Biasanya, pembentukan sistem perdagangan perlu melalui tiga peringkat. Yang pertama ialah penjanaan idea perdagangan, yang boleh menjadi teori yang kompleks, teknik mudah, atau sebarang idea lain yang anda fikir boleh menguntungkan. Yang kedua ialah mengubah konsep kepada strategi yang sepadan.Secara khusus, adalah perlu untuk menjelaskan pengaturan operasi teras seperti kemasukan, henti rugi, dan ambil untung yang serasi dengan strategi. Akhirnya, sistem yang lengkap terbentuk, iaitu, berdasarkan perkara di atas, pelbagai elemen dimantapkan menjadi peraturan perdagangan yang jelas untuk membentuk sistem perdagangan yang boleh dihasilkan semula.Yang dipanggil reproducible bermaksud sesiapa yang beroperasi mengikut isyarat ini sistem tidak mempunyai perbezaan dalam prestasi.
Tanda paling kritikal bagi sistem perdagangan yang berjaya ialah prestasinya secara amnya menunjukkan keuntungan besar dan kerugian kecil untuk jangka masa yang panjang, sekurang-kurangnya ia mesti dapat melepasi ujian keadaan pasaran sejarah. Walau bagaimanapun, penulis percaya bahawa ini masih jauh dari mencukupi, dan analisis penting selanjutnya mengenai empat dimensi sistem perdagangan diperlukan untuk menentukan keuntungan sistem perdagangan dan menentukan arah penambahbaikan masa depan.
Dimensi pertama ialah kadar kemenangan sistem perdagangan, iaitu, perkadaran masing-masing bilangan urus niaga yang menguntungkan dan bilangan urus niaga yang kalah dalam jumlah urus niaga.
Dimensi kedua ialah nisbah untung-rugi sistem, iaitu nisbah purata jumlah wang yang dimenangi setiap kali kepada jumlah purata wang yang hilang setiap kali.
Dimensi ketiga ialah kadar geseran sistem. Semua orang tahu bahawa niaga hadapan adalah transaksi jumlah sifar. Setiap kali transaksi selesai, pelbagai yuran termasuk yuran pengendalian mesti dibayar. Tidak kira sama ada transaksi itu untung atau rugi, ia tidak boleh dielakkan.Kadar bayaran ini Iaitu kadar geseran.
Dimensi keempat ialah kekerapan, yang merujuk kepada purata bilangan kali sistem menghantar isyarat dagangan dalam tempoh masa, seperti setahun.
Sekarang kita boleh menganalisis korelasi empat dimensi di atas dengan keuntungan sistem perdagangan.
Pertama sekali, adakah kadar kemenangan yang tinggi dijamin menguntungkan? Tidak semestinya, dalam kes yang melampau, seperti 99 keuntungan 100% berturut-turut, selagi terdapat satu kerugian 100%, walaupun terdapat kadar kemenangan 99%, keputusan akhir akan tetap sifar.
Kedua, adakah nisbah untung-rugi yang tinggi dijamin mendapat keuntungan? Tidak semestinya, sebagai contoh, purata 3 kemenangan dan 2 kekalahan, tetapi jika purata 1 kemenangan disertai dengan 2 kekalahan, maka ia akan tetap menjadi kerugian selepas mengimbangi, jadi kadar kemenangan mesti digabungkan dengan untung-rugi. nisbah untuk membentuk ungkapan matematik yang paling biasa dalam sistem perdagangan, iaitu: jumlah keuntungan = kali keuntungan × jumlah keuntungan purata - kali kerugian × jumlah kerugian purata.
Yang ketiga ialah kadar geseran, iaitu jumlah wang yang digunakan oleh setiap transaksi.Ini adalah penggunaan mutlak, jadi sudah tentu semakin kurang lebih baik.
Yang terakhir ialah kekerapan, iaitu, berapa kerap transaksi dilakukan secara purata.Jika mengambil masa satu hingga dua tahun untuk sistem perdagangan yang menguntungkan untuk menangkap peluang dagangan, ini sama sekali bukan sistem perdagangan yang sangat baik.
Seterusnya, mari kita gabungkan kaedah penilaian empat dimensi untuk menganalisis dua jenis asas sistem perdagangan.
Penulis percaya bahawa terdapat dua jenis asas sistem perdagangan, satu sistem perdagangan berayun berdasarkan pasaran berayun, dan satu lagi sistem perdagangan trend berdasarkan pasaran trend.
Sistem perdagangan berayun berusaha untuk memaksimumkan keuntungan dalam pasaran berayun, sambil cuba mengelakkan kemungkinan kerugian apabila trend datang, manakala perdagangan trend adalah sebaliknya.
