطر يمكنك التداول بشكل أفضل.

توضح الأمثلة التالية أهمية التحكم في المخاطر.

حدث الفرنك السويسري البجعة السوداء. إذا لم يكن هناك تحكم في مخاطر البيانات ، حتى لو كان المتداولون الأوائل قد حققوا ربحًا بمائة مرة ، فقد يبتلعوا كل الأرباح أو حتى يفجروا مراكزهم بسبب بيانات واحدة ، لأن وقف الخسارة سيصبح غير صالح بموجب هذه البيانات.

في هذه الحالة ، بغض النظر عن مدى جودة تداولك ، بغض النظر عن مقدار الربح الذي تحصل عليه ، حتى لو حققت ربحًا بمائة مرة ، فلا علاقة لك بذلك.

كيف تتحكم في هذه المخاطر؟

من الضروري هنا اعتماد التحكم في مخاطر البيانات ومراقبة مخاطر المستودعات الفرعية.

تجنب البيانات بالإضافة إلى حساب منفصل للتداول فقط لنوع واحد من أنواع التداول.

بهذه الطريقة ، نتخذ الاحتياطات في ظل مخاطر البيانات المتوقعة ، وحتى إذا حدثت أسوأ حالة في حالة طوارئ غير متوقعة ، فإنها ستؤدي فقط إلى تفجير مركز عملة واحدة ، والمخاطر تحت السيطرة.

مثال آخر هو انهيار مزودي المنصات ، مثل Lehman و Bear Stearns السابقين ، قد تفلس هذه البنوك الاستثمارية ذات المستوى العالمي ، وهناك أيضًا منصات دولية للعملات الأجنبية مثل Iron Exchange ومنصة تنظيمية أمريكية في عام 2008. هناك أيضًا عدد لا يحصى من المنصات المحلية ، لذلك لن أذكر المنصات المحلية هنا ، إنها نموذج مراهنة VS بالكامل. ثم حتى البنوك ذات المستوى العالمي والمنصات متعددة الجنسيات قد تفلس ، على الرغم من أن الاحتمال أقل من واحد من كل عشرة آلاف.

ولكن سيحدث نفس الشيء ، فلا أحد يستطيع أن يضمن 100٪ أنه لن يحدث له ، فماذا لو حدث؟ بدون القيام بالتحكم في مخاطر أمن النظام الأساسي ، ما فائدة الأرباح التي تم تحقيقها في المرحلة المبكرة؟

مثال آخر ، التاجر الشرير نيك ليسون ، إذا لم تكن هناك سيطرة لامركزية على الأموال ، ولا عقلية المتداولين للتحكم في أرباح فريق التداول ، فلا يزال الأمر لا علاقة له بك.

إذن ، هل هذه مشكلات في نظام التداول؟ لا ، إنها مسألة مخاطر مفاجئة مختلفة ، لذلك نحن بحاجة إلى النظر في التحكم في المخاطر قبل التداول.

02 حول نظام التداول

اسمحوا لي أولاً أن أتحدث عن كيفية بناء نظام تجاري وما هي المشاكل التي يجب التعامل معها عند بناء نظام تجاري. إذن ما هو الغرض من بناء نظام تجاري؟

يعتقد المؤلف شخصيًا أن الغرض من التداول المنهجي هو تجنب وإزالة تأثير العقلية على التداول بشكل أفضل.بعد تشكيل نظام تداول ، يمكن لتوضيح الاسترداد التاريخي والحد الأقصى للخسارة والتداول الكمي أن يقلل بشكل كبير من تأثير العقلية على التداول. تأثير.

دعونا نضع الأمر على هذا النحو ، في نظام تداول مثالي ، لا يوجد شيء اسمه العقلية. في الواقع ، يمكن القول أيضًا إنها اخترقت حاجز العقلية. في التداول المنهجي ، تكون جميع الأنظمة محددة وموحدة و محددة الكمية. للتنفيذ ، تمامًا مثل الذهاب إلى العمل ، يجب أن تنتظر المعاملة وتنتظر ، ثم تصبح المعاملة أسهل.

إذن ما هو أكبر عنق زجاجة في الصفقة بهذه الطريقة؟

إنها كيفية تكوين معاملة منتظمة. في كثير من الأحيان عندما نبني النظام ، سيكون لدينا مشاكل مستمرة ، وكيفية التوحيد القياسي ، وكيف نكون محددًا ، وكيفية حل مشكلة تناسق النظام تمامًا ، وكيف لا يزال لدينا عوائد جيدة و معدل ربح جيد في ظل هذه الظروف ونسبة الربح إلى الخسارة.

