سألني تلميذي اليوم: هناك جملة في الصفحة 391 من "التحليل الفني للأسواق المالية": أفضل المتداولين يمكنهم فقط كسب المال في 40٪ من المعاملات ، هل هذا صحيح؟ كيف التجار كسب المال؟
قلت: لا حرج في هذه الجملة ، واحتمالية 40٪ عالية بالفعل.
عندما بدأنا التداول لأول مرة ، لا بد أننا سمعنا جملة: خفض الخسائر ودع الأرباح تتدفق ، ومعنى هذه الجملة نفسها هو الدعوة إلى ارتفاع نسبة الربح والخسارة في التداول.
ستتحدث مقالة اليوم إليكم حول ما هي نسبة الربح والخسارة وكيفية تحسين نسبة الربح إلى الخسارة.
المقالة طويلة نسبيًا ، فمن المستحسن وضع إشارة مرجعية وقراءتها. إذا كان مفيدًا ، يمكنك الإعجاب وإعادة النشر
ما هي نسبة الربح والخسارة؟
نسبة الربح والخسارة مفهوم بسيط للغاية. خذ عملة رمى كمثال ، إذا كنت تخمن بشكل صحيح ، فربحت قطعة واحدة ، وإذا كنت تخمن بشكل خاطئ ، تخسر قطعة واحدة ، فإن نسبة الربح والخسارة هي 1: 1 ؛ إذا كنت تخمن بشكل صحيح ، فستربح ثلاثة يوانات ، و إذا كنت تخمن بشكل خاطئ ، تخسر قطعة واحدة ، فإن نسبة الربح والخسارة هي 3: 1.
في المعاملة ، تحقق كل معاملة صحيحة ربحًا بمقدار ثلاثة ، وتخسر كل معاملة خاطئة واحدة ، وتكون نسبة الربح إلى الخسارة 3: 1.
هناك العديد من المواقف المحددة لنسبة الربح إلى الخسارة في القتال الفعلي:
النوع الأول: النقطة الثابتة لنسبة الربح والخسارة
في كل مرة يكون فيها وقف الخسارة 50 نقطة ، ويتم تحديد الربح عند 100 نقطة ، طالما أن كل معاملة تتبنى منطق التداول الخاص بمركز ثابت ؛ تكون نسبة الربح والخسارة 1: 2 ، طالما أن معدل النجاح يصل إلى 33 ٪ ، يمكن أن يصل الحساب إلى رصيد الربح والخسارة.
النوع الثاني: مبلغ الربح والخسارة الثابت
على سبيل المثال ، في حسابي الحقيقي في الصورة أدناه ، تم تعيين وقف الخسارة البالغ 100 دولار أمريكي لكل معاملة على 200 دولار أمريكي ، ونسبة الربح والخسارة هي 1: 2. يتم تعديل المركز وفقًا لمسافات وقف الخسارة المختلفة ؛ تكون نسبة كل نقطة توقف خسارة هي نفسها ، لكن عدد نقاط وقف الخسارة غير ثابت. وبالمثل ، طالما وصلت نسبة النجاح إلى 33٪ ، يمكن أن يصل الحساب إلى رصيد الربح والخسارة.
أسطورة:
النوع الثالث: منطق التداول للخروج الديناميكي
وقف الخسارة ثابت أو ديناميكي ، لكن يجب أن يكون وقف الربح ديناميكيًا ، وتتغير نسبة الربح إلى الخسارة.
عادة ما يستخدم منطق التداول هذا طريقة إدارة أموال ذات مركز ثابت.
على سبيل المثال ، غالبًا ما يتم استخدامه: اتبع الاتجاه مع نقطة الانعطاف ، أو اتبع الاتجاه مع خط الاتجاه ، أو اتبع الاتجاه مع المتوسط المتحرك ؛ هذا هو منطق التداول الحقيقي الذي يحقق الأرباح. نسبة الربح إلى الخسارة لطريقة الخروج هذه ديناميكية.
في كثير من الحالات ، قد تكون نسبة الربح إلى الخسارة غير معقولة وقد يكون معدل النجاح منخفضًا جدًا ، ولكن بمجرد مواجهة اتجاه كبير جدًا في السوق ، ستحصل على نسبة ربح إلى خسارة عالية الجودة ، وتعتمد على ربح أو ربحين كبيرين مع نسبة ربح إلى خسارة عالية لاسترداد الخسائر السابقة.
كيفية تحسين نسبة الربح والخسارة؟
من الناحية الموضوعية ، فإن نسبة الربح إلى الخسارة ومعدل النجاح هما نهايتان للميزان ؛ والتركيز المفرط على نسبة الربح إلى الخسارة سيؤدي إلى انخفاض في معدل النجاح ؛ كيف يمكننا تحقيق توازن معقول نسبيًا؟
أولاً: التبديل بين الفترات الكبيرة والصغيرة للحصول على نسبة ربح وخسارة أكثر فائدة.
(انظر إلى الكبير والصغير) على سبيل المثال ، في التداول الفعلي ، أقوم بتبديل الفترة الزمنية للحكم على الاتجاه وفترة دخول السوق ، والحكم على الاتجاه في فترة كبيرة واختيار إشارة دخول لفترة صغيرة.
على سبيل المثال ، في التداول ، يستخدم نطاق الساعة الواحدة فترة 5 دقائق لدخول السوق ، ويستخدم التأرجح على مستوى 4 ساعات فترة 15 دقيقة لدخول السوق ؛ النطاق 15 دقيقة في السوق الداخلية تستخدم العقود الآجلة فترة زمنية مدتها دقيقة واحدة لدخول السوق. الغرض من القيام بذلك هو دخول السوق بدورة صغيرة ، والحصول على نسبة ربح وخسارة أفضل مع دورة كبيرة.
أسطورة:
ثانيًا: ترتيب الصفقات بشكل معقول واختيار موضع دخول أكثر فائدة.
شكل من أشكال كسر المركز ، هو بناء مركز مقدمًا قبل كسر المركز؟ أو فتح مركز عند حدوث الاختراق؟ أم انتظر حتى ينعكس السوق بعد حدوث الاختراق ثم يدخل السوق؟
هذه الطرق الثلاث لدخول السوق تزعج جميع المتداولين ؛ على الرغم من أن الميزة السعرية لدخول السوق مبكرًا معقولة ، إلا أن نسبة الربح إلى الخسارة معقولة ، ولكن تزداد أيضًا احتمالية حدوث أخطاء ؛ عيب دخول السوق أثناء انتظار الاختراق الذي سيحدث هو أن سعر دخول السوق مرتفع نسبيًا ؛ الطرق الثلاث لدخول السوق بعد انتظار اختراق السوق ، من الممكن أنه بسبب سوق الاتجاه القوي ، لا يتم تشكيل أي انسحاب وفرصة التداول مفقود.
أفضل طريقة لحل هذه المشكلة هي بناء المراكز على دفعات ، واختيار نقطة حل وسط بين سعر المركز ونسبة الربح والخسارة ، مع مراعاة كل من معدل النجاح ونسبة الربح والخسارة ؛ هذا سيجعل الأداء أكثر متوازنة ومستقرة وممكنة.
أسطورة:
لخص
لا يمكن لنتيجة أي معاملة تجنب عاملين ، نسبة الربح والخسارة ومعدل النجاح ؛ ما يسعى المتداولون لتحقيقه هو الجمع بين نسبة الربح والخسارة ومعدل النجاح لتعظيم الأرباح.
يجمع
