讀《海龜交易法則》的實戰交易心得（一）

海龜交易法則是2007年由中信出版社出版的圖書，作者是美國作家克里斯.費思

該書主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統，這是海龜們取得成功的一個主要因素。他們的系統使他們更容易的進行一致性的成功的交易。因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務。具有很高的實用價值；用一套簡單的法則，可以使很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。

海龜交易法則這本書我真的讀了很多次。第一次讀是在2014年的時候；書中最核心的三個點分別是：簡單具有一致性的交易系統；強大的執行力和資金管理。

做交易的人都講，大道至簡，其實不管是期貨交易，外匯交易和股票交易；最根本的核心點也就是以上的三點；解決了以上三點，你的交易一定是成功的，無論在哪一個金融衍生品的市場，以上三點有任何一點做的不好交易也注定是失敗的。

海龜交易法則涉及的交易實戰的關鍵點有很多，我會寫一系列的文章將書中的關鍵點提煉出來推薦給大家。

在交易的世界裡，人類的情緒就是機會所在，也是最大的挑戰，掌控了它你就能成功，忽視了它你就會想。

----《海龜交易法則》15頁。

正確的交易行為同人性的特點是相悖的；所有做交易的人都懂，控制自己的情緒是交易最大的挑戰；面對未知的賬戶風險，交易中出現連續的止損賬戶出現大幅回撤，虧損嚴重的時候，仍然要保持對交易和交易系統的信念。在交易之外可能每一個交易員都是正常的，但在交易之中價格的波動，賬戶中餘額的變化都足以讓一個心智正常的人，變成一個瘋狂的賭徒。

在恐懼和緊張的恐懼情緒中，人的判斷和行為會走形；交易者會對交易成功的概率和交易的風險做出錯誤的判斷。2015年我曾經在一個下午連續止損40多次，賬戶虧損40%還要多。我的情緒已經完全被行情和價格帶走。追漲殺跌，行情只要向上漲就覺得多頭要來了，行情只要向下跌就認為空頭要來了，頻繁的進場，頻繁的止損。以當下的我看當時的行為當然是很可笑；但在緊張和憤怒的情緒裡邊一切也就那麼的自然而然。當時的念頭就是：我已經錯了那麼多次了，這次一定是對的了吧？

2015年的時候我也曾給自己定個規則，一天錯5筆或一天虧損5%，就停止交易。當真的發生了一天錯5筆或者一天虧損5%的情形，我也很難收住手；就像一個胖子在減肥，遇到了好吃的，告訴自己：我就多吃一口不會胖。但就是這樣，一口一口，毀掉了多少勵志減肥的胖子，也毀掉了多少立志自律的交易員。

在市場中我們最大的優勢是什麼？不是先進的技術，神奇的方法；是在別人犯錯的時候我們不犯錯或者少犯錯。別人失去理智的時候，我們依然保持淡定鎮靜，保持交易的一致性。別人做錯的時候我們沒有做錯或者少犯錯；就是我們在市場中盈利的機會。

損失厭惡：對避免損失有一種強烈的偏好，也就是說不賠錢遠比賺錢更重要。

結果偏好：只會根據一個決策的結果來判斷它的好壞，而不去考慮決策本身的質量。

近期偏好：更重視近期的數據或經驗，忽視早期的數據或者。

--《海龜交易法則》第17頁

損失厭惡這種情緒在交易員中很普遍；有些人在交易中不願意止損，不願意認錯，就是這種情緒在作祟。市場中有一種說法，盈虧同源；厭惡損失不願意虧損，如何獲得盈利？說白了在期貨和外匯股票市場中所有的盈利都是靠風險來獲得的。這些市場交易的標的最根本就是風險；假如不想虧你怎麼贏？

請大家思考一個問題，我們到期貨和外匯市場做投機交易的目的是什麼？我們的目的絕不是為了不虧損？NO，我們的目的是為了盈利，但盈利的前提又是什麼？承擔風險，接受虧損。用適當的虧損換取更高的盈利。

成功的交易：盈利-虧損=正值；但絕不是：盈利+盈利+盈利。

結果偏好和近期偏好：這兩點從本質上講沒有特別大的區別；根據幾筆交易的結果就改變交易系統的設置；

我相信很多交易員在實盤交易中都會有這樣的偏好。因為這種偏好更符合人性的特點；我在實盤交易的過程中也有相同的經歷。

說一下我的經歷：

在選擇止損點的時候有兩種選擇：次低點和最低點。2015年交易系統成型的過程當中，我一直在糾結：一段時間內止損放在次低點表現好，一段時間內止損放在最低點表現好。於是我就來回的切換兩種不同的止損方式；最終的結果是怎麼著也賺不到便宜。一段時間止損在次低點是對的交易系統表現好；當我把交易的止損調整到次低點，開始執行了發現後面的行情更配合止損放在最低點。

而且行情好像總是在跟我作對，怎麼調整都吃虧。

到底該怎麼設置？

出現這種結果是對交易和交易系統理念認知的缺失；追求完美是人性的特點，追求交易上的完美是所有交易員的特點；多數交易員都想盡可能的避免錯誤；但犯錯誤是不可避免的，交易系統也是不可能完美的。不把交易想像的太好，也不幻想完美的交易系統是避免和解決結果偏好和禁忌偏好的關鍵點。

總結：對於期貨跟外匯交易者而言，情緒是你的朋友也是你的敵人。當然其他所有的交易員也都存在相同的問題；解決這個問題對我們的困擾在交易當中才會有所作為。因為多數交易者都困擾其中不得其法，難以脫身。

我們不需要戰勝他們，只需要戰勝我們自己，控制好我們的交易情緒。

會繼續寫《海龜交易法則》的實戰交易心得（二），關注我的圈子。