يتضمن هذا كيفية تكوين إدراك صحيح للسوق ، وهنا يتطلب الكثير من القراءة ، والكثير من التعلم ، ولا تنغمس في السوق ، والدخول في دائرة تداول ، والدخول في القرون ، والتداول ميتًا.

إن تكوين النظام يشبه في الواقع حل مشكلة حسابية. سيكون لكل مشكلة طرق متعددة لحل المشكلة. عندما تصل إلى طريق مسدود ، قد لا تتمكن أبدًا من حل الإجابة الصحيحة. في هذا الوقت ، يجب عليك تحسين الارتفاع الإدراكي.السوق في الواقع مثل الغابة ، إذا دخلت فيه ، فمن الصعب الخروج بدون إشارات طريق ، لذلك نرفع الارتفاع ، ونقف على قمة الجبل وننظر إليه ، نراقب السوق أولاً ، خطط لطريق المشي ، ثم تدرب ، لذلك قد يكون من الأسهل الخروج من السوق ، وتشكيل نظام تداول بشكل أسرع. بعد تشكيل النظام ، تحقق من النظام الخاص بك ، وقم بمراجعته مرارًا وتكرارًا ، ولخص المشكلة - التحسين - التلخيص - التحسين - المراجعة ... ، يتطلب الأمر الكثير من الجهد للتشكل هنا ، تشكيل كل نظام كل شيء حول إعادة التشغيل ، والبحث باستمرار عن المشاكل.

حل مشكلة التناسق ، والتعامل مع توازن الاحتمالية ونسبة الربح والخسارة ، والتعامل مع توازن السعر على المحور الأفقي والوقت على المحور الرأسي ، والتعامل مع التوازن بين التداول والحياة ، إلخ.

لذلك ، بالنسبة لنظام تداول ممتاز ، لا يتعلق الأمر فقط بإرضاء ربح الصفقة ، ولكن الأهم من ذلك ، إرضاء الحياة. لكسب لقمة العيش من خلال التجارة ، لا يزال جسمه الرئيسي هو الحياة ، لذا دع التداول يكون بسيطًا وسهلاً مثل الوظيفة المفضلة. بهذه الطريقة فقط يمكن اعتباره نظام تداول ممتاز.

03 حول إدارة الأموال

ما هي إدارة الأموال؟

تعتمد إدارة الأموال على نظام التداول.من خلال فهم وإدراك نظامك الخاص ، يمكنك معرفة أكبر خسارة مستمرة وأكبر تراجع في تاريخ نظام التداول الخاص بك للحكم على إدارة الصندوق والمركز.

يتطلب هذا الكثير من المراجعة ، أو عشر سنوات من البيانات التاريخية أو أكثر. على سبيل المثال ، في نظامي الشخصي ، أكبر خسارة متتالية في عشر سنوات من التاريخ هي ستة أوامر ، ونسبة الربح إلى الخسارة أكثر من 1: 2 ، و معدل الفوز حوالي 50٪.

ومع ذلك ، فإن عدد نقاط وقف الخسارة ليس بالضرورة هو نفسه ، لذلك يتم استخدام مبلغ وقف الخسارة الثابت لإدارة الأصول هنا ، أي أن مبلغ وقف الخسارة لكل طلب يظل دون تغيير ، ويمكن تغيير العملية. ووفقًا لمتطلبات وول ستريت للمتداولين ، فإن سحب الأموال يجب ألا يتجاوز 20٪ ، أي ما دام الحد الأقصى لنطاق الخسارة المستمر لا يتجاوز 20٪ من إجمالي الأموال ، فإنه سيلبي متطلبات وول ستريت. . ثم 20٪ مقسومًا على الحد الأقصى للخسارة المستمرة هو مقدار الخسارة الفردي ، لذلك لا بأس من التحكم في الخسارة الفردية في نطاق 3٪ -4٪.

تقوم إدارة الصندوق بإيقاف الخسارة بمبلغ ثابت ، وحد الخسارة الواحدة هو حوالي 3٪. والاقتران مع عملية المستودعات الفرعية للتحكم في المخاطر. في الواقع ، بعد إنشاء النظام ، سيدير ​​المتداولون الأموال بشكل طبيعي وفقًا لخصائص النظام.