فصل 2 เรากำลังเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่าโดยไม่รู้ตัวหรือไม่
อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่นักเทรดทุกคนจะต้องรู้และศึกษาให้ดีนั่นก็คือ เรื่องของความเสี่ยงจะสื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการลงทุนซึ่งตอบสนองโดยตรงกับรูปแบบของเศรษฐกิจโลก การรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะช่วยให้คุณสามารถใช้คู่สกุลเงินต่างๆ ได้ตามที่คุณต้องการคุณสามารถลดความเสี่ยงได้นั่นเอง
หลายคนอาจคิดว่ากำลังกระจายพอร์ตการลงทุนโดยการลงทุนในคู่เงินที่ต่างกัน แต่หลายคู่มีแนวโน้มที่จะย้ายไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกัน
การไม่เพิ่มความเสี่ยง
อย่างแรก ให้เราดูค่าสัมพันธ์ในกรอบเวลาเดียวกัน (2 เดือน) และคู่สกุลเงินหลายคู่ เราใช้ราคารายวันสำหรับทุกคู่EUR/USD และ GBP/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งมากที่ 0.8911 ในขณะที่ EUR/USD และ USD/CHF มีความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่งที่ -0.9785
ตัวอย่างที่ 1 EUR/USD และ GBP/USD
การซื้อ EUR/USD หนึ่งล็อตและ GBP/USD หนึ่งล็อตจะมีผลเหมือนกับการซื้อ EUR/USD สองล็อต เนื่องจากทั้งสองคู่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.8911 นั่นคือ คู่สกุลเงินนั้นๆ เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเกือบตลอดเวลา พูดง่ายๆ ก็คือ การเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่าโดยเปิดการเทรดใน EUR/USD และ GBP/USD ในทิศทางเดียวกัน จากนั้น การซื้อ EUR/USD หนึ่งล็อตและขา
أبلغ