Daripada perbandingan empat dimensi di atas, kita akan mendapati bahawa berbanding dengan sistem perdagangan berasaskan aliran, sistem perdagangan berayun biasanya memerlukan kadar kemenangan yang lebih tinggi, secara amnya lebih besar daripada 50%; nisbah untung rugi yang agak longgar, yang boleh di bawah 1, disebabkan oleh frekuensi dagangan yang Lebih tinggi, memerlukan kadar geseran yang sangat rendah, iaitu sistem jenis ini perlu mengumpul keuntungan melalui bilangan urus niaga yang sangat besar, melampau seperti spekulasi intraday, adalah perlu untuk meminimumkan kerugian geseran; sepadan, jenis ayunan Keluk modal sistem perdagangan adalah agak lancar, dengan kurang anjakan. Perdagangan trend biasanya hanya memerlukan kadar kemenangan yang rendah, yang boleh kurang daripada 50% atau lebih rendah, tetapi mesti mempunyai nisbah untung-rugi yang lebih tinggi, seperti advance 3 retreat 2, atau advance 2 retreat 1 atau lebih tinggi, dan agak kadar geseran longgar. Oleh kerana kekerapan urus niaga adalah agak rendah, kos urus niaga yang lebih tinggi juga boleh diterima, dan keluk modalnya mungkin mempunyai peratusan anjakan yang besar. Jika seseorang ingin bertanya sama ada ia mungkin untuk mereka bentuk sistem perdagangan yang menggabungkan kedua-duanya, saya fikir ia boleh direalisasikan, tetapi komposisinya lebih rumit.
Kami tahu bahawa pengoptimuman parameter dan pengurusan modal adalah dua cara penting untuk meningkatkan prestasi sistem perdagangan.Seterusnya, kami akan membincangkan fokus peningkatan prestasi dengan menggabungkan ciri-ciri dua jenis asas sistem perdagangan.
Yang pertama ialah hubungan antara keuntungan sistem dan pengoptimuman parameter. Walaupun sistem boleh menguntungkan melalui ujian pasaran sejarah di bawah keadaan parameter tertentu, ia mungkin tidak semestinya menguntungkan dalam realiti. Masalahnya berkemungkinan besar terletak pada dua pautan. Salah satunya ialah ia tidak boleh direalisasikan secara priori, yang bermaksud bahawa tahap ideal transaksi ujian tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dalam realiti. Contohnya, pembubaran dalam ujian mungkin berhenti sebenar, atau ia mungkin berkaitan secara khusus dengan pasaran dipilih semasa tempoh ujian. Yang kedua ialah bahagian belakang tidak dapat direalisasikan, yang bermaksud bahawa urus niaga dalam ujian memerlukan disiplin operasi yang sangat tepat, tetapi dalam pelaksanaan sebenar, atas alasan pengendali, sistem tidak dapat dijenterakan sepenuhnya, mengakibatkan sistem yang menguntungkan berubah menjadi kehilangan. Kes pertama boleh dioptimumkan terutamanya dengan melaraskan parameter, manakala kes kedua perlu melaraskan sistem supaya orang dan sistem dapat mencapai keharmonian dan perpaduan. Untuk strategi yang sama, parameter yang berbeza mungkin menentukan untung dan rugi sistem yang sama, dan pengoptimuman parameter memainkan peranan yang sangat penting.
Yang kedua ialah hubungan antara keuntungan sistem dan pengurusan dana, di mana pengurusan dana terutamanya merujuk kepada kawalan kedudukan. Oleh kerana kaedah dagangan berayun terutamanya mengumpul keuntungan melalui berbilang keuntungan kecil, ia memerlukan kedudukan yang agak besar pada permulaan dalam kebanyakan kes, dan memerlukan kawalan stop loss yang sangat ketat apabila trend mungkin datang, jadi untuk sistem perdagangan berayun Fokus pada pengoptimuman parameter. Perdagangan trend boleh bertolak ansur dengan lebih banyak percubaan dan kesilapan, tujuannya adalah untuk membiarkan keuntungan berjalan, secara relatifnya, pengurusan dana atau pengurusan kedudukan mempunyai lebih banyak ruang untuk bermain dalam sistem perdagangan trend.
Penulis percaya bahawa untuk sistem perdagangan trend, di satu pihak, adalah perlu untuk meningkatkan kadar kemenangan transaksi melalui pengoptimuman parameter, dan kemudian meningkatkan kadar keuntungan sistem, terutamanya setiap produk mungkin mempunyai parameter optimum yang berbeza, dan kadangkala pasaran dalam tempoh masa juga akan mempunyai istimewa Sebaliknya, ia juga perlu untuk meningkatkan margin keuntungan sistem dengan meningkatkan nisbah untung rugi Kadangkala peranan pengurusan dana, iaitu pengurusan kedudukan, adalah lebih penting daripada pengoptimuman parameter.Kuncinya terletak pada sama ada pengendali boleh membezakan antara Di bawah keadaan mana dalam sistem perdagangan trend lebih berkemungkinan mempunyai arah aliran yang kukuh, dan transaksi mana yang akan dihentikan oleh sistem. Hanya dengan memahami secara mendalam sistem perdagangan sendiri dan membuat penambahbaikan yang sepadan, prestasi sistem perdagangan boleh dipertingkatkan secara berterusan.
Mengumpul
